+Artikel 325r 1.
|
Artikel 325r 1.
Instituten ska beräkna deltariskkänsligheter för generell ränterisk enligt följande:
a)
Känsligheterna för riskfaktorer som utgörs av riskfria räntor ska beräknas enligt följande:
där
|
|
=
|
känsligheterna för riskfaktorer som utgörs av riskfria räntor,
|
|
rkt
|
=
|
räntan i en riskfri kurva k med löptiden t,
|
|
Vi (.)
|
=
|
prissättningsfunktionen för instrumentet i, och
|
|
x, y
|
=
|
andra riskfaktorer än rkt i prissättningsfunktion Vi.
|
b)
Känsligheterna för riskfaktorer som utgörs av inflationsrisk och valutabasis ska beräknas enligt följande:
där
|
|
=
|
känsligheterna för riskfaktorer som utgörs av inflationsrisk och valutabasis
|
|
|
=
|
en vektor med m komponenter som representerar den implicita inflationskurvan eller valutabasiskurvan för en given valuta j där m är lika med antalet inflations- eller valutabasisrelaterade variabler som används i prissättningsmodellen för instrumentet i,
|
|
|
=
|
enhetsmatrisen med dimensionen (1 x m),
|
|
Vi (.)
|
=
|
prissättningsfunktionen för instrumentet i, och
|
|
y, z
|
=
|
andra variabler i prissättningsmodellen.
|
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|