1. Mens validering af en proxy hovedsagelig skal udføres på samme måde for VaR og VaR i …

Mens validering af en proxy hovedsagelig skal udføres på samme måde for VaR og VaR i stress-situationer, er en proxy, der er valideret til dag-til-dag VaR, ikke automatisk acceptabel til VaR i stress-situationer. Proxies i brug skal kontrolleres med mellemrum for at vurdere deres tilstrækkelighed og sikre, at de giver et konservativt resultat.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/