77. Institutterne kan anvende tredjeparts-IRRBB-modeller til styring og kontrol af IRRBB på …

Institutterne kan anvende tredjeparts-IRRBB-modeller til styring og kontrol af IRRBB på betingelse af, at disse modeller tilpasses korrekt, således at de afspejler det pågældende instituts særlige karakteristika i tilstrækkelig grad. Det forventes, at institutterne har fuldt kendskab til de underliggende analyser, antagelser og metoder i forbindelse med tredjepartsmodeller og sikrer, at de integreres korrekt i instituttets overordnede risikostyringssystemer og -processer. Hvis tredjeparter leverer input til markedsdata, antagelser om kundeadfærd eller modelindstillinger, bør instituttet have en procedure til fastlæggelse af, om disse input er passende til virksomhedens aktiviteter og risikokarakteristikken ved dens aktiviteter. Institutterne bør sikre, at der er tilstrækkelig dokumentation for deres brug af tredjepartsmodeller, herunder evt. specifikke tilpasninger.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/