|
+Artikel 325h 2. |
Artikel 325h 2.Den procedure for beregning af de risikoklassespecifikke kapitalgrundlagskrav vedrørende delta-, vega- og curvaturerisiko, som er beskrevet i artikel 325f og 325g, udføres tre gange for hver risikoklasse, hvor der hver gang anvendes et forskelligt sæt korrelationsparametre ρkl (korrelation mellem risikofaktorer i en undergruppe) og γbc (korrelation mellem undergrupper i en risikoklasse). Hvert af disse tre sæt svarer til et forskelligt scenarie som følger:
a)
scenariet »mellemhøj korrelation«, hvor korrelationsparametrene ρkl og γbc forbliver uændrede i forhold til de i afdeling 6 angivne
b)
scenariet »høj korrelation«, hvor korrelationsparametrene ρkl og γbc, som er angivet i afdeling 6, alle multipliceres med 1,25, idet ρkl og γbc har en øvre grænse på 100 %.
c)
scenariet »lav korrelation«, hvor korrelationsparametrene ρkl og γbc, som er specificeret i afdeling 6, erstattes med henholdsvis 1. Oversigt
1.1 Referencer1.2 Identificerede krav1.3 Relaterede standarder2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|
og
.