|
+Članak 325.h 2. |
Članak 325.h 2.Postupak izračuna kapitalnih zahtjeva za delta-rizik, vega-rizik i rizik zakrivljenosti za određenu kategoriju rizika opisan u člancima 325.f i 325.g provodi se tri puta po kategoriji rizika, svaki put uz uporabu drugog skupa korelacijskih parametara ρkl (korelacija među faktorima rizika unutar razreda) i γbc (korelacija među razredima u kategoriji rizika). Svaki od tih triju skupova odgovara različitom scenariju, kako slijedi:
(a)
scenarij srednjih korelacija, u kojem korelacijski parametri ρkl i γbc ostaju nepromijenjeni u odnosu na parametre navedene u odjeljku 6;
(b)
scenarij visokih korelacija, u kojem se korelacijski parametri ρkl i γbc navedeni u odjeljku 6. ravnomjerno množe s 1,25, a ρkl i γbc podliježu primjeni gornje vrijednosti od 100 %;
(c)
scenarij „niskih korelacija”, pri čemu se korelacijski parametri ρkl i γbc navedeni u odjeljku 6. zamjenjuju 1. Pregled
1.1 Reference1.2 Utvrđeni zahtjevi1.3 Povezani standardi2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|
, odnosno 
.