+Artikel 325p 4.
|
Artikel 325p 4.
De curvatureråvarerisikofaktorer, som institutterne skal anvende på optioner med underliggende instrumenter, der er følsomme over for råvarerisici, er et sæt råvarepriser med forskellige løbetider for hver råvaretype udtrykt som en vektor. For hvert instrument indeholder vektoren lige så mange komponenter, som der er forskellige løbetider for priser på denne råvare, der anvendes som variabler i instituttets værdiansættelsesmodel for det pågældende instrument. Institutterne sondrer ikke mellem råvarepriser efter leveringssted. Instrumentets følsomhed over for hver risikofaktor, der er anvendt i curvaturerisikoformlen, beregnes i overensstemmelse med artikel 325g. Med henblik på curvaturerisikoen anser institutterne vektorer, som har et forskelligt antal komponenter, for at være den samme risikofaktor, såfremt disse vektorer svarer til den samme råvaretype.
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|