+Artikel 325t 3.

Artikel 325t 3.

Ved beregning af vegarisikofølsomheder for instrumenter med optionalitet som omhandlet i artikel 325e, stk. 2, litra b), finder følgende krav anvendelse:

a) 

for almindelig renterisiko og kreditspændsrisiko antager institutterne for hver valuta, at det underliggende instrument for de volatilitetsrelaterede risikofaktorer, for hvilke vegarisikoen beregnes, enten følger en lognormal eller normal fordeling i de værdiansættelsesmodeller, der anvendes til instrumenterne

b) 

for aktierisiko, råvarerisiko og valutakursrisiko antager institutterne, at det underliggende instrument for de volatilitetsrelaterede risikofaktorer, for hvilke vegarisikoen beregnes, følger en lognormal fordeling i de værdiansættelsesmodeller, der anvendes til disse instrumenter.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder