|
+Artigo 325.o-T 3. |
Artigo 325.o-T 3.No cálculo das sensibilidades ao risco vega dos instrumentos com opcionalidade a que se refere o artigo 325.o-E, n.o 2, alínea b), aplicam-se os seguintes requisitos:
a)
Para risco de taxa de juro geral e risco de spread de crédito, as instituições pressupõem, para cada moeda, que o subjacente dos fatores de risco de volatilidade para o qual se calcula o risco vega segue uma distribuição lognormal ou normal nos modelos de fixação de preços utilizados para esses instrumentos;
b)
Para risco de títulos de capital, risco de mercadorias e risco cambial, as instituições partem do pressuposto de que o subjacente dos fatores de risco de volatilidade para o qual se calcula o risco vega segue uma distribuição lognormal nos modelos de fixação de preços utilizados para esses instrumentos. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
|