+Artikel 325w 1.
|
Artikel 325w 1.
Institutterne beregner bruttobeløbene for pludselig misligholdelse (JTD) for hver lang eksponering mod gældsinstrumenter således:
JTDlong = max{LGD Vnotional + P&Llong + Adjustmentlong; 0}
hvor
|
JTDlong
|
=
|
bruttobeløbene for pludselig misligholdelse (JTD) for lang eksponering
|
▼C7
|
Vnotional
|
=
|
den nominelle værdi af det instrument, hvorfra eksponeringen opstår
|
|
P&Llong
|
=
|
et udtryk, der justerer for gevinster eller tab, som instituttet allerede har medregnet som følge af ændringer i dagsværdien af det instrument, der skaber den lange eksponering; gevinster indsættes i formlen med positivt fortegn, og tab indsættes i formlen med negativt fortegn, og
|
|
Adjustmentlong
|
=
|
hvor det instrument, hvorfra eksponeringen opstår, er et derivatinstrument, det beløb, hvormed instituttets tab som følge af derivatinstrumentets opbygning i tilfælde af misligholdelse stiger eller falder i forhold til det fulde tab på det underliggende instrument; stigninger indsættes i formlen med positivt fortegn, og fald indsættes i formlen med negativt fortegn.
|
▼M8
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|