+Artikel 325ay 1.

Artikel 325ay 1.

Mellem vegarisikofølsomheder i den samme undergruppe for risikoklassen almindelig renterisiko (GIRR) fastsættes korrelationsparameteren ρκl således:

image

hvor

image

er lig med

image

, hvor αfastsættes til 1 %, og Tk og Tl er lig med løbetiderne for de optioner, for hvilke vegafølsomhederne er udledt, udtrykt som antal år, og

image

er lig med

image

, hvor α fastsættes til 1 %,

image

og

image

er lig med løbetiderne for de instrumenter, der ligger til grund for de optioner, for hvilke vegafølsomheder er udledt minus løbetiderne for de tilsvarende optioner, i begge tilfælde udtrykt som antal år.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder