+Článek 325ay 1.

Článek 325ay 1.

Mezi citlivostmi na riziko vega v rámci téhož koše rizikové třídy obecného úrokového rizika se korelační parametr ρkl stanoví takto:

▼M8

image

kde:

image

se rovnáe

image

, kde α je nastavena na 1 %, Tk a Tl jsou splatnosti opcí, pro které jsou citlivosti vega odvozeny, vyjádřené v letech; a

image

se rovnáe

image

, kde α je nastavena na 1 %,

image

a

image

jsou splatnosti podkladových nástrojů opcí, pro které jsou citlivosti vega odvozeny, minus splatnosti odpovídajících opcí, obojí vyjádřeno v letech.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy