+Artikel 325bf 3.

Artikel 325bf 3.

Et instituts handelsenhed anses for at opfylde »backtesting«-kravene, såfremt antallet af overskridelser for den pågældende handelsenhed i løbet af de seneste 250 arbejdsdage ikke overskrider en af følgende:

a) 

12 overskridelser for value-at-risk-værdien beregnet ved et 99-percentil ensidigt konfidensinterval på grundlag af »backtesting« af de hypotetiske ændringer i porteføljens værdi

b) 

12 overskridelser for value-at-risk-værdien beregnet ved et 99-percentil ensidigt konfidensinterval på grundlag af »backtesting« af de faktiske ændringer i porteføljens værdi

c) 

30 overskridelser for value-at-risk-værdien beregnet ved et 97,5-percentil ensidigt konfidensinterval på grundlag af »backtesting« af de hypotetiske ændringer i porteføljens værdi

d) 

30 overskridelser for value-at-risk-værdien beregnet ved et 97,5-percentil ensidigt konfidensinterval på grundlag af »backtesting« af de faktiske ændringer i porteføljens værdi.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder