Artikel 383d 2.

De valutakursvegarisikofaktorer, som institutterne skal anvende på de instrumenter i CVA-porteføljen, der er følsomme over for valutavolatilitet, er de implicitte volatiliteter for valutakurser mellem valutaparrene omhandlet i stk. 1. Der skal være én undergruppe for alle valutaer og løbetider, som indeholder alle valutakursvegarisikofaktorerne og en enkelt nettofølsomhed.