Articolo 383 quinquies 2.

I fattori di rischio vega sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità dovuta al cambio sono le volatilità implicite dei tassi di cambio tra le coppie di valute di cui al paragrafo 1. Vi è un’unica categoria per tutte le valute e le scadenze, contenente tutti i fattori di rischio vega sui cambi e un’unica sensibilità netta.