+Artikel 30 Sikkerhedsstillelse
---+Artikel 30 1.
---+Artikel 30 2.
---+Artikel 30 3.
|
Artikel 30 Sikkerhedsstillelse
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 30 1.
|
Al sikkerhedsstillelse for både bilaterale og clearede transaktioner som omhandlet i artikel 25 er underlagt volatilitetsjusteringer i overensstemmelse med følgende tabel:
Tabel 4
|
Aktivklasse
|
Volatilitetsjustering for genkøbstransaktioner
|
Volatilitetsjustering for andre transaktioner
|
|
Gældsinstrumenter udstedt af centralregeringer eller centralbanker
|
≤ 1 år
|
0,707 %
|
1 %
|
|
> 1 år ≤ 5 år
|
2,121 %
|
3 %
|
|
> 5 år
|
4,243 %
|
6 %
|
|
Gældsinstrumenter udstedt af andre enheder
|
≤ 1 år
|
1,414 %
|
2 %
|
|
> 1 år ≤ 5 år
|
4,243 %
|
6 %
|
|
> 5 år
|
8,485 %
|
12 %
|
|
Securitiseringspositioner
|
≤ 1 år
|
2,828 %
|
4 %
|
|
> 1 år ≤ 5 år
|
8,485 %
|
12 %
|
|
> 5 år
|
16,970 %
|
24 %
|
|
Noterede aktier og konvertible værdipapirer
|
14,143 %
|
20 %
|
|
Andre værdipapirer og råvarer
|
17,678 %
|
25 %
|
|
Guld
|
10,607 %
|
15 %
|
|
Kontanter
|
0 %
|
0 %
|
Ved anvendelsen af tabel 4 omfatter securitiseringspositioner ikke gensecuritiseringspositioner. De kompetente myndigheder kan ændre volatilitetsjusteringen for visse typer råvarer, for hvilke der er forskellige prisvolatilitetsniveauer. De skal underrette EBA om sådanne beslutninger og om årsagerne til ændringerne.
|
|
Artikel 30 2.
|
Værdien af sikkerhedsstillelsen bestemmes som følger:
a)
med henblik på artikel 25, stk. 1, litra a), e) og g), af værdien af den sikkerhed, som investeringsselskabet har modtaget fra sin modpart, og som nedsættes i henhold til tabel 4,
b)
for de transaktioner, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, litra b), c), d) og f), af summen af CMV af værdipapirelementet og nettoværdien af den sikkerhed, som investeringsselskabet har stillet eller modtaget.
For værdipapirfinansieringstransaktioner, hvor begge dele af transaktionen er værdipapirer, bestemmes sikkerhedsstillelsen af CMV af det værdipapir, der lånes af investeringsselskabet. Hvis investeringsselskabet køber eller har udlånt værdipapiret, behandles CMV af værdipapiret som et negativt beløb og nedsættes til et større negativt beløb ved hjælp af volatilitetsjusteringen i tabel 4. Hvis investeringsselskabet sælger eller har lånt værdipapiret, behandles CMV af værdipapiret som et positivt beløb og nedsættes ved hjælp af volatilitetsjusteringen i tabel 4. Hvis forskellige typer transaktioner er omfattet af en kontraktlig nettingaftale på de betingelser, der er fastsat i artikel 31, finder de gældende volatilitetsjusteringer for »andre transaktioner« i tabel 4 anvendelse på de respektive beløb, der beregnes i henhold til første afsnit, litra a) og b), på udstederbasis inden for hver aktivklasse.
|
|
Artikel 30 3.
|
I tilfælde af manglende valutamatch mellem transaktionen og den sikkerhed, der er modtaget eller stillet, finder en yderligere volatilitetsjustering på 8 % for manglende valutamatch anvendelse.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|