14. Udstedere skal indberette alle elementerne i nærværende model S 03.01 i hjemlandets officielle …

Rækker

Henvisninger til retsakter og instrukser

0010

Reserve af aktiver

Beløbet/markedsværdien af aktiverne i reserven af aktiver, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EU) 2023/1114 under hensyntagen til afviklingsmekanismen som defineret i artikel 6 i delegeret forordning om fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til artikel 38, stk. 5, i forordning (EU) 2023/1114.

0020

Ikke-justeret reserve af aktiver

Beløbet/markedsværdien af aktiverne i reserven af aktiver, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EU) 2023/1114, før der tages hensyn til afviklingsmekanismen som defineret i artikel 6 i delegeret forordning om fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til artikel 38, stk. 5, i forordning (EU) 2023/1114.

0030

Mønter og sedler

Samlet beløb for mønter og sedler.

0040

Indskud i kreditinstitutter

Beløbet for indskud i kreditinstitutter indberettes her.

0050

Råvarer

Markedsværdien af råvarer eller aktier i fonde, der investerer i råvarer med det formål at spore råvarepriserne, indberettes her.

0060

heraf: baseret på guld

Råvarer som indberettet i række 0050, som er baseret på guld.

0070

heraf: baseret på andre ædelmetaller

Råvarer som indberettet i række 0050, som er baseret på andre ædelmetaller end guld, herunder platin eller sølv.

0080

heraf: baseret på industrimetal

Råvarer som indberettet i række 0050, som er baseret på industrimetaller, herunder aluminium, kobber, blynikkel, tin eller zink.

0090

heraf: baseret på energi

Råvarer som indberettet i række 0050, som er baseret på energi, herunder råolie (WTI og Brent), naturgas, RBOB-benzin, gasolie med lavt svovlindhold eller diesel med meget lavt svovlindhold (ULS Diesel).

0100

heraf: baseret på husdyr

Råvarer som indberettet i række 0050, der er baseret på husdyr, herunder levende kvæg eller svin.

0110

heraf: baseret på korn

Råvarer som indberettet i række 0050, som er baseret på korn, herunder majs, sojabønner, sojabønneolie, sojabønnemel eller hvede (Chicago og KC HRW).

0120

heraf: baseret på landbrugsprodukter (softs)

Råvarer som indberettet i række 0050, som er baseret på landbrugsprodukter (softs), herunder kakao, kaffe, bomuld eller sukker.

0130

Aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralbanker

Markedsværdien af højlikvide finansielle instrumenter som defineret i artikel 2 og 3 i delegeret forordning om fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til artikel 38, stk. 5, i forordning (EU) 2023/1114, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralbanker som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra b) og d), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 (2).

0140

Aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralregeringer

Markedsværdien af højlikvide finansielle instrumenter som defineret i artikel 2 og 3 i delegeret forordning om fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til artikel 38, stk. 5, i forordning (EU) 2023/1114, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralregeringer som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra c) og d), i delegeret forordning (EU) 2015/61.

0150

Aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af regionale/lokale myndigheder

Markedsværdien af højlikvide finansielle instrumenter som defineret i artikel 2 og 3 i delegeret forordning om fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til artikel 38, stk. 5, i forordning (EU) 2023/1114, der udgør fordringer på eller er garanteret af regionale eller lokale myndigheder som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra c), i delegeret forordning (EU) 2015/61.

0160

Aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af offentlige enheder

Markedsværdien af højlikvide finansielle instrumenter som defineret i artikel 2 og 3 i delegeret forordning om fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til artikel 38, stk. 5, i forordning (EU) 2023/1114, der udgør fordringer på eller er garanteret af offentlige enheder som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra c), i delegeret forordning (EU) 2015/61.

0170

Aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af kreditinstitutter (beskyttet af medlemsstaternes regering, yder af støttelån)

Markedsværdien af højlikvide finansielle instrumenter som defineret i artikel 2 og 3 i delegeret forordning om fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til artikel 38, stk. 5, i forordning (EU) 2023/1114, udstedt af kreditinstitutter som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra e), i delegeret forordning (EU) 2015/61.

0180

Aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer

Markedsværdien af højlikvide finansielle instrumenter som defineret i artikel 2 og 3 i delegeret forordning om fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til artikel 38, stk. 5, i forordning (EU) 2023/1114, der udgør fordringer på eller er garanteret af de multilaterale udviklingsbanker og de internationale organisationer, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra g), i delegeret forordning (EU) 2015/61.

0190

Kvalificerede andele i kollektive investeringsordninger

Markedsværdien af andele i kollektive investeringsordninger som omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra a), i delegeret forordning (EU) 2015/61. Markedsværdien af andele i investeringsinstitutter som omhandlet i artikel 38, stk. 2, i forordning (EU) 2023/1114, indberettes også her.

0200

Dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

Markedsværdien af højlikvide finansielle instrumenter som defineret i artikel 2 og 3 i delegeret forordning om fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til artikel 38, stk. 5, i forordning (EU) 2023/1114, som repræsenterer eksponeringer i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra f), i delegeret forordning (EU) 2015/61.

0210

Andre højlikvide finansielle instrumenter, der anvendes som aktiver, der henvises til

Markedsværdien af højlikvide finansielle instrumenter anvendt som aktiver, der henvises til, som falder ind under artikel 2, stk. 1, litra a), nr. iii), i delegeret forordning om fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til artikel 38, stk. 5, i forordning (EU) 2023/1114.

0220

heraf: Kryptoaktiver

Højlikvide finansielle instrumenter som indberettet i række 0210, hvis de er kryptoaktiver som omhandlet i artikel 2, stk. 4, litra a), i forordning (EU) 2023/1114.

0230

Andre

Beløbet/markedsværdien af ethvert andet aktiv i den reserve af aktiver, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EU) 2023/1114.

0240

Tilpasninger

Virkningen af de tilpasninger, der vedrører aktiverne i reserven af aktiver, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EU) 2023/1114 på grund af afvikling af sikrede finansieringstransaktioner, sikrede udlånstransaktioner eller sikrede swaptransaktioner indgået ved hjælp af reserver af aktiver på mindst ét ben i transaktionen, hvis transaktionen forfalder inden for fem arbejdsdage som defineret i artikel 6 i delegeret forordning om fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til artikel 38, stk. 5, i forordning (EU) 2023/1114.

0250

Omvendte genkøbsaftaler

0260

Indgående pengestrømme, der forfalder inden for de næste fem arbejdsdage

Indgående pengestrømme fra omvendte genkøbsaftaler, hvor transaktionen forfalder inden for de næste fem arbejdsdage efter referencedatoen for indberetning.

0270

Udgående sikrede pengestrømme, der forfalder inden for de næste fem arbejdsdage

Markedsværdien af udgående sikrede pengestrømme fra omvendte genkøbsaftaler, hvor transaktionen forfalder inden for de næste fem arbejdsdage efter referencedatoen for indberetning, indberettes her, hvis den sikkerhed, der skal stilles, indberettes i række 0020.

0280

heraf: Dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

Markedsværdien af de udgående sikrede pengestrømme, som er indberettet i række 0270 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), nr. ii), i delegeret forordning om fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til artikel 38, stk. 5, i forordning (EU) 2023/1114.

0290

Genkøbsaftaler

0300

Udgående pengestrømme, der forfalder inden for de næste fem arbejdsdage

Udgående pengestrømme fra genkøbsaftaler, hvor transaktionen forfalder inden for de næste fem arbejdsdage efter referencedatoen for indberetning.

0310

Indgående sikrede pengestrømme, der forfalder inden for de næste fem arbejdsdage

Markedsværdien af indgående pengestrømme fra genkøbsforretninger, hvor transaktionen forfalder inden for de næste fem arbejdsdage efter referencedatoen for indberetning, hvis den sikkerhed, der skal modtages, såfremt den er ubehæftet, ville kunne betragtes som et aktiv i reserven af aktiver.

0320

heraf: Dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

Markedsværdien af de indgående sikrede pengestrømme, som er indberettet i række 0310 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), nr. ii), i delegeret forordning om fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til artikel 38, stk. 5, i forordning (EU) 2023/1114.

0330

Sikrede swaptransaktioner

0340

Udgående sikrede pengestrømme, der forfalder inden for de næste fem arbejdsdage

Markedsværdien af udgående pengestrømme fra sikrede swaptransaktioner, hvor transaktionen forfalder inden for de næste fem arbejdsdage efter referencedatoen, hvis den sikkerhed, der skal angives, indberettes i række 0020.

0350

heraf: Dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

Markedsværdien af de udgående sikrede pengestrømme, som er indberettet i række 0340 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), nr. ii), i delegeret forordning om fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til artikel 38, stk. 5, i forordning (EU) 2023/1114.

0360

Indgående sikrede pengestrømme, der forfalder inden for de næste fem arbejdsdage

Markedsværdien af indgående pengestrømme fra sikrede swaptransaktioner, hvor transaktionen forfalder inden for de næste fem arbejdsdage efter referencedatoen for indberetning, hvis den sikkerhed, der skal modtages, såfremt den er ubehæftet, ville kunne betragtes som et aktiv i reserven af aktiver.

0370

heraf: Dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

Markedsværdien af de indgående sikrede pengestrømme, som er indberettet i række 0360 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), nr. ii), i delegeret forordning om fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til artikel 38, stk. 5, i forordning (EU) 2023/1114.

0380

Værdien af det aktiv, der henvises til

Pengeværdien eller markedsværdien af de aktivbaserede tokens, der er udstedt, hvis tokenen er baseret på henholdsvis officielle valutaer eller andre valutaer end officielle valutaer.

0390

Obligatorisk overkollateralisering

Værdien af reserven af aktiver, der overstiger værdien af de aktiver, der henvises til, og udtrykt i procent af værdien af de aktiver, der henvises til, i overensstemmelse med artikel 7 i delegeret forordning om fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til artikel 36, stk. 4, i forordning (EU) 2023/1114.

Kolonner

Henvisninger til retsakter og instrukser

0010

Beløb/markedsværdi

I kolonne 0010 skal udstederne indberette markedsværdien eller, hvis relevant, værdien af aktiverne i reserven af aktiver for række 0010-0380. Række 0390 indberettes i procent.

Beløbet/markedsværdien, der indberettes i kolonne 0010, skal tage hensyn til udgående og indgående nettopengestrømme, der ville medføre en førtidig afvikling af afdækningen, herunder derivater, der afdækker forskellen mellem ændringen i markedsværdien af reserven af aktiver og ændringen i markedsværdien af de aktiver, som tokenen henviser til. Dette omfatter derivater i reserven af aktiver, der vedrører de aktiver, som de pågældende tokens henviser til, hvor disse tokens ikke henviser til officielle valutaer.

Beløbet/markedsværdien, der indberettes i kolonne 0010, skal ikke tage hensyn til lovpligtige haircuts.

Udstedere skal tage hensyn til den nettopengestrøm, enten udgående eller indgående, der ville opstå, hvis afdækningen skulle afvikles på referencedatoen for indberetningen. Her tages ikke hensyn til potentielle fremtidige værdiændringer i aktivet.

z-akse

Henvisninger til retsakter og instrukser

Valuta

Udstederen skal angive, hvilken valuta der er omfattet i overensstemmelse med punkt 15 for den fremlagte model.