BILAG I

COREP-SKEMAER

Skema nr.

Skemakode

Navn på skema/gruppe af skemaer

Navn i kortform

KAPITALGRUNDLAG

CA

1

C 01.00

KAPITALGRUNDLAG

CA1

2

C 02.00

OWN FUNDS REQUIREMENTS

CA2

3

C 03.00

CAPITAL RATIOS

CA3

4

C 04.00

MEMORANDUM ITEMS

CA4

TRANSITIONAL PROVISIONS

CA5

5.1

C 05.01

TRANSITIONAL PROVISIONS

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE

CA5.2

KONCERNSOLVENS

GS

6.1

C 06.01

KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER — I ALT

GS Total

6.2

C 06.02

KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER

GS

KREDITRISIKO

CR

7

C 07.00

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

CR SA

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (opdeling efter låntagerklasser eller -puljer)

CR IRB 2

8.3

C 08.03

KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: OPDELING EFTER PD-INTERVALLER

CR IRB 3

8.4

C 08.04

KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: RWEA-FLOWTABELLER

CR IRB 4

8.5

C 08.05

KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: BACKTESTING AF PD

CR IRB 5

8.5.1

C 08.05.1

KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: BACKTESTING AF PD I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 180, STK. 1, LITRA f), I FORORDNING (EU) Nr. 575/2013 (CR IRB 5B)

CR IRB 5B

8.6

C 08.06

KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: KATEGORISERINGSMETODEN FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING

CR IRB 6

8.7

C 08.07

KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: ANVENDELSESOMRÅDE FOR IRB- OG SA-METODEN

CR IRB 7

GEOGRAFISK OPDELING

CR GB

9.1

C 09.01

Tabel 9.1 – Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted (eksponeringer opgjort efter standardmetoden)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabel 9.2 – Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted (eksponeringer opgjort efter IRB-metoden)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Tabel 9.4 — Opdeling af krediteksponeringer, som er relevante for beregningen af den kontracykliske buffer, efter land og institutspecifik kontracyklisk buffersats

CCB

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN. OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO

CR SETT

13.1

C 13.01

KREDITRISIKO: SECURITISERINGER

CR SEC

14

C 14.00

DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER

CR SEC Details

14.1

C 14.01

DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER EFTER METODE

CR SEC Details 2

MODPARTSRISIKO

CCR

34.01

C 34.01

MODPARTSRISIKO: OMFANGET AF DERIVATAKTIVITETER

CCR 1

34.02

C 34.02

MODPARTSRISIKO: MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER OPGJORT EFTER METODE

CCR 2

34.03

C 34.03

MODPARTSRISIKO: MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER, DER BEHANDLES MED STANDARDMETODER: SA-CCR eller FORENKLET SA-CCR

CCR 3

34.04

C 34.04

MODPARTSRISIKO: MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER, DER BEHANDLES MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERINGSMETODE (OEM)

CCR 4

34.05

C 34.05

MODPARTSRISIKO: MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER, DER BEHANDLES MED METODEN MED INTERNE MODELLER (IMM)

CCR 5

34.06

C 34.06

MODPARTSRISIKO: DE 20 STØRSTE MODPARTER

CCR 6

34.07

C 34.07

MODPARTSRISIKO: IRB-METODEN — MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSKLASSE OG PD-SKALA

CCR 7

34.08

C 34.08

MODPARTSRISIKO: SAMMENSÆTNINGEN AF SIKKERHEDSSTILLELSE FOR MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER

CCR 8

34.09

C 34.09

MODPARTSRISIKO: EKSPONERINGER FOR KREDITDERIVATER

CCR 9

34.10

C 34.10

MODPARTSRISIKO: EKSPONERINGER MOD CCP'ER

CCR 10

34.11

C 34.11

MODPARTSRISIKO: RWEA-FLOWTABELLER FOR MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER I HENHOLD TIL METODEN MED INTERNE MODELLER

CCR 11

OPERATIONEL RISIKO

OPR

16

C 16.00

OPERATIONEL RISIKO

OPR

OPERATIONEL RISIKO: TAB OG GODTGØRELSER

17.1

C 17.01

OPERATIONEL RISIKO: TAB OG GODTGØRELSER EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR

OPR DETAILS 1

17.2

C 17.02

OPERATIONEL RISIKO: STORE TABSHÆNDELSER

OPR DETAILS 2

MARKEDSRISIKO

MKR

18

C 18.00

MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA TDI

19

C 19.00

MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA SEC

20

C 20.00

MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA CTP

21

C 21.00

MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA EQU

22

C 22.00

MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA FX

23

C 23.00

MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA COM

24

C 24.00

MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL

MKR IM

25

C 25.00

KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO

CVA

FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE

MKR

32.1

C 32.01

FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: KERNEMETODE

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: AVA FOR MODELRISIKO

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: AVA FOR KONCENTREREDE POSITIONER

PRUVAL 4

EKSPONERINGER MOD OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE

MKR

33

C 33.00

EKSPONERINGER MOD OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE EFTER MODPARTENS LAND

GOV

DÆKNING AF TAB PÅ MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER

NPE LC

35.1

C 35.01

DÆKNING AF TAB PÅ MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER: BEREGNING AF FRADRAG FOR MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER

NPE LC1

35.2

C 35.02

DÆKNING AF TAB PÅ MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER: MINIMUMSDÆKNINGSKRAV TIL OG EKSPONERINGSVÆRDI AF MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER UDEN KREDITLEMPELSE, SOM ER OMFATTET AF ARTIKEL 47C, STK. 6, I CRR

NPE LC2

35.3

C 35.03

DÆKNING AF TAB PÅ MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER: MINIMUMSDÆKNINGSKRAV TIL OG EKSPONERINGSVÆRDI AF MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER MED KREDITLEMPELSE, SOM ER OMFATTET AF ARTIKEL 47C, STK. 6, I CRR

NPE LC3

Rækker

ID

Post

Beløb

0010

1

KAPITALGRUNDLAG

0015

1.1

KERNEKAPITAL

0020

1.1.1

EGENTLIG KERNEKAPITAL

0030

1.1.1.1

Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som egentlig kernekapital

0040

1.1.1.1.1

Fuldt indbetalte kapitalinstrumenter

0045

1.1.1.1.1*

Heraf: kapitalinstrumenter, som offentlige myndigheder har tegnet i nødsituationer

0050

1.1.1.1.2*

Memorandumpost: ikkekvalificerede kapitalinstrumenter

0060

1.1.1.1.3

Overkurs ved emission

0070

1.1.1.1.4

(-) Egne egentlige kernekapitalinstrumenter

0080

1.1.1.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

0090

1.1.1.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

0091

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

0092

1.1.1.1.5

(-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne egentlige kernekapitalinstrumenter

0130

1.1.1.2

Overført resultat

0140

1.1.1.2.1

Overført resultat for foregående år

0150

1.1.1.2.2

Kvalificeret driftsresultat

0160

1.1.1.2.2.1

Driftsresultat, der kan henføres til ejerne af moderselskabet

0170

1.1.1.2.2.2

(-) Ikkekvalificerede foreløbige overskud og overskud ved årets udgang

0180

1.1.1.3

Akkumuleret anden totalindkomst

0200

1.1.1.4

Andre reserver

0210

1.1.1.5

Midler til dækning af generelle kreditinstitutrisici

0220

1.1.1.6

Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør egentlig kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser

0230

1.1.1.7

Minoritetsinteresser, der indgår i den egentlige kernekapital

0240

1.1.1.8

Overgangsjusteringer som følge af supplerende minoritetsinteresser

0250

1.1.1.9

Justeringer af egentlig kernekapital som følge af filtre

0260

1.1.1.9.1

(-) Stigninger i egenkapital som følge af securitiserede aktiver

0270

1.1.1.9.2

Cash flow hedge-reserve

0280

1.1.1.9.3

Kumulative gevinster og tab som følge af ændringer i instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med forpligtelser værdiansat til dagsværdi

0285

1.1.1.9.4

Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser

0290

1.1.1.9.5

(-) Værdijusteringer som følge af kravene om forsigtighedsbaseret værdiansættelse

0300

1.1.1.10

(-) Goodwill

0310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill, der medregnes som immaterielle aktiver

0320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill, der indgår i værdiansættelsen af instituttets væsentlige investeringer

0330

1.1.1.10.3

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til goodwill

0335

1.1.1.10.4

Regnskabsmæssig revaluering af datterselskabers goodwill som følge af konsolideringen af datterselskaber, der henføres til tredjeparter

0340

1.1.1.11

(-) Andre immaterielle aktiver

0350

1.1.1.11.1

(-) Andre immaterielle aktiver før fradrag af udskudte skatteforpligtelser

0352

1.1.1.11.1.1

(-) Heraf: softwareaktiver medregnet som immaterielle aktiver før fradrag af udskudte skatteforpligtelser

0360

1.1.1.11.2

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til andre immaterielle aktiver

0362

1.1.1.11.2.1

Heraf: Udskudte skatteforpligtelser tilknyttet softwareaktiver medregnet som immaterielle aktiver

0365

1.1.1.11.3

Regnskabsmæssig revaluering af datterselskabers andre immaterielle aktiver som følge af konsolideringen af datterselskaber, der henføres til tredjeparter

0370

1.1.1.12

(-) Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle fratrukket instituttets tilhørende udskudte skatteforpligtelser

0380

1.1.1.13

(-) Underskud af kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab opgjort efter IRB-metoden

0390

1.1.1.14

(-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

0400

1.1.1.14.1

(-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

0410

1.1.1.14.2

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser

0420

1.1.1.14.3

Aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som instituttet har uindskrænket ret til at anvende

0430

1.1.1.15

(-) Krydsejerskab af egentlig kernekapital

0440

1.1.1.16

(-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital

0450

1.1.1.17

(-) Kvalificerede andele uden for den finansielle sektor, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

0460

1.1.1.18

(-) Securitiseringspositioner, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

0470

1.1.1.19

(-) Leveringsrisiko (free deliveries), som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

0471

1.1.1.20

(-) Positioner i en kurv, for hvilke et institut ikke kan fastsætte risikovægten efter IRB-metoden, og som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

0472

1.1.1.21

(-) Aktieeksponeringer efter en metode med interne modeller, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 1 250  %

0480

1.1.1.22

(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0490

1.1.1.23

(-) Fradragsberettigede udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

0500

1.1.1.24

(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0510

1.1.1.25

(-) Beløb, der overstiger tærsklen på 17,65 %

0511

1.1.1.25.1

(-) Beløb, der overstiger tærsklen på 17,65 % vedrørende egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0512

1.1.1.25.2

(-) Beløb, der overstiger tærsklen på 17,65 % vedrørende udskudte skatteaktiver hidrørende fra midlertidige forskelle

0513

1.1.1.25A

Utilstrækkelig dækning af misligholdte eksponeringer

0514

1.1.1.25B

Underskud ved minimumsværditilsagn

0515

1.1.1.25C

Andre former for skat, der kan forudses

0520

1.1.1.26

Andre overgangsjusteringer af den egentlige kernekapital

0524

1.1.1.27

(-) Yderligere fradrag af egentlig kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

0529

1.1.1.28

Egentlig kernekapital — andre elementer eller fradrag

0530

1.1.2

HYBRID KERNEKAPITAL

0540

1.1.2.1

Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som hybrid kernekapital

0551

1.1.2.1.1

Fuldt indbetalte, direkte udstedte kapitalinstrumenter

0560

1.1.2.1.2*

Memorandumpost: ikkekvalificerede kapitalinstrumenter

0571

1.1.2.1.3

Overkurs ved emission

0580

1.1.2.1.4

(-) Egne hybride kernekapitalinstrumenter

0590

1.1.2.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

0620

1.1.2.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

0621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

0622

1.1.2.1.5

(-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne hybride kernekapitalinstrumenter

0660

1.1.2.2

Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør hybrid kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser

0670

1.1.2.3

Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den hybride kernekapital

0680

1.1.2.4

Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den hybride kernekapital

0690

1.1.2.5

(-) Krydsejerskab af hybrid kernekapital

0700

1.1.2.6

(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0710

1.1.2.7

(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0720

1.1.2.8

(-) Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital

0730

1.1.2.9

Andre overgangsjusteringer af den hybride kernekapital

0740

1.1.2.10

Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital (fratrækkes den egentlige kernekapital)

0744

1.1.2.11

(-) Yderligere fradrag af hybrid kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

0748

1.1.2.12

Hybrid kernekapital — andre elementer eller fradrag

0750

1.2

SUPPLERENDE KAPITAL

0760

1.2.1

Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som supplerende kernekapital

0771

1.2.1.1

Fuldt indbetalte, direkte udstedte kapitalinstrumenter

0780

1.2.1.2*

Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter

0791

1.2.1.3

Overkurs ved emission

0800

1.2.1.4

(-) Egne supplerende kapitalinstrumenter

0810

1.2.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

0840

1.2.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

0841

1.2.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

0842

1.2.1.5

(-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne supplerende kapitalinstrumenter

0880

1.2.2

Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør supplerende kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser

0890

1.2.3

Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den supplerende kapital

0900

1.2.4

Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den supplerende kapital

0910

1.2.5

Overskud af hensættelser i forhold til kvalificerede forventede tab i henhold til IRB-metoden

0920

1.2.6

Generelle kreditrisikojusteringer i henhold til standardmetoden

0930

1.2.7

(-) Krydsejerskab af supplerende kapital

0940

1.2.8

(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0950

1.2.9

(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0955

1.2.9A

(-) Fradrag i nedskrivningsrelevante passiver, som overstiger nedskrivningsrelevante passiver

0960

1.2.10

Andre overgangsjusteringer af den supplerende kapital

0970

1.2.11

Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital (fratrækkes den hybride kernekapital)

0974

1.2.12

(-) Yderligere fradrag af supplerende kapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

0978

1.2.13

Supplerende kapital — andre elementer eller fradrag

Rækker

Post

Tekst

Beløb

0010

1

SAMLET RISIKOEKSPONERING

0020

1*

Heraf: Investeringsselskaber omfattet af artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013

0030

1**

Heraf: Investeringsselskaber omfattet af artikel 96, stk. 2, og artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013

0040

1.1

RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FOR KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)

0050

1.1.1

Standardmetode (SA)

0051

1.1.1*

Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 124 i forordning (EU) nr. 575/2013

0060

1.1.1.1

Eksponeringsklasser i henhold til standardmetoden, eksklusive securitiseringspositioner

0070

1.1.1.1.01

Centralregeringer eller centralbanker

0080

1.1.1.1.02

Regionale eller lokale myndigheder

0090

1.1.1.1.03

Offentlige enheder

0100

1.1.1.1.04

Multilaterale udviklingsbanker

0110

1.1.1.1.05

Internationale organisationer

0120

1.1.1.1.06

Institutter

0130

1.1.1.1.07

Selskaber

0140

1.1.1.1.08

Detail

0150

1.1.1.1.09

Sikret ved pant i fast ejendom

0160

1.1.1.1.10

Eksponeringer ved misligholdelse

0170

1.1.1.1.11

Poster forbundet med særlig stor risiko

0180

1.1.1.1.12

Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

0190

1.1.1.1.13

Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering

0200

1.1.1.1.14

Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)

0210

1.1.1.1.15

Egenkapital

0211

1.1.1.1.16

Andre poster

0212

1.1.1.1.16.1

Heraf: softwareaktiver, der medregnes som immaterielle aktiver

0240

1.1.2

Metoden med interne ratings (IRB-metoden)

0241

1.1.2*

Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 164 i forordning (EU) nr. 575/2013

0242

1.1.2**

Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 124 i forordning (EU) nr. 575/2013

0250

1.1.2.1

IRB-metoder, når hverken egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) eller konverteringsfaktorer anvendes

0260

1.1.2.1.01

Centralregeringer og centralbanker

0270

1.1.2.1.02

Institutter

0280

1.1.2.1.03

Erhvervseksponeringer — SMV'er

0290

1.1.2.1.04

Selskaber — Specialiseret långivning

0300

1.1.2.1.05

Selskaber — Andre

0310

1.1.2.2

IRB-metoder, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes

0320

1.1.2.2.01

Centralregeringer og centralbanker

0330

1.1.2.2.02

Institutter

0340

1.1.2.2.03

Erhvervseksponeringer — SMV'er

0350

1.1.2.2.04

Selskaber — Specialiseret långivning

0360

1.1.2.2.05

Selskaber — Andre

0370

1.1.2.2.06

Detail — Sikret ved pant i fast ejendom SMV'er

0380

1.1.2.2.07

Detail — Sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV'er

0390

1.1.2.2.08

Detail — Kvalificeret revolverende

0400

1.1.2.2.09

Detail — Andre SMV'er

0410

1.1.2.2.10

Detail — Andre ikke-SMV'er

0420

1.1.2.3

Egenkapital i henhold til IRB-metoden

0450

1.1.2.5

Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser

0455

1.1.2.5.1

Heraf: softwareaktiver, der medregnes som immaterielle aktiver

0460

1.1.3

Risikoeksponeringsværdi for bidrag til en CCP's misligholdelsesfond

0470

1.1.4

Securitiseringspositioner

0490

1.2

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR AFVIKLING/LEVERING

0500

1.2.1

Afviklingsrisiko/leveringsrisiko uden for handelsbeholdningen

0510

1.2.2

Afviklingsrisiko/leveringsrisiko i handelsbeholdningen

0520

1.3

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI

0530

1.3.1

Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter standardmetoden (SA)

0540

1.3.1.1

Handlede gældsinstrumenter

0550

1.3.1.2

Egenkapital

0555

1.3.1.3

Særlig metode til positionsrisiko i CIU'er

0556

1.3.1.3*

Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i handlede gældsinstrumenter

0557

1.3.1.3**

Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i aktieinstrumenter eller blandede instrumenter

0560

1.3.1.4

Valuta

0570

1.3.1.5

Råvarer

0580

1.3.2

Risikoeksponering for positionsrisiko, valutarisiko og råvarerisiko opgjort efter interne modeller (IM)

0590

1.4

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)

0600

1.4.1

OpR opgjort efter basisindikatormetoden (BIA)

0610

1.4.2

OpR opgjort efter standardmetoden (STA)/den alternative standardmetode (ASA)

0620

1.4.3

OpR opgjort efter avancerede målemetoder (AMA)

0630

1.5

YDERLIGERE RISIKOEKSPONERING SOM FØLGE AF FASTE OMKOSTNINGER

0640

1.6

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR KREDITVÆRDIJUSTERING

0650

1.6.1

Avanceret metode

0660

1.6.2

Standardmetoden

0670

1.6.3

Baseret på OEM

0680

1.7

SAMLET RISIKOEKSPONERING I FORBINDELSE MED STORE EKSPONERINGER I HANDELSBEHOLDNINGEN

0690

1.8

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

0710

1.8.2

Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 458 i forordning (EU) nr. 575/2013

0720

1.8.2*

Heraf: krav vedrørende store eksponeringer

0730

1.8.2**

Heraf: som følge af modificerede risikovægte til håndtering af aktivbobler inden for beboelses- og erhvervsejendomssektoren

0740

1.8.2***

Heraf: som følge af eksponeringer inden for den finansielle sektor

0750

1.8.3

Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 459 i forordning (EU) nr. 575/2013

0760

1.8.4

Heraf: Yderligere risikoeksponering, der følger af artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

Rækker

ID

Post

Beløb

0010

1

Egentlig kernekapitalprocent

0020

2

Overskud (+)/Underskud (–) af egentlig kernekapital

0030

3

Kernekapitalprocent

0040

4

Overskud (+)/Underskud (–) af kernekapital

0050

5

Kapitalprocent i alt

0060

6

Overskud (+)/Underskud (–) af kapitalgrundlag

Memorandumposter: Samlet SREP-kapitalkrav (TSCR), Sammenlagt kapitalkrav (OCR) og søjle 2-retningslinjer (P2G)

0130

13

Samlet SREP-kapitalkrav (TSCR), i %

0140

13*

TSCR: i form af egentlig kernekapital

0150

13**

TSCR: i form af kernekapital

0160

14

Sammenlagt kapitalkrav (OCR), i %

0170

14*

OCR: i form af egentlig kernekapital

0180

14**

OCR: i form af kernekapital

0190

15

OCR og søjle 2-retningslinjer (P2G)

0200

15*

OCR og P2G: i form af egentlig kernekapital

0210

15**

OCR og P2G: i form af kernekapital

0220

16

Overskud (+)/Underskud (–) af den egentlige kernekapital under hensyntagen til kravene i artikel 92 i forordning (EU) Nr. 575/2013 og artikel 104a i direktiv 2013/36/EU

Memorandumposter: Kapitalprocenter uden anvendelse af overgangsbestemmelserne vedrørende IFRS 9

0300

20

Egentlig kernekapitalprocent uden anvendelse af overgangsbestemmelserne vedrørende IFRS 9

0310

21

Kernekapitalprocent uden anvendelse af overgangsbestemmelserne vedrørende IFRS 9

0320

22

Den samlede kernekapitalprocent uden anvendelse af overgangsbestemmelserne vedrørende IFRS 9

Række

ID

Post

Kolonne

Udskudte skatteaktiver og forpligtelser

0010

0010

1

Samlede udskudte skatteaktiver

0020

1.1

Udskudte skatteaktiver, som ikke afhænger af fremtidig rentabilitet

0030

1.2

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

0040

1.3

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

0050

2

Samlede udskudte skatteforpligtelser

0060

2.1

Udskudte skatteforpligtelser, der ikke kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet

0070

2.2

Udskudte skatteforpligtelser, der kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet

0080

2.2.1

Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

0090

2.2.2

Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

0093

2A

For meget betalt skat og tilbageførsel af skattemæssige underskud

0096

2B

Udskudte skatteaktiver tildelt en risikovægt på 250 %

0097

2C

Udskudte skatteaktiver tildelt en risikovægt på 0 %

Fritagelse for fradrag fra den egentlige kernekapital

0901

2W

Softwareaktiver, der medregnes som immaterielle aktiver, der er fritaget for fradraget i den egentlige kernekapital

Regnskabsklassificering af hybride instrumenter

0905

2Y

Kapitalinstrumenter og overkurs ved emission i forbindelse hermed, der er klassificeret som egenkapital i henhold til gældende regnskabsstandarder

0906

2Z

Kapitalinstrumenter og overkurs ved emission i forbindelse hermed, der er klassificeret som forpligtelser i henhold til gældende regnskabsstandarder

Kreditrisikojusteringer og forventede tab

0100

3

Overskud (+) eller underskud (–) af kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget som følge af forventede tab til ikkemisligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

0110

3.1

Samlede kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget, der kan medtages i beregningen af det forventede tab

0120

3.1.1

Generelle kreditrisikojusteringer

0130

3.1.2

Specifikke kreditrisikojusteringer

0131

3.1.3

Yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget

0140

3.2

Samlede kvalificerede forventede tab

0145

4

Overskud (+) eller underskud (–) af specifikke kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab til misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

0150

4.1

Specifikke kreditrisikojusteringer og positioner, der behandles på samme måde

0155

4.2

Samlede kvalificerede forventede tab

0160

5

Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital

0170

6

Samlede bruttohensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital

0180

7

Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital

Tærskler for fradrag i den egentlige kernekapital

0190

8

Tærskel for ikkefradragsberettigede besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0200

9

Tærskel på 10 % for egentlig kernekapital

0210

10

Tærskel på 17,65 % for egentlig kernekapital

0225

11

Justeret kapitalgrundlag, for så vidt angår kvalificerede andele uden for den finansielle sektor

Investeringer i kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0230

12

Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

0240

12.1

Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0250

12.1.1

Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0260

12.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

0270

12.2

Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0280

12.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0290

12.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

0291

12.3

Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0292

12.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0293

12.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

0300

13

Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

0310

13.1

Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0320

13.1.1

Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0330

13.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

0340

13.2

Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0350

13.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0360

13.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

0361

13.3

Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0362

13.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0363

13.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

0370

14

Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

0380

14.1

Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0390

14.1.1

Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0400

14.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

0410

14.2

Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0420

14.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0430

14.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

0431

14.3

Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0432

14.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0433

14.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

Investeringer i kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0440

15

Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

0450

15.1

Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0460

15.1.1

Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0470

15.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

0480

15.2

Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0490

15.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0500

15.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

0501

15.3

Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0502

15.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0503

15.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

0504

15A

Investeringer i egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, tildelt en risikovægt på 250 %

0510

16

Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

0520

16.1

Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0530

16.1.1

Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0540

16.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

0550

16.2

Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0560

16.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0570

16.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

0571

16.3

Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0572

16.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0573

16.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

0580

17

Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

0590

17.1

Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0600

17.1.1

Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0610

17.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

0620

17.2

Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0630

17.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0640

17.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

0641

17.3

Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0642

17.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0643

17.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

Risikoeksponeringer i alt for besiddelser, som ikke fratrækkes den tilsvarende kapitalkategori:

0650

18

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets egentlige kernekapital

0660

19

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets hybride kernekapital

0670

20

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets supplerende kapital

Midlertidig fravigelse af bestemmelserne om fradrag i kapitalgrundlaget

0680

21

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0690

22

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0700

23

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0710

24

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0720

25

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

0730

26

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

Kapitalbuffere

0740

27

Kombineret bufferkrav

0750

Kapitalbevaringsbuffer

0760

Bevaringsbuffer som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau

0770

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer

0780

Systemisk risikobuffer

0800

Buffer for globale systemisk vigtige institutter

0810

Buffer for andre systemisk vigtige institutter

Søjle 2-krav

0820

28

Kapitalgrundlagskrav i forbindelse med søjle II-justeringer

Yderligere oplysninger for investeringsselskaber

0830

29

Startkapital

0840

30

Kapitalgrundlag baseret på faste omkostninger

Yderligere oplysninger vedrørende beregning af indberetningstærskler

0850

31

Ikkeindenlandske oprindelige eksponeringer

0860

32

Oprindelige eksponeringer i alt

Justeringer af egentlig kernekapital

Justeringer af hybrid kernekapital

Justeringer af supplerende kapital

Justeringer af risikovægtede aktiver

Memorandumposter

Relevant procentdel

Kvalificeret beløb uden overgangsbestemmelser

Kode

ID

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1

SAMLEDE JUSTERINGER

0020

1.1

INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER

link til {CA1;r0220}

link til {CA1;r0660}

link til {CA1;r0880}

0060

1.1.2

Instrumenter, der ikke udgør statsstøtte

0061

1.1.3

Instrumenter, der er udstedt gennem special purpose vehicles

0062

1.1.4

Instrumenter, der er udstedt før den 27. juni 2019, og som ikke opfylder anerkendelseskriterierne for beføjelser til at nedskrive eller konvertere i henhold til artikel 59 i BRRD eller er omfattet af aftaler om modregning eller nettingaftaler

0063

1.1.4.1*

Heraf: instrumenter uden retligt bindende eller kontraktligt ufravigelig nedskrivning eller konvertering ved udøvelsen af beføjelserne i artikel 59 i direktiv 2014/59/EU

0064

1.1.4.2*

Heraf: instrumenter, der er underlagt lovgivning i et tredjeland uden effektiv udøvelse og håndhævelse af beføjelserne i artikel 59 i direktiv 2014/59/EU

0065

1.1.4.3*

Heraf: instrumenter der er omfattet af aftaler om modregning eller nettingaftaler

0070

1.2

MINORITETSINTERESSER OG ÆKVIVALENTER

link til{CA1;r0240}

link til{CA1;r0680}

link til{CA1;r0900}

0080

1.2.1

Kapitalinstrumenter og poster, der ikke er kvalificeret som minoritetsinteresser

0090

1.2.2

Indregning af minoritetsinteresser i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

0091

1.2.3

Indregning af kvalificerende hybrid kernekapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

0092

1.2.4

Indregning af kvalificerende supplerende kapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

0100

1.3

ANDRE OVERGANGSJUSTERINGER

link til{CA1;r0520}

link til{CA1;r0730}

link til{CA1;r0960}

0111

1.3.1.6

Urealiserede gevinster og tab på visse gældseksponeringer over for centralregeringer, regionale regeringer, lokale myndigheder og offentlige enheder

0112

1.3.1.6.1

Heraf: beløb A

0140

1.3.2

Fradrag

0170

1.3.2.3

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

0380

1.3.2.9

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, og egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

0385

1.3.2.9a

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

0425

1.3.2.11

Undtagelser fra fradrag af aktiebeholdninger i forsikringsselskaber fra egentlige kernekapitalposter

0430

1.3.3

Supplerende filtre og fradrag

0440

1.3.4

Justeringer som følge af IFRS 9-overgangsordninger

0441

1.3.4.1

Memorandumpost: Indvirkningen af det forventede kredittab på den statiske komponent

0442

1.3.4.2

Memorandumpost: Indvirkningen af det forventede kredittab på den dynamiske komponent i perioden 1/1/2018-31/12/2019

0443

1.3.4.3

Memorandumpost: Indvirkningen af det forventede kredittab på den dynamiske komponent fra den 1/1/2020

Værdien af instrumenter plus tilknyttet overkurs ved emission

Basis for beregning af grænsen

Relevant procentdel

Grænse

(-) Beløb, der overstiger grænserne for overgangsbestemmelser

Beløb omfattet af overgangsbestemmelser i alt

Kode

ID

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra a), i direktiv 2006/48/EF

link til{CA5.1;r060;c010)

0020

2.

Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra ca), og artikel 154, stk. 8 og 9, i direktiv 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 489 i forordning (EU) nr. 575/2013

link til{CA5.1;r060;c020)

0030

2.1

Instrumenter i alt uden førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse

0040

2.2.

Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser, med førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse

0050

2.2.1

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 52 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

0060

2.2.2

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 52 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

0070

2.2.3

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 52 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

0080

2.3

Overskridelse af grænsen for egentlige kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser

0090

3

Poster, der er kvalificeret til artikel 57, litra e), f), g) eller h), i direktiv 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 490 i forordning (EU) nr. 575/2013

link til{CA5.1;r060;c030)

0100

3.1

Poster i alt uden incitamenter til indfrielse

0110

3.2

Poster, som er omfattet af overgangsbestemmelser, med incitamenter til indfrielse

0120

3.2.1

Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

0130

3.2.2

Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

0140

3.2.3

Poster med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

0150

3.3

Overskridelse af grænsen for hybride kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser

OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN

KAPITALBUFFERE

SAMLET RISIKOEKSPONERING

KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITALGRUNDLAG

KONSOLIDERET KAPITALGRUNDLAG

KOMBINEREDE BUFFERKRAV

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO

POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO

OPERATIONEL RISIKO

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL

KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL

MEMORANDUMPOST: GOODWILL (–)/(+) NEGATIV GOODWILL

HERAF: EGENTLIG KERNEKAPITAL

HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL

HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDERET RESULTAT

HERAF: (–) GOODWILL/(+) NEGATIV GOODWILL

KAPITALBEVARINGSBUFFER

INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER

BEVARINGSBUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATSNIVEAU

SYSTEMISK RISIKOBUFFER

BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

MINORITETSINTERESSER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL

KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

I ALT

ENHEDER OMFATTET AF KONSOLIDERING

OPLYSNINGER OM ENHEDER OMFATTET AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV

OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN

KAPITALBUFFERE

NAVN

KODE

KODETYPE

NATIONAL KODE

INSTITUT ELLER TILSVARENDE (JA/NEJ)

TYPE ENHED

OMFANG AF DATA: INDIVIDUELT FULDT KONSOLIDEREDE (SF) ELLER INDIVIDUELT DELVIST KONSOLIDEREDE (SP)

LANDEKODE

ANDEL AF BESIDDELSE (%)

SAMLET RISIKOEKSPONERING

KAPITALGRUNDLAG

SAMLET RISIKOEKSPONERING

KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITALGRUNDLAG

KONSOLIDERET KAPITALGRUNDLAG

KOMBINERET BUFFERKRAV

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO

POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO

OPERATIONEL RISIKO

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

KERNEKAPITAL I ALT

SUPPLERENDE KAPITAL

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO

POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO

OPERATIONEL RISIKO

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL

KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL

MEMORANDUMPOST: GOODWILL (–)/(+) NEGATIV GOODWILL

HERAF: EGENTLIG KERNEKAPITAL

HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL

HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDERET RESULTAT

HERAF: (–) GOODWILL/(+) NEGATIV GOODWILL

KAPITALBEVARINGSBUFFER

INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER

BEVARINGSBUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATSNIVEAU

SYSTEMISK RISIKOBUFFER

BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

EGENTLIG KERNEKAPITAL

HYBRID KERNEKAPITAL

MINORITETSINTERESSER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL

KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL

HERAF: KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG

RELATEREDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION

HERAF: KVALIFICERENDE KERNEKAPITAL

RELATEREDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION

HERAF: MINORITETSINTERESSER

RELATEREDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT, OVERKURS VED EMISSION OG ANDRE RESERVER

HERAF: KVALIFICERENDE HYBRID KERNEKAPITAL

HERAF: KVALIFICERENDE SUPPLERENDE KAPITAL

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER I FORBINDELSE MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERING

EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

NETTOEKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING. DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIEL SIKKERHED

FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*)

OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR

EKSPONERINGSVÆRDI

RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTORER

(-) JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF STØTTEFAKTOREN SMV

(-) JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF STØTTEFAKTOREN INFRASTRUKTUR

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTORER

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING: JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)

FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

VOLATILITETSJUSTERING AF EKSPONERING

(-) FINANSIEL SIKKERHED: JUSTERET VÆRDI (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO

HERAF: MED KREDITVURDERING FORETAGET AF UDPEGET ECAI

HERAF: MED KREDITVURDERING FRA CENTRALREGERING

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVATER

(-) FINANSIEL SIKKERHED: DEN ENKLE METODE

(-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)

(-) HERAF: VOLATILITETS- OG LØBETIDSJUSTERINGER

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO UDEN EKSPONERINGER, DER ER CLEARET AF EN CCP

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

SAMLEDE EKSPONERINGER

Celle med link til CA

0015

Heraf: Misligholdte eksponeringer i eksponeringsklasserne »poster forbundet med særlig stor risiko« og »aktieeksponeringer«

0020

Heraf: SMV

0030

heraf: Eksponeringer omfattet af støttefaktoren for SMV'er

0035

heraf: Eksponeringer omfattet af støttefaktoren for infrastruktur

0040

heraf: Sikret ved pant i fast ejendom — beboelsesejendomme

0050

heraf: Eksponeringer, der permanent delvist opgøres efter standardmetoden

0060

heraf: Eksponeringer, der opgøres efter standardmetoden med forudgående tilladelse til at udføre trinvis IRB-implementering

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:

0070

Balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko

0080

Ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko

Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartsrisiko

0090

Nettinggrupper for værdipapirfinansieringstransaktioner

0100

heraf: centralt clearede via en QCCP

0110

Nettinggrupper for derivater og terminsforretninger

0120

heraf: centralt clearede via en QCCP

0130

Fra aftaler om nettinggrupper på tværs af produkter

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT:

0140

0 %