BIJLAGE I

COREP-TEMPLATES

Templatenummer

Template code

Naam van de (groep) template (s)

Verkorte naam

KAPITAALTOEREIKENDHEID

CA

1

C 01.00

EIGEN VERMOGEN

CA1

2

C 02.00

EIGENVERMOGENSVEREISTEN

CA2

3

C 03.00

KAPITAALRATIO’S

CA3

4

C 04.00

PRO-MEMORIEPOSTEN

CA4

OVERGANGSBEPALINGEN

CA5

5.1

C 05.01

OVERGANGSBEPALINGEN

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENTEN WAAROP GRANDFATHERINGBEPALINGEN VAN TOEPASSING ZIJN: INSTRUMENTEN DIE GEEN STAATSSTEUN BEHELZEN

CA5.2

GROEPSSOLVABILITEIT

GS

6.1

C 06.01

GROEPSSOLVABILITEIT: INFORMATIE OVER VERBONDEN PARTIJEN – TOTAAL

GS Totaal

6.2

C 06.02

GROEPSSOLVABILITEIT: INFORMATIE OVER VERBONDEN PARTIJEN

GS

KREDIETRISICO

CR

7

C 07.00

KREDIET- EN TEGENPARTIJKREDIETRISICO’S EN NIET-AFGEWIKKELDE TRANSACTIES: STANDAARDBENADERING KAPITAALVEREISTEN

CR SA

KREDIET- EN TEGENPARTIJKREDIETRISICO’S EN NIET-AFGEWIKKELDE TRANSACTIES: INTERNERATINGBENADERING KAPITAALVEREISTEN

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDIET- EN TEGENPARTIJKREDIETRISICO’S EN NIET-AFGEWIKKELDE TRANSACTIES: INTERNERATINGBENADERING KAPITAALVEREISTEN

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDIET- EN TEGENPARTIJKREDIETRISICO’S EN NIET-AFGEWIKKELDE TRANSACTIES: INTERNERATINGBENADERING KAPITAALVEREISTEN (uitsplitsing naar debiteurenklasse of -groep)

CR IRB 2

8.3

C 08.03

KREDIETRISICO EN NIET-AFGEWIKKELDE TRANSACTIES: INTERNERATINGBENADERING KAPITAALVEREISTEN: UITSPLITSING NAAR PD-BANDBREEDTEN

CR IRB 3

8.4

C 08.04

KREDIETRISICO EN NIET-AFGEWIKKELDE TRANSACTIES: INTERNERATINGBENADERING KAPITAALVEREISTEN: RWEA-STROOMOVERZICHTEN

CR IRB 4

8.5

C 08.05

KREDIETRISICO EN NIET-AFGEWIKKELDE TRANSACTIES: INTERNERATINGBENADERING KAPITAALVEREISTEN: BACK-TESTING PD

CR IRB 5

8.5.1

C 08.05.1

KREDIETRISICO EN NIET-AFGEWIKKELDE TRANSACTIES: INTERNERATINGBENADERING KAPITAALVEREISTEN: BACK-TESTING PD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 180, LID 1, PUNT F), VAN VERORDENING (EU) Nr. 575/2013 (CR IRB 5B)

CR IRB 5B

8.6

C 08.06

KREDIETRISICO EN NIET-AFGEWIKKELDE TRANSACTIES: INTERNERATINGBENADERING KAPITAALVEREISTEN: SLOTTINGBENADERING GESPECIALISEERDE KREDIETVERLENING

CR IRB 6

8.7

C 08.07

KREDIETRISICO EN NIET-AFGEWIKKELDE TRANSACTIES: INTERNERATINGBENADERING KAPITAALVEREISTEN: REIKWIJDTE GEBRUIK VAN INTERNERATING- EN STANDAARDBENADERING

CR IRB 7

GEOGRAFISCHE UITSPLITSING

CR GB

9.1

C 09.01

Tabel 9.1 – Geografische uitsplitsing blootstellingen naar vestigingsplaats debiteur (blootstellingen in kader van standaardbenadering)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabel 9.2 – Geografische uitsplitsing van blootstellingen naar vestigingsplaats debiteur (IRB-blootstellingen)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Tabel 9.4 – Uitsplitsing kredietblootstellingen relevant voor berekening contracyclische buffer per land en instellingsspecifieke contracyclische bufferpercentage

CCB

KREDIETRISICO: AANDELEN – INTERNERATINGBENADERINGEN KAPITAALVEREISTEN

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDIETRISICO: AANDELEN – INTERNERATINGBENADERINGEN KAPITAALVEREISTEN

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDIETRISICO: AANDELEN – INTERNERATINGBENADERINGEN KAPITAALVEREISTEN UITSPLITSING VAN TOTALE BLOOTSTELLINGEN NAAR DEBITEURENKLASSE IN HET KADER VAN DE PD/LGD-BENADERING

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

AFWIKKELINGS-/LEVERINGSRISICO

CR SETT

13.1

C 13.01

KREDIETRISICO: SECURITISATIES

CR SEC

14

C 14.00

NADERE INFORMATIE OVER SECURITISATIES

CR SEC Details

14.1

C 14.01

NADERE INFORMATIE SECURITISATIES VOLGENS BENADERING

CR SEC Details 2

TEGENPARTIJKREDIETRISICO

CCR

34.01

C 34.01

TEGENPARTIJKREDIETRISICO OMVANG DERIVATENACTIVITEITEN

CCR 1

34.02

C 34.02

TEGENPARTIJKREDIETRISICO CCR-BLOOTSTELLINGEN PER BENADERING

CCR 2

34.03

C 34.03

TEGENPARTIJKREDIETRISICO: CCR-BLOOTSTELLINGEN BEHANDELD MET STANDAARDBENADERINGEN: SA-CCR of VEREENVOUDIGDE SA-CCR

CCR 3

34.04

C 34.04

TEGENPARTIJKREDIETRISICO: CCR-BLOOTSTELLINGEN BEHANDELD MET DE OORSPRONKELIJKEBLOOTSTELLINGSMETHODE (OEM)

CCR 4

34.05

C 34.05

TEGENPARTIJKREDIETRISICO: CCR-BLOOTSTELLINGEN BEHANDELD MET DE INTERNEMODELLENMETHODE (IMM)

CCR 5

34.06

C 34.06

TEGENPARTIJKREDIETRISICO: TOP TWINTIG TEGENPARTIJEN

CCR 6

34.07

C 34.07

TEGENPARTIJKREDIETRISICO: INTERNERATINGBENADERING — CCR-BLOOTSTELLINGEN NAAR BLOOTSTELLINGSCATEGORIE EN PD-SCHAAL

CCR 7

34.08

C 34.08

TEGENPARTIJKREDIETRISICO: SAMENSTELLING ZEKERHEDEN VOOR CCR-BLOOTSTELLINGEN

CCR 8

34.09

C 34.09

TEGENPARTIJKREDIETRISICO: BLOOTSTELLINGEN IN KREDIETDERIVATEN

CCR 9

34.10

C 34.10

TEGENPARTIJKREDIETRISICO: BLOOTSTELLINGEN MET BETREKKING TOT CTP’S

CCR 10

34.11

C 34.11

TEGENPARTIJKREDIETRISICO: RWEA-STROOMOVERZICHTEN VAN CCR-BLOOTSTELLINGEN IN HET KADER VAN DE IMM

CCR 11

OPERATIONEEL RISICO

OPR

16

C 16.00

OPERATIONEEL RISICO

OPR

OPERATIONEEL RISICO VERLIEZEN EN GOEDGEMAAKTE VERLIEZEN

17.1

C 17.01

OPERATIONEEL RISICO: VERLIEZEN EN GOEDGEMAAKTE VERLIEZEN PER BEDRIJFSONDERDEEL EN SOORTEN VERLIESGEBEURTENISSEN IN HET LAATSTE JAAR

OPR DETAILS 1

17.2

C 17.02

OPERATIONEEL RISICO: GROTE VERLIESGEBEURTENISSEN

OPR DETAILS 2

MARKTRISICO

MKR

18

C 18.00

MARKTRISICO: STANDAARDBENADERING POSITIERISICO’S IN VERHANDELBARE SCHULDINSTRUMENTEN

MKR SA TDI

19

C 19.00

MARKTRISICO: STANDAARDBENADERING SPECIFIEK RISICO IN SECURITISATIES

MKR SA SEC

20

C 20.00

MARKTRISICO: STANDAARDBENADERING SPECIFIEK RISICO IN CORRELATIEHANDELSPORTEFEUILLE

MKR SA CTP

21

C 21.00

MARKTRISICO: STANDAARDBENADERING POSITIERISICO IN AANDELEN

MKR SA EQU

22

C 22.00

MARKTRISICO: STANDAARDBENADERINGEN VALUTARISICO

MKR SA FX

23

C 23.00

MARKTRISICO: STANDAARDBENADERINGEN GRONDSTOFFEN

MKR SA COM

24

C 24.00

INTERNE MODELLEN MARKTRISICO

MKR IM

25

C 25.00

RISICO AANPASSING KREDIETWAARDERING

CVA

PRUDENTE WAARDERING

MKR

32.1

C 32.01

PRUDENTE WAARDERING: TEGEN REËLE WAARDE GEWAARDEERDE ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

PRUDENTE WAARDERING: KERNBENADERING

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

PRUDENTE WAARDERING: AWA IN VERBAND MET MODELRISICO

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

PRUDENTE WAARDERING: AWA IN VERBAND MET GECONCENTREERDE POSITIES

PRUVAL 4

BLOOTSTELLINGEN MET BETREKKING TOT ALGEMENE OVERHEDEN

MKR

33

C 33.00

BLOOTSTELLINGEN MET BETREKKING TOT ALGEMENE OVERHEDEN PER LAND VAN DE TEGENPARTIJ

GOV

VERLIESDEKKING VOOR NIET-RENDERENDE BLOOTSTELLINGEN (NPE)

NPE LC

35.1

C 35.01

VERLIESDEKKING VOOR NIET-RENDERENDE BLOOTSTELLINGEN (NPE): BEREKENING AFTREKKINGEN VOOR NIET-RENDERENDE BLOOTSTELLINGEN

NPE LC1

35.2

C 35.02

VERLIESDEKKING VOOR NIET-RENDERENDE BLOOTSTELLINGEN (NPE): MINIMUMDEKKINGSVEREISTEN EN BLOOTSTELLINGSWAARDEN VAN NIET-RENDERENDE BLOOTSTELLINGEN MET UITSLUITING VAN RESPIJTBLOOTSTELLINGEN DIE ONDER ARTIKEL 47 QUATER, LID 6, VKV VALLEN

NPE LC2

35.3

C 35.03

VERLIESDEKKING VOOR NIET-RENDERENDE BLOOTSTELLINGEN (NPE): MINIMUMDEKKINGSVEREISTEN EN BLOOTSTELLINGSWAARDEN VAN NIET-RENDERENDE RESPIJTBLOOTSTELLINGEN DIE ONDER ARTIKEL 47 QUATER, LID 6, VKV VALLEN

NPE LC3

Rijen

ID

Post

Bedrag

0010

1

EIGEN VERMOGEN

0015

1.1

TIER 1-KAPITAAL

0020

1.1.1

TIER 1-KERNKAPITAAL

0030

1.1.1.1

Kapitaalinstrumenten die in aanmerking komen als tier 1-kernkapitaal

0040

1.1.1.1.1

Volgestorte kapitaalinstrumenten

0045

1.1.1.1.1*

Waarvan: In noodsituaties bij overheden geplaatste kapitaalinstrumenten

0050

1.1.1.1.2*

Pro-memoriepost: Niet in aanmerking komende kapitaalinstrumenten

0060

1.1.1.1.3

Agio

0070

1.1.1.1.4

(–) Eigen tier 1-kernkapitaalinstrumenten

0080

1.1.1.1.4.1

(–) Direct bezit tier 1-kernkapitaalinstrumenten

0090

1.1.1.1.4.2

(–) Indirect bezit tier 1-kernkapitaalinstrumenten

0091

1.1.1.1.4.3

(–) Synthetisch bezit tier 1-kernkapitaalinstrumenten

0092

1.1.1.1.5

(–) Feitelijke of voorwaardelijke verplichting tot het kopen van eigen tier 1-kernkapitaalinstrumenten

0130

1.1.1.2

Ingehouden winsten

0140

1.1.1.2.1

Ingehouden winsten voorgaande jaren

0150

1.1.1.2.2

In aanmerking komende winsten of verliezen

0160

1.1.1.2.2.1

Aan eigenaren moedermaatschappij toe te rekenen winsten of verliezen

0170

1.1.1.2.2.2

(–) Niet in aanmerking komend deel tussentijdse of jaareinderesultaat

0180

1.1.1.3

Geaccumuleerde overige onderdelen totaalresultaat

0200

1.1.1.4

Andere reserves

0210

1.1.1.5

Fondsen voor algemene bankrisico’s

0220

1.1.1.6

Overgangsaanpassingen als gevolg van tier 1-kernkapitaalinstrumenten waarop grandfatheringbepalingen van toepassing zijn

0230

1.1.1.7

Als tier 1-kernkapitaal opgenomen minderheidsbelangen

0240

1.1.1.8

Overgangsaanpassingen in verband met aanvullende minderheidsbelangen

0250

1.1.1.9

Aanpassingen aan tier 1-kernkapitaal als gevolg van prudentiële filters

0260

1.1.1.9.1

(–) Toenamen van aandelenkapitaal die voortvloeien uit gesecuritiseerde activa

0270

1.1.1.9.2

Reserve voor kasstroomhedges

0280

1.1.1.9.3

Cumulatieve en tegen reële waarde gewaardeerde winsten of verliezen op verplichtingen instelling die voortvloeien uit veranderingen eigen kredietwaardigheid

0285

1.1.1.9.4

Tegen reële waarde gewaardeerde winsten en verliezen die voortvloeien uit eigen kredietrisico van de instelling in verband met afgeleide verplichtingen

0290

1.1.1.9.5

(–) Waardeaanpassingen als gevolg van vereisten voor prudente waardering

0300

1.1.1.10

(–) Goodwill

0310

1.1.1.10.1

(–) Goodwill die als immaterieel activum wordt verantwoord

0320

1.1.1.10.2

(–) In de waardering van aanzienlijke deelnemingen vervatte goodwill

0330

1.1.1.10.3

Aan goodwill gerelateerde uitgestelde belastingverplichtingen

0335

1.1.1.10.4

Uit de consolidatie van dochterondernemingen voortvloeiende boekhoudkundige herwaardering van aan derden toe te rekenen goodwill van dochterondernemingen

0340

1.1.1.11

(–) Andere immateriële activa

0350

1.1.1.11.1

(–) Andere immateriële activa vóór aftrek uitgestelde belastingverplichtingen

0352

1.1.1.11.1.1

(–) Waarvan: softwareactiva opgenomen als andere immateriële activa vóór aftrek uitgestelde belastingverplichtingen

0360

1.1.1.11.2

Aan andere immateriële activa gerelateerde uitgestelde belastingverplichtingen

0362

1.1.1.11.2.1

Waarvan: Aan als immateriële activa opgenomen softwareactiva gerelateerde uitgestelde belastingverplichtingen

0365

1.1.1.11.3

Uit de consolidatie van dochterondernemingen voortvloeiende boekhoudkundige herwaardering van andere aan derden toe te rekenen immateriële activa van dochterondernemingen

0370

1.1.1.12

(–) Uitgestelde belastingvorderingen die op toekomstige winstgevendheid berusten en die niet voortvloeien uit tijdelijke verschillen, na aftrek van daaraan gerelateerde belastingverplichtingen

0380

1.1.1.13

(–) Voor interneratingbenadering, het negatieve bedrag na aftrek verwachte verliesposten van kredietrisicoaanpassingen

0390

1.1.1.14

(–) Activa van op vaste toezeggingen gebaseerd pensioenfonds

0400

1.1.1.14.1

(–) Activa van op vaste toezeggingen gebaseerd pensioenfonds

0410

1.1.1.14.2

Aan activa van op vaste toezeggingen gebaseerd pensioenfonds gerelateerde uitgestelde belastingverplichtingen

0420

1.1.1.14.3

Activa van op vaste toezeggingen gebaseerd pensioenfonds waarvan instelling onbeperkt kan gebruikmaken

0430

1.1.1.15

(–) Wederzijdse deelnemingen in tier 1-kernkapitaal

0440

1.1.1.16

(–) Van aanvullend tier 1-bestanddelen af te trekken bedrag dat aanvullend tier 1-kapitaal overschrijdt

0450

1.1.1.17

(–) Gekwalificeerde deelnemingen buiten financiële sector die als alternatief in aanmerking komen voor risicogewicht van 1 250  %

0460

1.1.1.18

(–) Securitisatieposities die als alternatief in aanmerking komen voor risicogewicht van 1 250  %

0470

1.1.1.19

(–) Niet-afgewikkelde transacties („free deliveries”) die als alternatief in aanmerking kunnen komen voor risicogewicht van 1 250  %

0471

1.1.1.20

(–) Posities in een basket waarvoor een instelling het risicogewicht niet met de interneratingbenadering kan bepalen, en die als alternatief in aanmerking kunnen komen voor risicogewicht van 1 250  %

0472

1.1.1.21

(–) Blootstellingen in aandelen volgens een internemodellenbenadering die als alternatief in aanmerking kunnen komen voor risicogewicht van 1 250  %

0480

1.1.1.22

(–) Tier 1-kernkapitaalinstrumenten van entiteiten uit financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0490

1.1.1.23

(–) Aftrekbare uitgestelde belastingvorderingen die afhankelijk zijn van toekomstige winstgevendheid en voortvloeien uit tijdelijke verschillen

0500

1.1.1.24

(–) Tier 1-kernkapitaalinstrumenten van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0510

1.1.1.25

(–) Bedrag waarmee de drempel van 17,65 % wordt overschreden

0511

1.1.1.25.1

(–) Bedrag waarmee de drempel van 17,65 % wordt overschreden in verband met tier 1-kernkapitaalinstrumenten van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0512

1.1.1.25.2

(–) Bedrag waarmee de drempel van 17,65 % wordt overschreden in verband met uitgestelde belastingvorderingen die voortvloeien uit tijdelijke verschillen

0513

1.1.1.25A

(–) Ontoereikende dekking voor niet-renderende blootstellingen

0514

1.1.1.25B

(–) Tekorten voor de minimumwaardeverplichting

0515

1.1.1.25C

(–) Andere te verwachten belastingen

0520

1.1.1.26

Overige overgangsaanpassingen het tier 1-kernkapitaal

0524

1.1.1.27

(–) Aanvullende aftrekkingen van tier 1-kernkapitaal uit hoofde van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 575/2013

0529

1.1.1.28

Bestanddelen of aftrekkingen van tier 1-kernkapitaal – overige

0530

1.1.2

AANVULLEND TIER 1-KAPITAAL

0540

1.1.2.1

Kapitaalinstrumenten die in aanmerking komen als aanvullend-tier 1-kapitaal

0551

1.1.2.1.1

Volgestorte, direct uitgegeven kapitaalinstrumenten

0560

1.1.2.1.2*

Pro-memoriepost: Niet in aanmerking komende kapitaalinstrumenten

0571

1.1.2.1.3

Agio

0580

1.1.2.1.4

(–) Eigen aanvullend tier 1-instrumenten

0590

1.1.2.1.4.1

(–) Direct bezit van aanvullend tier 1-instrumenten

0620

1.1.2.1.4.2

(–) Indirect bezit van aanvullend tier 1-instrumenten

0621

1.1.2.1.4.3

(–) Synthetisch bezit van aanvullend tier 1-instrumenten

0622

1.1.2.1.5

(–) Feitelijke of voorwaardelijke verplichtingen tot het kopen van eigen aanvullend tier 1-instrumenten

0660

1.1.2.2

Overgangsaanpassingen als gevolg van aanvullend tier 1-kapitaalinstrumenten waarop grandfatheringbepalingen van toepassing zijn

0670

1.1.2.3

Door dochterondernemingen uitgegeven instrumenten die in het aanvullend tier 1-kapitaal worden opgenomen

0680

1.1.2.4

Overgangsaanpassingen als gevolg van additionele opneming van door dochterondernemingen uitgegeven instrumenten in het aanvullend tier 1-kapitaal

0690

1.1.2.5

(–) Wederzijdse deelnemingen in aanvullend tier 1-kapitaal

0700

1.1.2.6

(–) Aanvullend-tier 1-kapitaalinstrumenten van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0710

1.1.2.7

(–) Aanvullend-tier 1-kapitaalinstrumenten van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0720

1.1.2.8

(–) Van tier 2-bestanddelen af te trekken bedrag dat het tier 2-kapitaal overschrijdt

0730

1.1.2.9

Overige overgangsaanpassingen aan aanvullend tier 1-kapitaal

0740

1.1.2.10

(–) Van aanvullend tier 1-bestanddelen af te trekken bedrag dat het aanvullend tier 1-kapitaal overschrijdt (afgetrokken van tier-1-kernkapitaal)

0744

1.1.2.11

(–) Aanvullende aftrekkingen van aanvullend-tier 1-kapitaal uit hoofde van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 575/2013

0748

1.1.2.12

Bestanddelen of aftrekkingen van aanvullend tier 1-kapitaal – overige

0750

1.2

TIER 2-KAPITAAL

0760

1.2.1

Kapitaalinstrumenten die in aanmerking komen als tier 2-kapitaal

0771

1.2.1.1

Volgestorte, direct uitgegeven kapitaalinstrumenten

0780

1.2.1.2*

Pro-memoriepost: Niet in aanmerking komende kapitaalinstrumenten

0791

1.2.1.3

Agio

0800

1.2.1.4

(–) Eigen tier 2-instrumenten

0810

1.2.1.4.1

(–) Direct bezit tier 2-instrumenten

0840

1.2.1.4.2

(–) Indirect bezit tier 2-instrumenten

0841

1.2.1.4.3

(–) Synthetisch bezit tier 2-instrumenten

0842

1.2.1.5

(–) Feitelijke of voorwaardelijke verplichtingen tot het kopen van eigen tier 2-instrumenten

0880

1.2.2

Overgangsaanpassingen als gevolg van tier 2-kapitaalinstrumenten waarop grandfatheringbepalingen van toepassing zijn

0890

1.2.3

Door dochterondernemingen uitgegeven instrumenten die in het tier 2-kapitaal worden opgenomen

0900

1.2.4

Overgangsaanpassingen als gevolg van additionele opneming van door dochterondernemingen uitgegeven instrumenten in het tier 2-kapitaal

0910

1.2.5

Bedrag voorzieningen waarmee volgens interneratingbenadering verwachte verliezen worden overschreden

0920

1.2.6

Algemene kredietrisicoaanpassingen volgens standaardbenadering

0930

1.2.7

(–) Wederzijdse deelnemingen in tier 2-kapitaal

0940

1.2.8

(–) Tier 2-instrumenten van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0950

1.2.9

(–) Tier 2-instrumenten van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0955

1.2.9A

(–) Van in aanmerking komende passiva af te trekken bedrag dat de in aanmerking komende passiva overschrijdt

0960

1.2.10

Andere overgangsaanpassingen aan tier 2-kapitaal

0970

1.2.11

(–) Van tier 2-bestanddelen af te trekken bedrag dat het tier 2-kapitaal overschrijdt (afgetrokken van aanvullend-tier-1-kapitaal)

0974

1.2.12

(–) Aanvullende aftrekkingen van tier 2-kapitaal uit hoofde van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 575/2013

0978

1.2.13

Bestanddelen of aftrekkingen van tier 2-kapitaal – overige

Rijen

Post

Label

Bedrag

0010

1

TOTAAL RISICOPOSTEN

0020

1*

Waarvan: Beleggingsondernemingen bedoeld in artikel 95, lid 2, en artikel 98 van Verordening (EU) nr. 575/2013

0030

1**

Waarvan: Beleggingsondernemingen bedoeld in artikel 96, lid 2, en artikel 97 van Verordening (EU) nr. 575/2013

0040

1.1

RISICOGEWOGEN POSTEN VOOR KREDIETRISICO, TEGENPARTIJKREDIETRISICO EN VERWATERINGSRISICO EN VOOR NIET-AFGEWIKKELDE TRANSACTIES

0050

1.1.1

Standaardbenadering (SA)

0051

1.1.1*

Waarvan: Aanvullende strengere prudentiële vereisten op grond van artikel 124 van Verordening (EU) nr. 575/2013

0060

1.1.1.1

Blootstellingscategorieën volgens standaardbenadering met uitzondering van securitisatieposities

0070

1.1.1.1.01

Centrale overheden of centrale banken

0080

1.1.1.1.02

Regionale overheden of lokale autoriteiten

0090

1.1.1.1.03

Publiekrechtelijke lichamen

0100

1.1.1.1.04

Multilaterale ontwikkelingsbanken

0110

1.1.1.1.05

Internationale organisaties

0120

1.1.1.1.06

Instellingen

0130

1.1.1.1.07

Ondernemingen

0140

1.1.1.1.08

Particulieren en kleine partijen

0150

1.1.1.1.09

Gedekt door hypotheken op onroerend goed

0160

1.1.1.1.10

Blootstellingen waarbij sprake is van wanbetaling

0170

1.1.1.1.11

Posten met een bijzonder hoog risico

0180

1.1.1.1.12

Gedekte obligaties

0190

1.1.1.1.13

Vorderingen op instellingen en ondernemingen met een kredietbeoordeling voor de korte termijn

0200

1.1.1.1.14

Instellingen voor collectieve belegging (icb’s)

0210

1.1.1.1.15

Aandelen

0211

1.1.1.1.16

Andere posten

0212

1.1.1.1.16.1

Waarvan: als immateriële activa opgenomen softwareactiva

0240

1.1.2

Interneratingbenadering (IRB)

0241

1.1.2*

Waarvan: Aanvullende strengere prudentiële vereisten op grond van artikel 164 van Verordening (EU) nr. 575/2013

0242

1.1.2**

Waarvan: Aanvullende strengere prudentiële vereisten op grond van artikel 124 van Verordening (EU) nr. 575/2013

0250

1.1.2.1

Interneratingbenaderingen wanneer noch eigen LGD-ramingen noch omrekeningsfactoren worden gebruikt

0260

1.1.2.1.01

Centrale overheden en centrale banken

0270

1.1.2.1.02

Instellingen

0280

1.1.2.1.03

Ondernemingen – Kmo’s

0290

1.1.2.1.04

Ondernemingen – Gespecialiseerde kredietverlening

0300

1.1.2.1.05

Ondernemingen – Overige

0310

1.1.2.2

Interneratingbenaderingen wanneer eigen LGD-ramingen en/of omrekeningsfactoren worden gebruikt

0320

1.1.2.2.01

Centrale overheden en centrale banken

0330

1.1.2.2.02

Instellingen

0340

1.1.2.2.03

Ondernemingen – Kmo’s

0350

1.1.2.2.04

Ondernemingen – Gespecialiseerde kredietverlening

0360

1.1.2.2.05

Ondernemingen – Overige

0370

1.1.2.2.06

Particulieren en kleine partijen – Gedekt door onroerend goed van kmo’s

0380

1.1.2.2.07

Particulieren en kleine partijen – Gedekt door onroerend goed van niet-kmo’s

0390

1.1.2.2.08

Particulieren en kleine partijen – Gekwalificeerde revolverende blootstellingen

0400

1.1.2.2.09

Particulieren en kleine partijen – Overige kmo’s

0410

1.1.2.2.10

Particulieren en kleine partijen – Overige niet-kmo’s

0420

1.1.2.3

Aandelen Interneratingbenadering

0450

1.1.2.5

Andere actiefposten die geen kredietverplichting vertegenwoordigen

0455

1.1.2.5.1

Waarvan: als immateriële activa opgenomen softwareactiva

0460

1.1.3

Risicoposten voor bijdragen aan het wanbetalingsfonds van een CTP

0470

1.1.4

Securitisatieposities

0490

1.2

TOTAAL RISICOPOSTEN VOOR AFWIKKELING/LEVERING

0500

1.2.1

Afwikkelings-/leveringsrisico in niet-handelsportefeuille

0510

1.2.2

Afwikkelings-/leveringsrisico in handelsportefeuille

0520

1.3

TOTAAL RISICOPOSTEN VOOR POSITIE-, VALUTA- EN GRONDSTOFFENRISICO’S

0530

1.3.1

Risicoposten voor positie-, valuta- en grondstoffenrisico’s volgens standaardbenaderingen (SA)

0540

1.3.1.1

Verhandelbare schuldinstrumenten

0550

1.3.1.2

Aandelen

0555

1.3.1.3

Specifieke benadering positierisico in icb’s

0556

1.3.1.3*

Pro-memoriepost: Uitsluitend in verhandelbare schuldinstrumenten belegde icb’s

0557

1.3.1.3**

Pro-memoriepost: Uitsluitend in eigenvermorgensinstrumenten of gemengde instrumenten belegde icb’s

0560

1.3.1.4

Valuta

0570

1.3.1.5

Grondstoffen

0580

1.3.2

Risicoposten voor positie-, valuta- en grondstoffenrisico’s volgens internemodellenbenadering (IM)

0590

1.4

TOTALE RISICOPOSTEN VOOR HET OPERATIONEEL RISICO (OpR)

0600

1.4.1

Operationeel risico volgens basisindicatorbenadering (BIA)

0610

1.4.2

Operationeel risico volgens standaardbenadering (STA) / alternatieve standaardbenadering (ASA)

0620

1.4.3

Operationeel risico volgens de geavanceerde meetbenaderingen (AMA)

0630

1.5

AANVULLENDE RISICOPOSTEN ALS GEVOLG VAN VASTE KOSTEN

0640

1.6

TOTAAL RISICOPOSTEN VOOR AANPASSING KREDIETWAARDERING

0650

1.6.1

Geavanceerde methode

0660

1.6.2

Standaardmethode

0670

1.6.3

Op basis van oorspronkelijkeblootstellingsmethode

0680

1.7

TOTAAL RISICOPOSTEN IN VERBAND MET GROTE BLOOTSTELLINGEN IN HANDELSPORTEFEUILLE

0690

1.8

ANDERE RISICOPOSTEN

0710

1.8.2

Waarvan: Aanvullende strengere prudentiële vereisten op grond van artikel 458 van Verordening (EU) nr. 575/2013

0720

1.8.2*

Waarvan: vereisten met betrekking tot grote blootstellingen

0730

1.8.2**

Waarvan: als gevolg van gewijzigde risicogewichten gericht tegen zeepbellen in activa in niet-zakelijk en zakelijk onroerend goed

0740

1.8.2***

Waarvan: als gevolg van blootstellingen binnen de financiële sector

0750

1.8.3

Waarvan: Aanvullende strengere prudentiële vereisten op grond van artikel 459 van Verordening (EU) nr. 575/2013

0760

1.8.4

Waarvan: Aanvullende risicoposten uit hoofde van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 575/2013.

Rijen

ID

Post

Bedrag

0010

1

Tier 1-kernkapitaalratio

0020

2

Overschot(+)/Tekort(–) aan tier 1-kernkapitaal

0030

3

Tier 1-kapitaalratio

0040

4

Overschot(+)/Tekort(–) aan tier 1-kapitaal

0050

5

Totale kapitaalratio

0060

6

Overschot(+)/Tekort(–) aan totaal kapitaal

Pro-memorieposten: Totale SREP-kapitaalvereiste (TSCR), totale kapitaalvereiste (OCR) en Pijler-2-aanbeveling (P2G)

0130

13

Totale SREP-kapitaalvereiste (TSCR)-ratio

0140

13*

TSCR: op te bouwen uit tier 1-kernkapitaal

0150

13**

TSCR: op te bouwen uit tier 1-kapitaal

0160

14

Totale kapitaalvereiste (OCR)-ratio

0170

14*

OCR: op te bouwen uit tier 1-kernkapitaal

0180

14**

OCR: op te bouwen uit tier 1-kapitaal

0190

15

OCR en Pijler 2-aanbeveling (P2G)

0200

15*

OCR en P2G: op te bouwen uit tier 1-kernkapitaal

0210

15**

OCR en P2G: op te bouwen uit tier 1-kapitaal

0220

16

Overschot (+)/tekort(–) aan tier 1-kernkapitaal, rekening houdende met de vereisten van artikel 92 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en artikel 104 bis van Richtlijn 2013/36/EU

Pro-memorieposten: Kapitaalratio’s zonder toepassing van de overgangsbepalingen met betrekking tot IFRS 9

0300

20

Tier 1-kapitaalratio zonder toepassing van de overgangsbepalingen met betrekking tot IFRS 9

0310

21

Tier 1-kapitaalratio zonder toepassing van de overgangsbepalingen met betrekking tot IFRS 9

0320

22

Totale kapitaalratio zonder toepassing van de overgangsbepalingen met betrekking tot IFRS 9

Rij

ID

Post

Kolom

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

0010

0010

1

Totaal uitgestelde belastingvorderingen

0020

1.1

Uitgestelde belastingvorderingen die niet op toekomstige winstgevendheid berusten.

0030

1.2

Uitgestelde belastingvorderingen die berusten op toekomstige winstgevendheid en niet voortvloeien uit tijdelijke verschillen.

0040

1.3

Uitgestelde belastingvorderingen die op toekomstige winstgevendheid berusten en voortvloeien uit tijdelijke verschillen.

0050

2

Totale uitgestelde belastingverplichtingen

0060

2.1

Uitgestelde belastingverplichtingen die niet aftrekbaar zijn van uitgestelde belastingvorderingen die op toekomstige winstgevendheid berusten.

0070

2.2

Uitgestelde belastingverplichtingen die aftrekbaar zijn van uitgestelde belastingvorderingen die op toekomstige winstgevendheid berusten.

0080

2.2.1

Aftrekbare uitgestelde belastingverplichtingen in verband met uitgestelde belastingvorderingen die op toekomstige winstgevendheid berusten en niet voortvloeien uit tijdelijke verschillen.

0090

2.2.2

Aftrekbare uitgestelde belastingverplichtingen in verband met uitgestelde belastingvorderingen die op toekomstige winstgevendheid berusten en voortvloeien uit tijdelijke verschillen

0093

2A

Te veel betaalde belastingen en achterwaartse fiscale verliesverrekening

0096

2B

Uitgestelde belastingvorderingen onderworpen aan een risicogewicht van 250 %

0097

2C

Uitgestelde belastingvorderingen onderworpen aan een risicogewicht van 0 %

Vrijstelling van aftrekkingen van tier 1-kernkapitaal

0901

2W

Als immateriële activa opgenomen softwareactiva die zijn vrijgesteld van de aftrekking van tier 1-kernkapitaal

Boekhoudkundige indeling van aanvullend-tier 1-instrumenten

0905

2Y

Kapitaalinstrumenten en de daaraan gerelateerde agioreserves die volgens de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen als eigen vermogen worden ingedeeld

0906

2Z

Kapitaalinstrumenten en de daaraan gerelateerde agioreserves die volgens de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen als verplichtingen worden ingedeeld

Kredietrisicoaanpassingen en verwachte verliezen

0100

3

Voor interneratingbenadering, het overschot (+) of tekort (–) van kredietrisicoaanpassingen, aanvullende waardeaanpassingen en andere eigenvermogensverlagingen voor blootstellingen ten aanzien waarvan zich geen wanbetaling heeft voorgedaan

0110

3.1

Totale kredietrisicoaanpassingen, aanvullende waardeaanpassingen en andere eigenvermogensverlagingen die in aanmerking komen om bij de berekening van de verwachte verliesposten te worden betrokken

0120

3.1.1

Algemene kredietrisicoaanpassingen

0130

3.1.2

Specifieke kredietrisicoaanpassingen

0131

3.1.3

Aanvullende waardeaanpassingen en andere eigenvermogensverlagingen

0140

3.2

Totaal in aanmerking komende verwachte verliezen

0145

4

Voor interneratingbenadering, overschot (+) of tekort (–) van specifieke kredietrisicoaanpassingen aan verwachte verliezen voor blootstellingen ten aanzien waarvan zich een wanbetaling heeft voorgedaan

0150

4.1

Specifieke kredietrisicoaanpassingen en posities die op vergelijkbare wijze worden behandeld

0155

4.2

Totaal in aanmerking komende verwachte verliezen

0160

5

Risicogewogen posten voor het berekenen van het maximum voor het overschot aan voorzieningen dat in aanmerking komt als tier 2-kapitaal

0170

6

Totale brutovoorzieningen die in aanmerking komen voor opneming in het tier 2-kapitaal

0180

7

Risicogewogen posten voor het berekenen van het maximum voor de voorzieningen die in aanmerking komen als tier 2-kapitaal

Drempels voor aftrekkingen van het tier 1-kernkapitaal

0190

8

Drempel voor niet-aftrekbaar bezit aan entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0200

9

10 %-drempel voor tier 1-kernkapitaal

0210

10

17,65 %-drempel voor tier 1-kernkapitaal

0225

11

In aanmerking komend kapitaal ten behoeve van gekwalificeerde deelnemingen buiten de financiële sector

Deelnemingen in het kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0230

12

Bezit van tier 1-kernkapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft, na aftrek van shortposities

0240

12.1

Direct bezit tier 1-kernkapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0250

12.1.1

Bruto direct bezit tier 1-kernkapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0260

12.1.2

(–) Toelaatbare compensatie shortposities in verband met het hierboven bedoelde bruto direct bezit

0270

12.2

Indirect bezit tier 1-kernkapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0280

12.2.1

Bruto indirect bezit tier 1-kernkapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0290

12.2.2

(–) Toelaatbare compensatie shortposities in verband met het hierboven bedoelde bruto direct bezit

0291

12.3

Synthetisch bezit tier 1-kernkapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0292

12.3.1

Bruto synthetisch bezit tier 1-kernkapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0293

12.3.2

(–) Toelaatbare compensatie shortposities in verband met het hierboven bedoelde bruto synthetisch bezit

0300

13

Bezit van aanvullend tier 1-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft, na aftrek van shortposities

0310

13.1

Direct bezit van aanvullend tier 1-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0320

13.1.1

Bruto direct bezit van aanvullend tier 1-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0330

13.1.2

(–) Toelaatbare compensatie shortposities in verband met het hierboven bedoelde bruto direct bezit

0340

13.2

Indirect bezit van aanvullend tier 1-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0350

13.2.1

Bruto indirect bezit van aanvullend tier 1-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0360

13.2.2

(–) Toelaatbare compensatie shortposities in verband met het hierboven bedoelde bruto direct bezit

0361

13.3

Synthetisch bezit van aanvullend tier 1-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0362

13.3.1

Bruto synthetisch bezit van aanvullend tier 1-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0363

13.3.2

(–) Toelaatbare compensatie shortposities in verband met het hierboven bedoelde bruto synthetisch bezit

0370

14

Bezit van tier 2-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft, na aftrek van shortposities

0380

14.1

Direct bezit van tier 2-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0390

14.1.1

Bruto direct bezit van tier 2-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0400

14.1.2

(–) Toelaatbare compensatie shortposities in verband met het hierboven bedoelde bruto direct bezit

0410

14.2

Indirect bezit van tier 2-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0420

14.2.1

Bruto indirect bezit van tier 2-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0430

14.2.2

(–) Toelaatbare compensatie shortposities in verband met het hierboven bedoelde bruto direct bezit

0431

14.3

Synthetisch bezit van tier 2-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0432

14.3.1

Bruto synthetisch bezit van tier 2-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0433

14.3.2

(–) Toelaatbare compensatie shortposities in verband met het hierboven bedoelde bruto synthetisch bezit

Deelnemingen in het kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0440

15

Bezit van tier 1-kernkapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft, na aftrek van shortposities

0450

15.1

Direct bezit van tier 1-kernkapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0460

15.1.1

Bruto direct bezit van tier 1-kernkapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0470

15.1.2

(–) Toelaatbare compensatie shortposities in verband met het hierboven bedoelde bruto direct bezit

0480

15.2

Indirect bezit van tier 1-kernkapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0490

15.2.1

Bruto indirect bezit van tier 1-kernkapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0500

15.2.2

(–) Toelaatbare compensatie shortposities in verband met het hierboven bedoelde bruto direct bezit

0501

15.3

Synthetisch bezit van tier 1-kernkapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0502

15.3.1

Bruto synthetisch bezit van tier 1-kernkapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0503

15.3.2

(–) Toelaatbare compensatie shortposities in verband met het hierboven bedoelde bruto synthetisch bezit

0504

15A

Deelnemingen in tier 1-kernkapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft – onderworpen aan een risicogewicht van 250 %

0510

16

Bezit van aanvullend-tier 1-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft, na aftrek van shortposities

0520

16.1

Direct bezit van aanvullend tier 1-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0530

16.1.1

Bruto direct bezit van aanvullend tier 1-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0540

16.1.2

(–) Toelaatbare compensatie shortposities in verband met het hierboven bedoelde bruto direct bezit

0550

16.2

Indirect bezit van aanvullend tier 1-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0560

16.2.1

Bruto indirect bezit van aanvullend tier 1-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0570

16.2.2

(–) Toelaatbare compensatie shortposities in verband met het hierboven bedoelde bruto direct bezit

0571

16.3

Synthetisch bezit van aanvullend tier 1-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0572

16.3.1

Bruto synthetisch bezit van aanvullend tier 1-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0573

16.3.2

(–) Toelaatbare compensatie shortposities in verband met het hierboven bedoelde bruto synthetisch bezit

0580

17

Bezit van tier 2-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft, na aftrek van shortposities

0590

17.1

Direct bezit van tier 2-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0600

17.1.1

Bruto direct bezit van tier 2-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0610

17.1.2

(–) Toelaatbare compensatie shortposities in verband met het hierboven bedoelde bruto direct bezit

0620

17.2

Indirect bezit van tier 2-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0630

17.2.1

Bruto indirect bezit van tier 2-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0640

17.2.2

(–) Toelaatbare compensatie shortposities in verband met het hierboven bedoelde bruto direct bezit

0641

17.3

Synthetisch bezit van tier 2-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0642

17.3.1

Bruto synthetisch bezit van tier 2-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0643

17.3.2

(–) Toelaatbare compensatie shortposities in verband met het hierboven bedoelde bruto synthetisch bezit

Totaal van de risicoposten van bezit die niet van de betrokken kapitaalcategorie worden afgetrokken:

0650

18

Risicogewogen posten van bezit van tier 1-kernkapitaal van entiteiten uit de financiële sector die niet van het tier 1-kernkapitaal van de instelling worden afgetrokken

0660

19

Risicogewogen posten van bezit van aanvullend-tier 1-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector die niet van het aanvullend-tier 1-kapitaal van de instelling worden afgetrokken

0670

20

Risicogewogen posten van bezit van tier 2-kapitaal van entiteiten uit de financiële sector die niet van het tier 2-kapitaal van de instelling worden afgetrokken

Tijdelijke ontheffing van de aftrek van het eigen vermogen

0680

21

Tijdelijke ontheffing van de aftrek van bezit van tier 1-kernkapitaalinstrumenten van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0690

22

Tijdelijke ontheffing van de aftrek van bezit van tier 1-kernkapitaalinstrumenten van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0700

23

Tijdelijke ontheffing van de aftrek van bezit van aanvullend tier 1-kapitaalinstrumenten van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0710

24

Tijdelijke ontheffing van de aftrek van bezit van aanvullend-tier 1-instrumenten van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0720

25

Tijdelijke ontheffing van de aftrek van bezit van tier 2-kapitaalinstrumenten van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling geen aanzienlijke deelneming heeft

0730

26

Tijdelijke ontheffing van de aftrek van bezit van tier 2-kapitaalinstrumenten van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

Kapitaalbuffers

0740

27

Gecombineerde buffervereisten

0750

Kapitaalconserveringsbuffer

0760

Conserveringsbuffer als gevolg van op het niveau van een lidstaat onderkend macroprudentieel risico of systeemrisico

0770

Instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffer

0780

Systeemrisicobuffer

0800

Buffer voor mondiaal systeemrelevante instellingen

0810

Buffer voor andere systeemrelevante instellingen

Vereisten onder Pijler II

0820

28

Eigenvermogensvereisten in verband met aanpassingen uit hoofde van Pijler II

Aanvullende informatie voor beleggingsondernemingen

0830

29

Aanvangskapitaal

0840

30

Eigen vermogen op basis van vaste kosten

Aanvullende informatie voor de berekening van rapportagedrempels

0850

31

Niet-binnenlandse oorspronkelijke blootstellingen

0860

32

Totale oorspronkelijke blootstellingen

Aanpassingen van tier 1-kernkapitaal

Aanpassingen van aanvullend tier 1-kapitaal

Aanpassingen van tier 2-kapitaal

Aanpassingen verwerkt in risicogewogen actiefposten

Pro-memorieposten

Toepasselijk percentage

In aanmerking komend bedrag zonder toepassing van overgangsbepalingen

Code

ID

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1

TOTALE AANPASSINGEN

0020

1.1

INSTRUMENTEN WAAROP GRANDFATHERINGBEPALINGEN VAN TOEPASSING ZIJN

link naar {CA1;r0220}

link naar {CA1;r0660}

link naar {CA1;r0880}

0060

1.1.2

Instrumenten die geen staatssteun behelzen

0061

1.1.3

Instrumenten uitgegeven via special purpose vehicles

0062

1.1.4

Vóór 27 juni 2019 uitgegeven instrumenten die niet voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen met betrekking tot afschrijvings- en omzettingsbevoegdheden uit hoofde van artikel 59 van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken (BRRD) of die onderworpen zijn aan verrekenings- of nettingovereenkomsten

0063

1.1.4.1*

waarvan: Instrumenten zonder wettelijk of contractueel verplichte afschrijving of omzetting bij uitoefening van bevoegdheden uit hoofde van artikel 59 van richtlijn 2014/59/EU

0064

1.1.4.2*

waarvan: Onder het recht van derde landen vallende instrumenten zonder daadwerkelijke en afdwingbare uitoefening van de bevoegdheden overeenkomstig artikel 59 van richtlijn 2014/59/EU

0065

1.1.4.3*

waarvan: Aan verrekenings- of netting overeenkomsten instrumenten

0070

1.2

MINDERHEIDSBELANGEN EN DAARAAN GELIJK TE STELLEN POSTEN

link naar {CA1;r0240}

link naar {CA1;r0680}

link naar {CA1;r0900}

0080

1.2.1

Niet als minderheidsbelang aangemerkte kapitaalinstrumenten en posten

0090

1.2.2

Opneming van minderheidsbelangen in het geconsolideerde eigen vermogen onder de overgangsbepalingen

0091

1.2.3

Opneming in het geconsolideerde eigen vermogen van in aanmerking komend aanvullend tier 1-kapitaal onder de overgangsbepalingen

0092

1.2.4

Opneming in het geconsolideerde eigen vermogen van in aanmerking komend aanvullend-tier 2-kapitaal onder de overgangsbepalingen

0100

1.3

OVERIGE AANPASSINGEN ONDER DE OVERGANGSBEPALINGEN

link naar {CA1;r0520}

link naar {CA1;r0730}

link naar {CA1;r0960}

0111

1.3.1.6

Niet-gerealiseerde winsten en verliezen uit hoofde van bepaalde blootstellingen met betrekking tot centrale overheden, regionale overheden, lokale autoriteiten en publiekrechtelijke lichamen

0112

1.3.1.6.1

waarvan: bedrag A

0140

1.3.2

Aftrekkingen

0170

1.3.2.3

Uitgestelde belastingvorderingen die op toekomstige winstgevendheid berusten en niet uit tijdelijke verschillen voortvloeien

0380

1.3.2.9

Uitgestelde belastingvorderingen die afhankelijk zijn van toekomstige winstgevendheid en voortvloeien uit tijdelijke verschillen en tier 1-kernkapitaalinstrumenten van entiteiten uit de financiële sector waarin de instelling een aanzienlijke deelneming heeft

0385

1.3.2.9a

Uitgestelde belastingvorderingen die afhankelijk zijn van toekomstige winstgevendheid en voortvloeien uit tijdelijke verschillen

0425

1.3.2.11

Vrijstelling van aftrek van deelnemingen in verzekeringsondernemingen van tier 1-kernkapitaalbestanddelen

0430

1.3.3

Additionele filters en aftrekkingen

0440

1.3.4

Aanpassingen uit hoofde van overgangsbepalingen van IFRS 9

0441

1.3.4.1

Pro-memoriepost: ECL-impact van de statische component

0442

1.3.4.2

Pro-memoriepost: ECL-impact van de dynamische component voor de periode 1 januari 2018 – 31 december 2019

0443

1.3.4.3

Pro-memoriepost: ECL-impact van de dynamische component voor de periode vanaf 1 januari 2020

Bedrag van instrumenten plus daaraan gerelateerde agio

Grondslag voor berekening van de limiet

Toepasselijk percentage

Limiet

(–) Bedrag waarmee de limiet voor grandfathering wordt overschreden

Totale bedrag waarop grandfatheringbepalingen van toepassing zijn

Code

ID

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Instrumenten die aanmerking kwamen voor artikel 57, punt a), van Richtlijn 2006/48/EG

link naar {CA5.1;r060;c010}

0020

2.

Instrumenten die aanmerking kwamen voor artikel 57, punt c bis), en artikel 154, leden 8 en 9, van Richtlijn 2006/48/EG, met inachtneming van de in artikel 489 van Verordening (EU) nr. 575/2013 bepaalde limiet

link naar {CA5.1;r060;c020}

0030

2.1

Totaal van instrumenten zonder mogelijkheid van vervroegde aflossing of aflossingsprikkel

0040

2.2.

Instrumenten met mogelijkheid van vervroegde aflossing en aflossingsprikkel waarop grandfatheringbepalingen van toepassing zijn

0050

2.2.1

Instrumenten met een call die na de rapportagedatum kan worden uitgeoefend en die na de werkelijke vervaldag aan de voorwaarden van artikel 52 van Verordening (EU) nr. 575/2013 voldoen

0060

2.2.2

Instrumenten met een call die na de rapportagedatum kan worden uitgeoefend en die na de werkelijke vervaldag niet aan de voorwaarden van artikel 52 van Verordening (EU) nr. 575/2013 voldoen

0070

2.2.3

Instrumenten met een call die vóór of op 20 juli 2011 kan worden uitgeoefend en die na de werkelijke vervaldag niet aan de voorwaarden van artikel 52 van Verordening (EU) nr. 575/2013 voldoen

0080

2.3

Overschrijding van de limiet voor tier 1-kernkapitaalinstrumenten waarop grandfatheringbepalingen van toepassing zijn

0090

3

Bestanddelen die aanmerking kwamen voor artikel 57, punten e), f), g) of h), van Richtlijn 2006/48/EG, met inachtneming van de in artikel 490 van Verordening (EU) nr. 575/2013 bepaalde limiet

link naar {CA5.1;r060;c030}

0100

3.1

Totaal bestanddelen zonder aflossingsprikkel

0110

3.2

Bestanddelen met een aflossingsprikkel waarop grandfatheringbepalingen van toepassing zijn

0120

3.2.1

Bestanddelen met een call die na de rapportagedatum kan worden uitgeoefend en die na de werkelijke vervaldag aan de voorwaarden van artikel 63 van Verordening (EU) nr. 575/2013 voldoen

0130

3.2.2

Bestanddelen met een call die na de rapportagedatum kan worden uitgeoefend en die na de werkelijke vervaldag niet aan de voorwaarden van artikel 63 van Verordening (EU) nr. 575/2013 voldoen

0140

3.2.3

Bestanddelen met een call die vóór of op 20 juli 2011 kan worden uitgeoefend en die na de werkelijke vervaldag niet aan de voorwaarden van artikel 63 van Verordening (EU) nr. 575/2013 voldoen

0150

3.3

Overschrijding van de limiet voor aanvullend tier 1-instrumenten waarop grandfatheringbepalingen van toepassing zijn

INFORMATIE OVER DE BIJDRAGE VAN ENTITEITEN AAN DE GROEPSSOLVABILITEIT

KAPITAALBUFFERS

TOTAAL VAN DE RISICOPOSTEN

IN AANMERKING KOMEND EIGEN VERMOGEN DAT IN HET GECONSOLIDEERDE EIGEN VERMOGEN WORDT OPGENOMEN

GECONSOLIDEERD EIGEN VERMOGEN

GECOMBINEERD BUFFERVEREISTE

KREDIET; TEGENPARTIJKREDIET; VERWATERINGSRISICO’S, NIET-AFGEWIKKELDE TRANSACTIES EN AFWIKKELINGS-/LEVERINGSRISICO

POSITIE-, VALUTA- EN GRONDSTOFFENRISICO’S

OPERATIONEEL RISICO

ANDERE RISICOPOSTEN

IN AANMERKING KOMENDE TIER 1-INSTRUMENTEN DIE IN HET GECONSOLIDEERDE TIER 1-KAPITAAL WORDEN OPGENOMEN

IN AANMERKING KOMENDE EIGENVERMOGENSINSTRUMENTEN DIE IN HET GECONSOLIDEERDE TIER 2-KAPITAAL WORDEN OPGENOMEN

PRO-MEMORIEPOST: GOODWILL (–) / (+) NEGATIEVE GOODWILL

WAARVAN: TIER 1-KERNKAPITAAL

WAARVAN: AANVULLEND TIER 1-KAPITAAL

WAARVAN: BIJDRAGEN AAN HET GECONSOLIDEERDE RESULTAAT

WAARVAN: (–) GOODWILL / (+) NEGATIEVE GOODWILL

KAPITAALCONSERVERINGSBUFFER

INSTELLINGSSPECIFIEKE CONTRACYCLISCHE KAPITAALBUFFER

CONSERVERINGSBUFFER ALS GEVOLG VAN MACROPRUDENTIEEL OF SYSTEEMRISICO ONDERKEND OP HET NIVEAU VAN EEN LIDSTAAT

SYSTEEMRISICOBUFFER

BUFFER VOOR MONDIAAL SYSTEEMRELEVANTE INSTELLINGEN

BUFFER VOOR ANDERE SYSTEEMRELEVANTE INSTELLINGEN

MINDERHEIDSBELANGEN DIE IN HET GECONSOLIDEERDE TIER 1-KERNKAPITAAL WORDEN OPGENOMEN

IN AANMERKING KOMENDE TIER 1-INSTRUMENTEN DIE IN HET GECONSOLIDEERDE AANVULLEND-TIER 1-KAPITAAL WORDEN OPGENOMEN

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

TOTAAL

ENTITEITEN DIE IN DE CONSOLIDATIE ZIJN BETROKKEN

INFORMATIE OVER ENTITEITEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN EIGENVERMOGENSVEREISTEN

INFORMATIE OVER DE BIJDRAGE VAN ENTITEITEN AAN DE GROEPSSOLVABILITEIT

KAPITAALBUFFERS

NAAM

Code

SOORT CODE

NATIONALE CODE

INSTELLING OF DAARMEE GELIJKWAARDIG (JA/NEE)

SOORT ENTITEIT

AARD VAN DE GEGEVENS: INDIVIDUEEL VOLLEDIG GECONSOLIDEERD (SF) OF INDIVIDUEEL GEDEELTELIJK GECONSOLIDEERD (SP)

LANDENCODE

PERCENTAGE VAN DE DEELNEMING (%)

TOTAAL VAN DE RISICOPOSTEN

EIGEN VERMOGEN

TOTAAL VAN DE RISICOPOSTEN

IN AANMERKING KOMEND EIGEN VERMOGEN DAT IN HET GECONSOLIDEERDE EIGEN VERMOGEN WORDT OPGENOMEN

GECONSOLIDEERD EIGEN VERMOGEN

GECOMBINEERD BUFFERVEREISTE

KREDIET; TEGENPARTIJKREDIET; VERWATERINGSRISICO’S, NIET-AFGEWIKKELDE TRANSACTIES EN AFWIKKELINGS-/LEVERINGSRISICO

POSITIE-, VALUTA- EN GRONDSTOFFENRISICO’S

OPERATIONEEL RISICO

ANDERE RISICOPOSTEN

TOTALE TIER 1-KAPITAAL

TIER 2-KAPITAAL

KREDIET; TEGENPARTIJKREDIET; VERWATERINGSRISICO’S, NIET-AFGEWIKKELDE TRANSACTIES EN AFWIKKELINGS-/LEVERINGSRISICO

POSITIE-, VALUTA- EN GRONDSTOFFENRISICO’S

OPERATIONEEL RISICO

ANDERE RISICOPOSTEN

IN AANMERKING KOMENDE TIER 1-INSTRUMENTEN DIE IN HET GECONSOLIDEERDE TIER 1-KAPITAAL WORDEN OPGENOMEN

IN AANMERKING KOMENDE EIGENVERMOGENSINSTRUMENTEN DIE IN HET GECONSOLIDEERDE TIER 2-KAPITAAL WORDEN OPGENOMEN

PRO-MEMORIEPOST: GOODWILL (–) / (+) NEGATIEVE GOODWILL

WAARVAN: TIER 1-KERNKAPITAAL

WAARVAN: AANVULLEND TIER 1-KAPITAAL

WAARVAN: BIJDRAGEN AAN HET GECONSOLIDEERDE RESULTAAT

WAARVAN: (–) GOODWILL / (+) NEGATIEVE GOODWILL

KAPITAALCONSERVERINGSBUFFER

INSTELLINGSSPECIFIEKE CONTRACYCLISCHE KAPITAALBUFFER

CONSERVERINGSBUFFER ALS GEVOLG VAN MACROPRUDENTIEEL OF SYSTEEMRISICO ONDERKEND OP HET NIVEAU VAN EEN LIDSTAAT

SYSTEEMRISICOBUFFER

BUFFER VOOR MONDIAAL SYSTEEMRELEVANTE INSTELLINGEN

BUFFER VOOR ANDERE SYSTEEMRELEVANTE INSTELLINGEN

TIER 1-KERNKAPITAAL

AANVULLEND-TIER 1-KAPITAAL

MINDERHEIDSBELANGEN DIE IN HET GECONSOLIDEERDE TIER 1-KERNKAPITAAL WORDEN OPGENOMEN

IN AANMERKING KOMENDE TIER 1-INSTRUMENTEN DIE IN HET GECONSOLIDEERDE AANVULLEND-TIER 1-KAPITAAL WORDEN OPGENOMEN

WAARVAN: IN AANMERKING KOMEND EIGEN VERMOGEN

GERELATEERDE EIGENVERMOGENSINSTRUMENTEN, GERELATEERDE INGEHOUDEN WINSTEN EN AGIOREKENINGEN

WAARVAN: IN AANMERKING KOMEND TIER 1-KAPITAAL

GERELATEERDE TIER 1-INSTRUMENTEN, GERELATEERDE INGEHOUDEN WINSTEN EN AGIOREKENINGEN

WAARVAN: MINDERHEIDSBELANGEN:

GERELATEERDE EIGENVERMOGENSINSTRUMENTEN, GERELATEERDE INGEHOUDEN WINSTEN, AGIOREKENINGEN EN ANDERE RESERVES

WAARVAN: IN AANMERKING KOMEND AANVULLEND TIER 1-KAPITAAL

WAARVAN: IN AANMERKING KOMEND TIER 2-KAPITAAL

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

OORSPRONKELIJKE BLOOTSTELLING VÓÓR TOEPASSING VAN OMREKENINGSFACTOREN

(–) WAARDEAANPASSINGEN EN VOORZIENINGEN IN VERBAND MET DE OORSPRONKELIJKE BLOOTSTELLING

BLOOTSTELLING NA VERREKENING VAN WAARDEAANPASSINGEN EN VOORZIENINGEN

KREDIETRISICOLIMITERINGSTECHNIEKEN (CRM) MET SUBSTITUTIE-EFFECT OP DE BLOOTSTELLING

NETTOBLOOTSTELLING NA SUBSTITUTIE-EFFECT VAN KREDIETRISICOLIMITERINGSTECHNIEKEN VÓÓR TOEPASSING VAN OMREKENINGSFACTOREN

KREDIETRISICOLIMITERINGSTECHNIEKEN DIE OP HET BEDRAG VAN DE BLOOTSTELLING VAN INVLOED ZIJN: VOLGESTORTE KREDIETPROTECTIE UITGEBREIDE BENADERING VAN FINANCIËLE ZEKERHEDEN

VOLLEDIG AANGEPASTE BLOOTSTELLINGSWAARDE (E*)

UITSPLITSING VAN DE VOLLEDIG AANGEPASTE BLOOTSTELLINGSWAARDE VAN POSTEN BUITEN DE BALANSTELLING NAAR OMREKENINGSFACTOR

BLOOTSTELLINGSWAARDE

RISICOGEWOGEN POSTEN VÓÓR TOEPASSING VAN ONDERSTEUNINGSFACTOREN

(–) AANPASSING RISICOGEWOGEN POSTEN IN VERBAND MET DE KMO-ONDERSTEUNINGSFACTOR

(–) AANPASSING RISICOGEWOGEN POSTEN IN VERBAND MET DE INFRASTRUCTUURONDERSTEUNINGSFACTOR

RISICOGEWOGEN POSTEN NA TOEPASSING VAN ONDERSTEUNINGSFACTOREN

NIET-VOLGESTORTE KREDIETPROTECTIE GECORRIGEERDE WAARDEN (Ga)

VOLGESTORTE KREDIETPROTECTIE

SUBSTITUTIE VAN DE BLOOTSTELLING MIDDELS KREDIETRISICOLIMITERINGSTECHNIEKEN

VOLATILITEITSAANPASSING VAN DE BLOOTSTELLING

(–) FINANCIËLE ZEKERHEDEN: GECORRIGEERDE WAARDE (CVAM)

0 %

20 %

50 %

100 %

WAARVAN: VOORTVLOEIENDE UIT TEGENPARTIJKREDIETRISICO

WAARVAN: MET EEN KREDIETBEOORDELING DOOR EEN AANGEWEZEN EKBI

WAARVAN: MET EEN VAN EEN CENTRALE OVERHEID AFKOMSTIGE KREDIETBEOORDELING

(–) GARANTIES

(–) KREDIETDERIVATEN

(–) FINANCIËLE ZEKERHEDEN: EENVOUDIGE BENADERING

(–) OVERIGE VOLGESTORTE KREDIETPROTECTIE

(–) TOTALE UITSTROMEN

TOTALE INSTROMEN (+)

WAARVAN: VOLATILITEITS- EN LOOPTIJDAANPASSINGEN

WAARVAN: VOORTVLOEIEND UIT TEGENPARTIJKREDIETRISICO MET UITSLUITING VAN VIA EEN CTP GECLEARDE BLOOTSTELLINGEN

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

TOTALE BLOOTSTELLINGEN

Cel gekoppeld aan CA

0015

waarvan: Blootstellingen ten aanzien waarvan zich een wanbetaling heeft voorgedaan, in de blootstellingscategorieën „Posten met een bijzonder hoog risico” en „Blootstellingen in aandelen”.

0020

waarvan: Kmo’s

0030

waarvan: Blootstellingen onderworpen aan de ondersteuningsfactor voor kmo’s

0035

waarvan: Blootstellingen onderworpen aan de infrastructuurondersteuningsfactor

0040

waarvan: Gedekt door hypotheken op onroerend goed – Niet-zakelijk onroerend goed

0050

waarvan: Blootstellingen uit hoofde van het permanent gedeeltelijk gebruik van de standaardbenadering

0060

waarvan: Blootstellingen in het kader van de standaardbenadering met vooraf verkregen toestemming van de toezichthouder om stapsgewijs de interneratingbenadering in te voeren

UITSPLITSING VAN TOTALE BLOOTSTELLINGEN NAAR SOORT BLOOTSTELLING:

0070

Blootstellingen binnen de balanstelling die aan kredietrisico onderhevig zijn

0080

Blootstellingen buiten de balanstelling die aan kredietrisico onderhevig zijn

Blootstellingen/transacties die aan tegenpartijkredietrisico onderhevig zijn

0090

Netting sets met effectenfinancieringstransacties

0100

waarvan: Centraal gecleard via een gCTP

0110

Netting sets met derivaten en transacties met afwikkeling op lange termijn

0120

waarvan: Centraal gecleard via een gCTP

0130

Van contractuele productoverschrijdende netting sets

UITSPLITSING VAN TOTALE BLOOTSTELLINGEN NAAR RISICOGEWICHT:

0140

0 %