+4. Length of the stressed period
---+1. Die in der CRD formulierte Anforderung, dass die zur Ermittlung des sVaR-Wertes herangezogenen …
---+2. Da sich der Ansatz für die Bestimmung der Stressperiode als Voraussetzung für die Erfüllung der …

4. Length of the stressed period

4. Length of the stressed period

1. Übersicht

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1. Die in der CRD formulierte Anforderung, dass die zur Ermittlung des sVaR-Wertes herangezogenen …

Die in der CRD1 formulierte Anforderung, dass die zur Ermittlung des sVaR-Wertes herangezogenen historischen Daten einen ununterbrochenen Zwölfmonatszeitraum abdecken müssen, ist auch dann anwendbar, wenn Institute einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten identifizieren, dieser aber als signifikantes und für das Portfolio eines Instituts maßgebliches Stressereignis erachtet wird.

1 Die Abkürzung CRD steht vorliegend für die Richtlinie 2006/49/EG in ihrer durch die Richtlinie 2010/76/EU geänderten Fassung.
2. Da sich der Ansatz für die Bestimmung der Stressperiode als Voraussetzung für die Erfüllung der …

Da sich der Ansatz für die Bestimmung der Stressperiode als Voraussetzung für die Erfüllung der Anforderungen in Anhang V Nummer 10a der Richtlinie 2006/49/EG in der durch die Richtlinie 2010/76/EU geänderten Fassung bezüglich der Berechnung eines sVaR-Wertes unter Zugrundelegung eines ununterbrochenen Zwölfmonatszeitraums mit für das Portfolio des Instituts maßgeblichem Finanzmarktstress am wesentlichsten auf das Modellergebnis auswirkt, bedarf dieser Ansatz der Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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