2. Wenn Institute durchgängig über ein Jahr hinweg konstante Positionen annehmen, was voraussetzt …

Wenn Institute durchgängig über ein Jahr hinweg konstante Positionen annehmen, was voraussetzt, dass keine Liquiditätshorizonte angesetzt werden, sollten die Institute über den einjährigen Kapitalhorizont für alle IRC-Positionen eine plötzliche Veränderung simulieren.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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