2. Gli effetti di diversificazione associati alle posizioni lunghe e corte possono essere …

Gli effetti di diversificazione associati alle posizioni lunghe e corte possono essere riconosciuti soltanto includendo esplicitamente nel modello le posizioni lorde lunghe e corte nei vari strumenti. In ogni caso, gli enti devono dimostrare che gli effetti di diversificazione o di copertura non sono sovrastimati; in particolare, nei modelli si deve tenere conto dei disallineamenti delle scadenze.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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