92. Zur Ermittlung der PD-Schätzwerte gemäß Absatz 91 sollte im Rahmen der Kalibrierung …

Zur Ermittlung der PD-Schätzwerte gemäß Absatz 91 sollte im Rahmen der Kalibrierung berücksichtigt werden:

• (a) entweder der langfristige Durchschnitt der Ausfallrate auf der Ebene der Ratingstufe oder des Risikopools; in diesem Fall sollten die Institute zusätzliche Kalibrierungstests auf der Ebene des relevanten Kalibrierungssegments bereitstellen; oder
• (b) der langfristige Durchschnitt der Ausfallrate auf der Ebene des Kalibrierungssegments; in diesem Fall sollten die Institute zusätzliche Kalibrierungstests auf der Ebene der entsprechenden Ratingstufen oder der entsprechenden Risikopools oder, wenn sie direkte PD-Schätzungen gemäß Artikel 169 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verwenden, auf der Ebene bereitstellen, die für die Anwendung des Wahrscheinlichkeitsmodells geeignet ist.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

• Article 169 3.

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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