92. Institute sollten das Risiko für jede Währung bewerten, in der sie Positionen halten. Die …

Institute sollten das Risiko für jede Währung bewerten, in der sie Positionen halten. Die Zinsschockszenarien für wesentliche Währungsrisiken sollten währungsspezifisch sein und mit den zugrunde liegenden wirtschaftlichen Merkmalen übereinstimmen. Die internen Messsysteme sollten Verfahren umfassen, um das IRRBB eines Instituts über verschiedene Währungen hinweg zu aggregieren. Institute, die Annahmen zu Abhängigkeiten zwischen Zinssätzen in verschiedenen Währungen nutzen, sollten über das erforderliche Maß an Kenntnissen und Erfahrung verfügen. Sie sollten die Auswirkungen dieser Annahmen berücksichtigen.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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