92. Finantseerimisasutused peaksid hindama riskipositsioone igas valuutas, milles neil neid on. …

Finantseerimisasutused peaksid hindama riskipositsioone igas valuutas, milles neil neid on. Oluliste valuutapositsioonide korral peaksid intressimäära šokistsenaariumid olema valuutaspetsiifilised ja kooskõlas kehtivate majanduslike oludega. Finantseerimisasutused peaksid kasutama oma sisemistes mõõtmissüsteemides meetodeid kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski agregeerimiseks erinevate valuutade lõikes. Kui asutus kasutab erinevate valuutade intressimäärade vaheliste sõltuvuste eelduseid, peaks tal olema selleks piisavalt oskusi ja põhjalikkust. Finantseerimisasutused peaksid võtma arvesse erinevate intressimäärade vaheliste sõltuvuste eelduste mõju erinevate valuutade lõikes.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.