101. Institute sollten bei der Prüfung auf Schwachstellen unter Stressbedingungen umfangreichere …

Institute sollten bei der Prüfung auf Schwachstellen unter Stressbedingungen umfangreichere und extremere Zinsverschiebungen und -änderungen als bei den Tests für die laufende Steuerung zugrunde legen und dabei mindestens Folgendes berücksichtigen:

• a) bedeutende Änderungen im Verhältnis zwischen Leitzinssätzen (Basisrisiko);
• b) plötzliche und erhebliche Verschiebungen der Zinsstrukturkurve (sowohl parallel als auch nicht parallel);
• c) Aufschlüsselungen der zentralen Annahmen über das Verhalten einzelner Klassen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten;
• d) Änderungen der Annahmen über die Korrelation von Leitzinsen;
• e) bedeutsame Veränderungen der aktuellen Markt- und Makrobedingungen sowie des Wettbewerbs- und Wirtschaftsumfelds und deren mögliche weitere Entwicklung; und
• f) spezifische Szenarien, die sich auf das individuelle Geschäftsmodell und Profil des Instituts beziehen.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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