101. Nel testare le vulnerabilità in condizioni di stress, gli enti dovrebbero utilizzare …

Nel testare le vulnerabilità in condizioni di stress, gli enti dovrebbero utilizzare variazioni e spostamenti nei tassi di interesse più grandi e più estreme rispetto a quelle utilizzate ai fini della gestione corrente, includendo almeno quanto segue:

• a) cambiamenti sostanziali delle relazioni tra tassi di mercato principali (rischio di base);
• b) spostamenti improvvisi e sostanziali nella curva dei rendimenti (sia paralleli che non paralleli);
• c) un fallimento delle ipotesi principali circa l’andamento delle classi di attività e passività;
• d) variazioni nelle ipotesi di correlazione dei tassi di interesse principali;
• e) variazioni significative delle condizioni attuali di mercato e macroeconomiche e dell’ambiente competitivo ed economico, e il loro possibile sviluppo;
• f) scenari specifici che riguardano il modello di business e il profilo individuale dell’ente.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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