19. Bei der Beurteilung des Stresstest-Programms müssen die Institute mindestens die folgenden …

Bei der Beurteilung des Stresstest-Programms müssen die Institute mindestens die folgenden Aspekte berücksichtigen:

• a) die Effektivität des Programms hinsichtlich der Erreichung seiner vorgesehenen Ziele;
• b) die Notwendigkeit von Verbesserungen;
• c) die ermittelten Risikofaktoren, Definitionen und die Begründung für die einschlägigen Szenarien, Modellannahmen sowie die Sensitivität der Ergebnisse gegenüber diesen Annahmen und die Rolle von Expertenbeurteilungen, um sicherzustellen, dass diese mit einer soliden Analyse einhergehen;
• d) die Leistung des Modells, einschließlich seiner Leistung in Bezug auf Daten außerhalb der Stichprobe, d. h. in Bezug auf Daten, die nicht für die Modellentwicklung herangezogen wurden;
• e) wie mögliche adverse Solvenz-Liquiditätsschleifen einzubeziehen sind;
• f) die Angemessenheit möglicher Verbindungen zwischen Solvenz-Stresstests und Liquiditätsstresstests;
• g) von zuständigen Behörden erhaltenes Feedback im Zusammenhang mit ihren aufsichtlichen oder sonstigen Stresstests;
• h) die Angemessenheit der Dateninfrastruktur (Systemimplementierung und Datenqualität);
• i) die angemessene Einbeziehung der Geschäftsleitung und des Leitungsorgans;
• j) alle Annahmen, einschließlich geschäftlicher und/oder betrieblicher Annahmen, sowie vorgesehene Maßnahmen der Geschäftsleitung auf der Grundlage des Zwecks, der Art und des Ergebnisses der Stresstests, einschließlich einer Beurteilung der Durchführbarkeit von Maßnahmen der Geschäftsleitung in Stresssituationen und in einem sich ändernden Geschäftsumfeld; und
• k) die Angemessenheit der einschlägigen Dokumentation.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.