19. Nel valutare il programma relativo alle prove di stress, l’ente dovrebbe prendere in …

Nel valutare il programma relativo alle prove di stress, l’ente dovrebbe prendere in considerazione almeno quanto segue:

a) l’efficacia del programma in termini di realizzazione degli scopi previsti;
b) la necessità di miglioramenti;
c) i fattori di rischio, le definizioni e l’argomentazione individuati per gli scenari rilevanti, le ipotesi alla base dei modelli e la sensibilità dei risultati a tali ipotesi nonché il ruolo del giudizio di esperti per far sì che sia accompagnato da un’analisi solida;
d) la performance del modello, compresa quella su dati fuori campione, ossia su dati che non sono stati utilizzati per lo sviluppo del modello;
e) come integrare possibili cicli di liquidità/solvibilità avversi;
f) l’adeguatezza delle possibili interconnessioni tra prove di stress sulla solvibilità e prove di stress sulla liquidità;
g) feedback ricevuti dalle autorità competenti nel contesto delle loro prove di vigilanza o di altre prove di stress;
h) l’adeguatezza dell’infrastruttura dei dati (attuazione dei sistemi e qualità dei dati);
i) il livello adeguato di coinvolgimento dell’alta dirigenza e dell’organo di gestione;
j) tutte le ipotesi, comprese le ipotesi commerciali e/o gestionali, e le azioni di gestione previste, in base allo scopo, al tipo e al risultato delle prove di stress, compresa una valutazione della fattibilità delle azioni di gestione in situazioni di stress e in un contesto operativo in evoluzione;
k) l’adeguatezza della documentazione pertinente.

1. Panoramica

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