28. Wurde ein bestimmter Risikofaktor im internen Modell des Instituts durch Extrapolieren von …

Wurde ein bestimmter Risikofaktor im internen Modell des Instituts durch Extrapolieren von Risikofaktoren ermittelt, die im internen Modell des Instituts berücksichtigt oder nicht berücksichtigt sein können, und werden zur Ermittlung der Daten für den betreffenden Risikofaktor im internen Modell die diesen Risikofaktoren entsprechenden Daten extrapoliert, so sollten die auf diese Weise erhaltenen Daten nur dann als genau betrachtet werden, wenn alle nachstehenden Bedingungen erfüllt sind:

• (a) Die Extrapolation basiert auf den Daten des ähnlichsten modellierbaren Risikofaktors in jeder Dimension des betreffenden Risikofaktors;
• (b) die Extrapolation basiert auf den Daten von mindestens zwei modellierbaren Risikofaktoren in jeder Dimension des betreffenden Risikofaktors;
• (c) die Daten, die den beiden modellierbaren Risikofaktoren gemäß Buchstabe b entsprechen, und die Daten des ähnlichsten modellierbaren Risikofaktors wurden selbst nicht durch Extrapolation ermittelt. EINFLIESSENDEN DATEN

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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