+28. W przypadku gdy dany czynnik ryzyka w wewnętrznym modelu instytucji jest uzyskiwany w drodze …

28. W przypadku gdy dany czynnik ryzyka w wewnętrznym modelu instytucji jest uzyskiwany w drodze …

W przypadku gdy dany czynnik ryzyka w wewnętrznym modelu instytucji jest uzyskiwany w drodze ekstrapolacji na podstawie czynników ryzyka, które mogą, ale nie muszą, być włączone do wewnętrznego modelu instytucji, a parametry wejściowe dla danego czynnika ryzyka w modelu wewnętrznym są otrzymywane w drodze ekstrapolacji z parametrów wejściowych odpowiadających tym czynnikom ryzyka, uzyskane parametry wejściowe powinny być uznane za dokładne wyłącznie w przypadku, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

  • (a) ekstrapolacja opiera się na parametrach wejściowych najbardziej zbliżonego czynnika ryzyka możliwego do modelowania w każdym wymiarze danego czynnika ryzyka;
  • (b) ekstrapolacja opiera się na parametrach wejściowych co najmniej dwóch czynników ryzyka możliwych do modelowania dla każdego wymiaru danego czynnika ryzyka;
  • (c) parametry wejściowe odpowiadające dwóm możliwym do modelowania czynnikom ryzyka, o których mowa w lit. b), w tym parametry wejściowe najbardziej zbliżonego możliwego do modelowania czynnika ryzyka, nie powinny być uzyskane w drodze ich ekstrapolacji.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.