486. Bei der Entscheidung über die Schlüsselelemente der aufsichtlichen Stresstests sollten die …

Bei der Entscheidung über die Schlüsselelemente der aufsichtlichen Stresstests sollten die zuständigen Behörden unter anderem Folgendes berücksichtigen:

• a. Abdeckung bestimmter Risikofaktoren oder mehrerer Risikofaktoren, bestimmter einzelner Portfolios oder Aktivitäten oder Sektoren/geografischer Regionen, aller oder mehrerer Portfolios;
• b. Testdesign in Bezug auf: Einzelfaktor-Sensitivitätsanalyse oder einfache Multifaktor-Sensitivitätsanalyse, Solvenz- oder Liquiditäts-Stresstests, reverse Stresstests oder mittel-bis langfristige Szenarioanalysen. Die zuständigen Behörden sollten die Gestaltung auswählen, die für das durch den Stresstest verfolgte Ziel am geeignetsten ist;
• c. Umfang, in Bezug auf die Abdeckung des Umfangs der grenzüberschreitenden Gruppen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Einheiten der Gruppe berücksichtigt werden;
• d. Stichprobe der Institute, die von den Stresstests abgedeckt werden: Bei der Planung der aufsichtlichen Stresstests sollten die zuständigen Behörden eine angemessene Stichprobe zum Zwecke der Durchführung der Tests berücksichtigen, insbesondere bei der Verwendung der aufsichtlichen Stresstests für die thematische Bewertung bestimmter Geschäftsfelder/-modelle oder der Untersuchungen/Bewertungen der Auswirkungen;
• e. Ansatz (d. h. Top-down-Stresstest, Bottom-up-Stresstest, Kombination aus beiden, Vorschreiben bestimmter Ankerszenarien für Institute).

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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