+CHAPTER 4 Credit risk mitigation
---+Section 1 Definitions and general requirements
------+Artikel 192 Begriffsbestimmungen
------+Artikel 193 Grundsätze für die Anerkennung der Wirkung von Kreditrisikominderungstechniken
---------+Article 193 1.
---------+Article 193 2.
---------+Article 193 3.
---------+Article 193 4.
---------+Article 193 5.
---------+Article 193 6.
---------+Article 193 7.
------+Artikel 194 Grundsätze für die Anerkennungsfähigkeit von Kreditrisikominderungstechniken
---------+Article 194 1.
---------+Article 194 2.
---------+Article 194 3.
---------+Article 194 4.
---------+Article 194 5.
---------+Article 194 6.
---------+Article 194 7.
---------+Article 194 8.
---------+Article 194 9.
---+Section 2 Eligible forms of credit risk mitigation
------+Sub-Section 1 Funded credit protection
---------+Artikel 195 Netting von Bilanzpositionen
---------+Artikel 196 Netting-Rahmenvereinbarungen, die Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen betreffen
---------+Artikel 197 Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten unabhängig von Ansatz und Methode
------------+Article 197 1.
------------+Article 197 2.
------------+Article 197 3.
------------+Article 197 4.
------------+Article 197 5.
------------+Article 197 6.
------------+Article 197 7.
------------+Article 197 8.
---------+Artikel 198 Zusätzliche Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
------------+Article 198 1.
------------+Article 198 2.
---------+Artikel 199 Zusätzliche Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten beim IRB-Ansatz
------------+Article 199 1.
------------+Article 199 2.
------------+Article 199 3.
------------+Article 199 4.
------------+Article 199 4a.
------------+Article 199 5.
------------+Article 199 6.
------------+Article 199 7.
------------+Article 199 8.
---------+Artikel 200 Andere Formen der Besicherung mit Sicherheitsleistung
------+Sub-Section 2 Unfunded credit protection
---------+Artikel 201 Ansatzunabhängige Anerkennungsfähigkeit von Sicherungsgebern
------------+Article 201 1.
------------+Article 201 2.
---------+Artikel 203 Anerkennungsfähigkeit von Garantien als Absicherung ohne Sicherheitsleistung
------+Sub-Section 3 Types of derivatives
---------+Artikel 204 Anerkennungsfähige Arten von Kreditderivaten
------------+Article 204 1.
------------+Article 204 2.
------------+Article 204 3.
---------+Artikel 204a Anerkennungsfähige Arten von Eigenkapitalderivaten
------------+Article 204a 1.
------------+Article 204a 2.
---+Section 3 Requirements
------+Sub-Section 1 Funded credit protection
---------+Artikel 205 Anforderungen an Vereinbarungen über bilanzielles Netting (außer Netting-Rahmenvereinbarungen im Sinne des Artikels 206)
---------+Artikel 206 Anforderungen an Aufrechnungs(Netting)-Rahmenvereinbarungen für Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleih- oder –leihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen
---------+Artikel 207 Anforderungen an Finanzsicherheiten
------------+Article 207 1.
------------+Article 207 2.
------------+Article 207 3.
------------+Article 207 4.
------------+Article 207 5.
---------+Artikel 208 Anforderungen an Immobiliensicherheiten
------------+Article 208 1.
------------+Article 208 2.
------------+Article 208 3.
------------+Article 208 3a.
------------+Article 208 4.
------------+Article 208 5.
---------+Artikel 209 Anforderungen an Forderungen
------------+Article 209 1.
------------+Article 209 2.
------------+Article 209 3.
---------+Artikel 210 Anforderungen an sonstige Sachsicherheiten
---------+Artikel 211 Anforderungen, die erfüllt sein müssen, um Leasingrisikopositionen als besichert ansehen zu können
---------+Artikel 212 Anforderungen an sonstige Arten der Besicherung mit Sicherheitsleistung
------------+Article 212 1.
------------+Article 212 2.
------+Sub-Section 2 Unfunded credit protection and credit linked notes
---------+Artikel 213 Gemeinsame Anforderungen an Garantien und Kreditderivate
------------+Article 213 1.
------------+Article 213 2.
------------+Article 213 3.
---------+Artikel 214 Rückbürgschaften von Staaten und anderen öffentlichen Stellen
------------+Article 214 1.
------------+Article 214 2.
------------+Article 214 3.
---------+Artikel 215 Zusätzliche Anforderungen an Garantien
------------+Article 215 1.
------------+Article 215 2.
---------+Artikel 216 Zusätzliche Anforderungen an Kreditderivate
------------+Article 216 1.
------------+Article 216 2.
------------+Article 216 3.
---+Section 4 Calculating the effects of credit risk mitigation
------+Sub-Section 1 Funded credit protection
---------+Artikel 218 Synthetische Unternehmensanleihen („Credit Linked Notes“)
---------+Artikel 219 Bilanzielles Netting
---------+Artikel 220 Verwendung des auf aufsichtlichen Vorgaben für Volatilitätsanpassungen beruhenden Ansatzes bei Netting-Rahmenvereinbarungen
------------+Article 220 1.
------------+Article 220 2.
------------+Article 220 3.
------------+Article 220 4.
------------+Article 220 5.
---------+Artikel 221 Verwendung interner Modelle für Netting-Rahmenvereinbarungen
------------+Article 221 1.
------------+Article 221 2.
------------+Article 221 3.
------------+Article 221 4.
------------+Article 221 5.
------------+Article 221 6.
------------+Article 221 7.
------------+Article 221 9.
---------+Artikel 222 Einfache Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
------------+Article 222 1.
------------+Article 222 2.
------------+Article 222 3.
------------+Article 222 4.
------------+Article 222 5.
------------+Article 222 6.
------------+Article 222 7.
---------+Artikel 223 Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
------------+Article 223 1.
------------+Article 223 2.
------------+Article 223 3.
------------+Article 223 4.
------------+Article 223 5.
------------+Article 223 6.
------------+Article 223 7.
---------+Artikel 224 Aufsichtliche Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
------------+Article 224 1.
------------+Article 224 2.
------------+Article 224 3.
------------+Article 224 4.
------------+Article 224 5.
------------+Article 224 6.
---------+Artikel 226 Heraufskalierung von Volatilitätsanpassungen im Rahmen der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
---------+Artikel 227 Bedingungen für eine 0 %ige Volatilitätsanpassung bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
------------+Article 227 1.
------------+Article 227 2.
------------+Article 227 3.
---------+Artikel 228 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für Risikopositionen, die im Rahmen des Standardansatzes behandelt werden, bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
---------+Artikel 229 Bewertungsgrundsätze für anerkennungsfähige Sicherheiten außer Finanzsicherheiten
------------+Article 229 1.
------------+Article 229 2.
------------+Article 229 3.
------------+Article 229 4.
---------+Artikel 230 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge für eine Risikoposition mit anerkennungsfähiger Besicherung mit Sicherheitsleistung im Rahmen des IRB-Ansatzes
------------+Artikel 230 1.
------------+Artikel 230 2.
------------+Artikel 230 3.
------------+Artikel 230 4.
------------+Artikel 230 5.
---------+Artikel 231 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge bei Pools aus anerkennungsfähigen Besicherungen mit Sicherheitsleistung für eine im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelte Risikoposition
---------+Artikel 232 Andere Formen der Besicherung mit Sicherheitsleistung
------------+Article 232 1.
------------+Article 232 2.
------------+Article 232 3.
------------+Article 232 4.
------+Sub-Section 2 Unfunded credit protection
---------+Artikel 233 Bewertung
------------+Article 233 1.
------------+Article 233 2.
------------+Article 233 3.
------------+Article 233 4.
---------+Artikel 234 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Falle einer Teilabsicherung und Unterteilung in Tranchen
---------+Artikel 235 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition gemäß dem Standardansatz behandelt wird
------------+Article 235 1.
------------+Article 235 2.
------------+Article 235 3.
---------+Artikel 235a Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt wird und eine vergleichbare direkte Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des Standardansatzes behandelt wird
------------+Article 235a 1.
------------+Article 235a 2.
------------+Article 235a 3.
------------+Article 235a 4.
------------+Article 235a 5.
---------+Artikel 236 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition im Rahmen des IRB-Ansatzes ohne Verwendung eigener Schätzungen der LGD behandelt wird und eine vergleichbare direkte Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt wird
------------+Article 236 1.
------------+Article 236 1a.
------------+Article 236 1b.
------------+Article 236 1c.
------------+Article 236 1d.
------------+Article 236 2.
------------+Article 236 3.
---------+Artikel 236a Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition im Rahmen des IRB-Ansatzes unter Verwendung eigener Schätzungen der LGD behandelt wird und eine vergleichbare direkte Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt wird
------------+Article 236a 1.
------------+Article 236a 2.
------------+Article 236a 3.
------------+Article 236a 4.
------------+Article 236a 5.
---+Section 5 Maturity mismatches
------+Artikel 237 Laufzeitinkongruenz
---------+Article 237 1.
---------+Article 237 2.
------+Artikel 238 Laufzeit der Kreditbesicherung
---------+Article 238 1.
---------+Article 238 2.
---------+Article 238 3.
------+Artikel 239 Bewertung der Besicherung
---------+Article 239 1.
---------+Article 239 2.
---------+Article 239 3.

CHAPTER 4 Credit risk mitigation

CHAPTER 4 Credit risk mitigation

1. Übersicht

,
Section 1 Definitions and general requirements Section 1 Definitions and general requirements
Section 2 Eligible forms of credit risk mitigation Section 2 Eligible forms of credit risk mitigation
Section 3 Requirements Section 3 Requirements
Section 4 Calculating the effects of credit risk mitigation Section 4 Calculating the effects of credit risk mitigation
Section 5 Maturity mismatches Section 5 Maturity mismatches

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

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