+KAPITEL 4 Kreditrisikoreduktion
---+Afdeling 1 Definitioner og generelle krav
------+Artikel 192 Definitioner
------+Artikel 193 Principper for anerkendelse af virkningen af teknikker til kreditrisikoreduktion
---------+Artikel 193 1.
---------+Artikel 193 2.
---------+Artikel 193 3.
---------+Artikel 193 4.
---------+Artikel 193 5.
---------+Artikel 193 6.
---------+Artikel 193 7.
------+Artikel 194 Principper for anerkendelse af teknikker til kreditrisikoreduktion
---------+Artikel 194 1.
---------+Artikel 194 2.
---------+Artikel 194 3.
---------+Artikel 194 4.
---------+Artikel 194 5.
---------+Artikel 194 6.
---------+Artikel 194 7.
---------+Artikel 194 8.
---------+Artikel 194 9.
---+Afdeling 2 Anerkendte former for kreditrisikoreduktion
------+Underafdeling 1 Finansieret kreditrisikoafdækning
---------+Artikel 195 Balanceført netting
---------+Artikel 196 Rammeaftaler om netting, der omfatter genkøbstransaktioner eller transaktioner vedrørende ind- eller udlån i værdipapirer eller råvarer eller andre kapitalmarkedstransaktioner
---------+Artikel 197 Anerkendt sikkerhed i forbindelse med alle fremgangsmåder og metoder
------------+Artikel 197 1.
------------+Artikel 197 2.
------------+Artikel 197 3.
------------+Artikel 197 4.
------------+Artikel 197 5.
------------+Artikel 197 6.
------------+Artikel 197 7.
------------+Artikel 197 8.
---------+Artikel 198 Anden anerkendt sikkerhed i forbindelse med den udbyggede metode for finansielle sikkerheder
------------+Artikel 198 1.
------------+Artikel 198 2.
---------+Artikel 199 Anden anerkendt sikkerhed efter IRB-metoden
------------+Artikel 199 1.
------------+Artikel 199 2.
------------+Artikel 199 3.
------------+Artikel 199 4.
------------+Artikel 199 4a.
------------+Artikel 199 5.
------------+Artikel 199 6.
------------+Artikel 199 7.
------------+Artikel 199 8.
---------+Artikel 200 Andre former for finansieret kreditrisikoafdækning
------+Underafdeling 2 Ufinansieret kreditrisikoafdækning
---------+Artikel 201 Anerkendte udbydere af kreditrisikoafdækning i forbindelse med alle metoder
------------+Artikel 201 1.
------------+Artikel 201 2.
---------+Artikel 203 Anvendelse af garantier som ufinansieret kreditrisikoafdækning
------+Underafdeling 3 Derivattyper
---------+Artikel 204 Anerkendte typer kreditderivater
------------+Artikel 204 1.
------------+Artikel 204 2.
------------+Artikel 204 3.
---------+Artikel 204a Anerkendte typer aktiederivater
------------+Artikel 204a 1.
------------+Artikel 204a 2.
---+Afdeling 3 Krav
------+Underafdeling 1 Finansieret kreditrisikoafdækning
---------+Artikel 205 Krav til balanceførte nettingaftaler ud over de i artikel 206 omhandlede rammeaftaler om netting
---------+Artikel 206 Krav til rammeaftaler om netting, der omfatter genkøbstransaktioner eller indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer eller andre kapitalmarkedstransaktioner
---------+Artikel 207 Krav til finansiel sikkerhed
------------+Artikel 207 1.
------------+Artikel 207 2.
------------+Artikel 207 3.
------------+Artikel 207 4.
------------+Artikel 207 5.
---------+Artikel 208 Krav til sikkerhed i form af fast ejendom
------------+Artikel 208 1.
------------+Artikel 208 2.
------------+Artikel 208 3.
------------+Artikel 208 3a.
------------+Artikel 208 4.
------------+Artikel 208 5.
---------+Artikel 209 Krav til fordringer
------------+Artikel 209 1.
------------+Artikel 209 2.
------------+Artikel 209 3.
---------+Artikel 210 Krav til andre former for fysisk sikkerhed
---------+Artikel 211 Krav til behandling af lejede aktiver som sikkerhed
---------+Artikel 212 Krav til andre former for finansieret kreditrisikoafdækning
------------+Artikel 212 1.
------------+Artikel 212 2.
------+Underafdeling 2 Ufinansieret kreditrisikoafdækning og "credit linked notes"
---------+Artikel 213 Fælles krav til garantier og kreditderivater
------------+Artikel 213 1.
------------+Artikel 213 2.
------------+Artikel 213 3.
---------+Artikel 214 Regarantier fra staten og andre dele af den offentlige sektor
------------+Artikel 214 1.
------------+Artikel 214 2.
------------+Artikel 214 3.
---------+Artikel 215 Supplerende krav til garantier
------------+Artikel 215 1.
------------+Artikel 215 2.
---------+Artikel 216 Supplerende krav til kreditderivater
------------+Artikel 216 1.
------------+Artikel 216 2.
------------+Artikel 216 3.
---+Afdeling 4 Beregning af virkningerne af kreditrisikoreduktion
------+Underafdeling 1 Finansieret kreditrisikoafdækning
---------+Artikel 218 "Credit linked notes"
---------+Artikel 219 Balanceført netting
---------+Artikel 220 Brug af tabelmetoden for volatilitetsjusteringer i forbindelse med rammeaftaler om netting
------------+Artikel 220 1.
------------+Artikel 220 2.
------------+Artikel 220 3.
------------+Artikel 220 4.
------------+Artikel 220 5.
---------+Artikel 221 Brug af metoden med interne modeller i forbindelse med rammeaftaler om netting
------------+Artikel 221 1.
------------+Artikel 221 2.
------------+Artikel 221 3.
------------+Artikel 221 4.
------------+Artikel 221 5.
------------+Artikel 221 6.
------------+Artikel 221 7.
------------+Artikel 221 9.
---------+Artikel 222 Den enkle metode for finansielle sikkerheder
------------+Artikel 222 1.
------------+Artikel 222 2.
------------+Artikel 222 3.
------------+Artikel 222 4.
------------+Artikel 222 5.
------------+Artikel 222 6.
------------+Artikel 222 7.
---------+Artikel 223 Den udbyggede metode for finansielle sikkerheder
------------+Artikel 223 1.
------------+Artikel 223 2.
------------+Artikel 223 3.
------------+Artikel 223 4.
------------+Artikel 223 5.
------------+Artikel 223 6.
------------+Artikel 223 7.
---------+Artikel 224 Tilsynsbaseret volatilitetsjustering i forbindelse med den udbyggede metode for finansielle sikkerheder
------------+Artikel 224 1.
------------+Artikel 224 2.
------------+Artikel 224 3.
------------+Artikel 224 4.
------------+Artikel 224 5.
------------+Artikel 224 6.
---------+Artikel 226 Opskalering af volatilitetsjusteringer i forbindelse med den udbyggede metode for finansielle sikkerheder
---------+Artikel 227 Betingelser for anvendelse af en volatilitetsjustering på 0 % i forbindelse med den udbyggede metode for finansielle sikkerheder
------------+Artikel 227 1.
------------+Artikel 227 2.
------------+Artikel 227 3.
---------+Artikel 228 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb i forbindelse med den udbyggede metode for finansielle sikkerheder for så vidt angår eksponeringer, der behandles efter standardmetoden
---------+Artikel 229 Værdiansættelsesprincipper for andre anerkendte sikkerheder end finansielle sikkerheder
------------+Artikel 229 1.
------------+Artikel 229 2.
------------+Artikel 229 3.
------------+Artikel 229 4.
---------+Artikel 230 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab for en eksponering med en anerkendt finansieret kreditrisikoafdækning efter IRB-metoden
------------+Artikel 230 1.
------------+Artikel 230 2.
------------+Artikel 230 3.
------------+Artikel 230 4.
------------+Artikel 230 5.
---------+Artikel 231 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab ved puljer af anerkendt finansieret kreditrisikoafdækning for en eksponering, der behandles efter IRB-metoden
---------+Artikel 232 Andre former for finansieret kreditrisikoafdækning
------------+Artikel 232 1.
------------+Artikel 232 2.
------------+Artikel 232 3.
------------+Artikel 232 4.
------+Underafdeling 2 Ufinansieret kreditrisikoafdækning
---------+Artikel 233 Værdiansættelse
------------+Artikel 233 1.
------------+Artikel 233 2.
------------+Artikel 233 3.
------------+Artikel 233 4.
---------+Artikel 234 Beregning af størrelsen af de risikovægtede eksponeringer og forventede tab i tilfælde af delvis risikoafdækning og tranching
---------+Artikel 235 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb efter substitutionsmetoden, hvis den garanterede eksponering behandles efter standardmetoden
------------+Artikel 235 1.
------------+Artikel 235 2.
------------+Artikel 235 3.
---------+Artikel 235a Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab efter substitutionsmetoden, hvis den garanterede eksponering behandles efter IRB-metoden, og en sammenlignelig direkte eksponering mod udbyderen af kreditrisikoafdækning behandles efter standardmetoden
------------+Artikel 235a 1.
------------+Artikel 235a 2.
------------+Artikel 235a 3.
------------+Artikel 235a 4.
------------+Artikel 235a 5.
---------+Artikel 236 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab efter substitutionsmetoden, hvis den garanterede eksponering behandles efter IRB-metoden uden anvendelse af egne estimater af LGD, og en sammenlignelig direkte eksponering mod udbyderen af kreditrisikoafdækning behandles efter IRB-metoden
------------+Artikel 236 1.
------------+Artikel 236 1a.
------------+Artikel 236 1b.
------------+Artikel 236 1c.
------------+Artikel 236 1d.
------------+Artikel 236 2.
------------+Artikel 236 3.
---------+Artikel 236a Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab efter substitutionsmetoden, hvis den garanterede eksponering behandles efter IRB-metoden med anvendelse af egne estimater af LGD, og en sammenlignelig direkte eksponering mod udbyderen af kreditrisikoafdækning behandles efter IRB-metoden
------------+Artikel 236a 1.
------------+Artikel 236a 2.
------------+Artikel 236a 3.
------------+Artikel 236a 4.
------------+Artikel 236a 5.
---+Afdeling 5 Manglende løbetidsmatch
------+Artikel 237 Manglende løbetidsmatch
---------+Artikel 237 1.
---------+Artikel 237 2.
------+Artikel 238 Kreditrisikoafdækningens løbetid
---------+Artikel 238 1.
---------+Artikel 238 2.
---------+Artikel 238 3.
------+Artikel 239 Værdiansættelse af risikoafdækningen
---------+Artikel 239 1.
---------+Artikel 239 2.
---------+Artikel 239 3.

KAPITEL 4 Kreditrisikoreduktion

KAPITEL 4 Kreditrisikoreduktion

1. Oversigt

,
Afdeling 1 Definitioner og generelle krav Afdeling 1 Definitioner og generelle krav
Afdeling 2 Anerkendte former for kreditrisikoreduktion Afdeling 2 Anerkendte former for kreditrisikoreduktion
Afdeling 3 Krav Afdeling 3 Krav
Afdeling 4 Beregning af virkningerne af kreditrisikoreduktion Afdeling 4 Beregning af virkningerne af kreditrisikoreduktion
Afdeling 5 Manglende løbetidsmatch Afdeling 5 Manglende løbetidsmatch

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.