+Section 4 Calculating the effects of credit risk mitigation
---+Sub-Section 1 Funded credit protection
------+Artikel 218 Synthetische Unternehmensanleihen („Credit Linked Notes“)
------+Artikel 219 Bilanzielles Netting
------+Artikel 220 Verwendung des auf aufsichtlichen Vorgaben für Volatilitätsanpassungen beruhenden Ansatzes bei Netting-Rahmenvereinbarungen
---------+Article 220 1.
---------+Article 220 2.
---------+Article 220 3.
---------+Article 220 4.
---------+Article 220 5.
------+Artikel 221 Verwendung interner Modelle für Netting-Rahmenvereinbarungen
---------+Article 221 1.
---------+Article 221 2.
---------+Article 221 3.
---------+Article 221 4.
---------+Article 221 5.
---------+Article 221 6.
---------+Article 221 7.
---------+Article 221 9.
------+Artikel 222 Einfache Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
---------+Article 222 1.
---------+Article 222 2.
---------+Article 222 3.
---------+Article 222 4.
---------+Article 222 5.
---------+Article 222 6.
---------+Article 222 7.
------+Artikel 223 Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
---------+Article 223 1.
---------+Article 223 2.
---------+Article 223 3.
---------+Article 223 4.
---------+Article 223 5.
---------+Article 223 6.
---------+Article 223 7.
------+Artikel 224 Aufsichtliche Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
---------+Article 224 1.
---------+Article 224 2.
---------+Article 224 3.
---------+Article 224 4.
---------+Article 224 5.
---------+Article 224 6.
------+Artikel 226 Heraufskalierung von Volatilitätsanpassungen im Rahmen der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
------+Artikel 227 Bedingungen für eine 0 %ige Volatilitätsanpassung bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
---------+Article 227 1.
---------+Article 227 2.
---------+Article 227 3.
------+Artikel 228 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für Risikopositionen, die im Rahmen des Standardansatzes behandelt werden, bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
------+Artikel 229 Bewertungsgrundsätze für anerkennungsfähige Sicherheiten außer Finanzsicherheiten
---------+Article 229 1.
---------+Article 229 2.
---------+Article 229 3.
---------+Article 229 4.
------+Artikel 230 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge für eine Risikoposition mit anerkennungsfähiger Besicherung mit Sicherheitsleistung im Rahmen des IRB-Ansatzes
---------+Artikel 230 1.
---------+Artikel 230 2.
---------+Artikel 230 3.
---------+Artikel 230 4.
---------+Artikel 230 5.
------+Artikel 231 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge bei Pools aus anerkennungsfähigen Besicherungen mit Sicherheitsleistung für eine im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelte Risikoposition
------+Artikel 232 Andere Formen der Besicherung mit Sicherheitsleistung
---------+Article 232 1.
---------+Article 232 2.
---------+Article 232 3.
---------+Article 232 4.
---+Sub-Section 2 Unfunded credit protection
------+Artikel 233 Bewertung
---------+Article 233 1.
---------+Article 233 2.
---------+Article 233 3.
---------+Article 233 4.
------+Artikel 234 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Falle einer Teilabsicherung und Unterteilung in Tranchen
------+Artikel 235 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition gemäß dem Standardansatz behandelt wird
---------+Article 235 1.
---------+Article 235 2.
---------+Article 235 3.
------+Artikel 235a Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt wird und eine vergleichbare direkte Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des Standardansatzes behandelt wird
---------+Article 235a 1.
---------+Article 235a 2.
---------+Article 235a 3.
---------+Article 235a 4.
---------+Article 235a 5.
------+Artikel 236 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition im Rahmen des IRB-Ansatzes ohne Verwendung eigener Schätzungen der LGD behandelt wird und eine vergleichbare direkte Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt wird
---------+Article 236 1.
---------+Article 236 1a.
---------+Article 236 1b.
---------+Article 236 1c.
---------+Article 236 1d.
---------+Article 236 2.
---------+Article 236 3.
------+Artikel 236a Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition im Rahmen des IRB-Ansatzes unter Verwendung eigener Schätzungen der LGD behandelt wird und eine vergleichbare direkte Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt wird
---------+Article 236a 1.
---------+Article 236a 2.
---------+Article 236a 3.
---------+Article 236a 4.
---------+Article 236a 5.

Section 4 Calculating the effects of credit risk mitigation

Section 4 Calculating the effects of credit risk mitigation

1. Übersicht

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Sub-Section 1 Funded credit protection Sub-Section 1 Funded credit protection
Sub-Section 2 Unfunded credit protection Sub-Section 2 Unfunded credit protection

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards