+Sezione 4 Calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito
---+Sottosezione 1 Protezione del credito di tipo reale
------+Articolo 218 Credit linked notes
------+Articolo 219 Compensazione in bilancio
------+Articolo 220 Utilizzo del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità per gli accordi quadro di compensazione
---------+Articolo 220 1.
---------+Articolo 220 2.
---------+Articolo 220 3.
---------+Articolo 220 4.
---------+Articolo 220 5.
------+Articolo 221 Uso del metodo dei modelli interni per gli accordi quadro di compensazione
---------+Articolo 221 1.
---------+Articolo 221 2.
---------+Articolo 221 3.
---------+Articolo 221 4.
---------+Articolo 221 5.
---------+Articolo 221 6.
---------+Articolo 221 7.
---------+Articolo 221 9.
------+Articolo 222 Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
---------+Articolo 222 1.
---------+Articolo 222 2.
---------+Articolo 222 3.
---------+Articolo 222 4.
---------+Articolo 222 5.
---------+Articolo 222 6.
---------+Articolo 222 7.
------+Articolo 223 Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
---------+Articolo 223 1.
---------+Articolo 223 2.
---------+Articolo 223 3.
---------+Articolo 223 4.
---------+Articolo 223 5.
---------+Articolo 223 6.
---------+Articolo 223 7.
------+Articolo 224 Rettifiche di vigilanza per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
---------+Articolo 224 1.
---------+Articolo 224 2.
---------+Articolo 224 3.
---------+Articolo 224 4.
---------+Articolo 224 5.
---------+Articolo 224 6.
------+Articolo 226 Maggiorazione delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
------+Articolo 227 Condizioni per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 % nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
---------+Articolo 227 1.
---------+Articolo 227 2.
---------+Articolo 227 3.
------+Articolo 228 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato
------+Articolo 229 Principi di valutazione delle garanzie reali ammissibili diverse dalle garanzie reali finanziarie
---------+Articolo 229 1.
---------+Articolo 229 2.
---------+Articolo 229 3.
---------+Articolo 229 4.
------+Articolo 230 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per un’esposizione con una protezione del credito di tipo reale ammissibile trattata secondo il metodo IRB
---------+Articolo 230 1.
---------+Articolo 230 2.
---------+Articolo 230 3.
---------+Articolo 230 4.
---------+Articolo 230 5.
------+Articolo 231 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel caso di pool di protezione del credito di tipo reale ammissibili per un’esposizione trattata secondo il metodo IRB
------+Articolo 232 Altri tipi di protezione del credito di tipo reale
---------+Articolo 232 1.
---------+Articolo 232 2.
---------+Articolo 232 3.
---------+Articolo 232 4.
---+Sottosezione 2 Protezione del credito di tipo personale
------+Articolo 233 Valutazione
---------+Articolo 233 1.
---------+Articolo 233 2.
---------+Articolo 233 3.
---------+Articolo 233 4.
------+Articolo 234 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di protezione parziale e divisione in segmenti
------+Articolo 235 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo della sostituzione quando l’esposizione garantita è trattata secondo il metodo standardizzato
---------+Articolo 235 1.
---------+Articolo 235 2.
---------+Articolo 235 3.
------+Articolo 235 bis Calcolo degli importi dell’esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l’esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB e un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo standardizzato;
---------+Articolo 235 bis 1.
---------+Articolo 235 bis 2.
---------+Articolo 235 bis 3.
---------+Articolo 235 bis 4.
---------+Articolo 235 bis 5.
------+Articolo 236 Calcolo degli importi dell’esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l’esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB senza l’utilizzo di stime interne della LGD e un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo IRB
---------+Articolo 236 1.
---------+Article 236 1a.
---------+Article 236 1b.
---------+Article 236 1c.
---------+Article 236 1d.
---------+Articolo 236 2.
---------+Articolo 236 3.
------+Articolo 236 bis Calcolo degli importi dell’esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l’esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB utilizzando stime interne della LGD e un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo IRB
---------+Articolo 236 bis 1.
---------+Articolo 236 bis 2.
---------+Articolo 236 bis 3.
---------+Articolo 236 bis 4.
---------+Articolo 236 bis 5.

Sezione 4 Calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito

Sezione 4 Calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito

1. Panoramica

,
Sottosezione 1 Protezione del credito di tipo reale Sottosezione 1 Protezione del credito di tipo reale
Sottosezione 2 Protezione del credito di tipo personale Sottosezione 2 Protezione del credito di tipo personale

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard