+Artikel 325ao Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
---+Article 325ao 1.
---+Article 325ao 2.
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Artikel 325ao Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
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1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
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Article 325ao 1.
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The correlation parameter γb
c shall apply to the aggregation of sensitivities between different buckets and shall be set at 0 %.
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Article 325ao 2.
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The own funds requirement for bucket 25 shall be added to the overall risk class level capital, with no diversification or hedging effects recognised with any other bucket.
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1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
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