3. Abweichend davon sollten die zuständigen Behörden von einem EU-Institut die Identifikation einer …

Abweichend davon sollten die zuständigen Behörden von einem EU-Institut die Identifikation einer anderen Stressperiode für eine Tochtergesellschaft verlangen, falls die für den Konzern festgelegte Stressperiode als nicht maßgeblich für das Portfolio der Tochtergesellschaft erachtet wird. Zieht ein Institut mit einer Tochtergesellschaft, die über ein auf lokaler Ebene genehmigtes VaR-Modell verfügt, eine einzige Stressperiode für den gesamten Konzern heran, muss es den Nachweis erbringen, dass diese konzernweite Stressperiode maßgeblich für das Portfolio der Tochtergesellschaft ist.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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