284. Die Wertpapierfirmen sollten analysieren, ob ihre anfänglichen Ex-ante-Risikoanpassungen …

Die Wertpapierfirmen sollten analysieren, ob ihre anfänglichen Ex-ante-Risikoanpassungen ausreichend waren, z. B. ob Risiken unberücksichtigt geblieben oder zu niedrig angesetzt wurden, neue Risiken ermittelt wurden oder unerwartete Verluste aufgetreten sind. Der Umfang, in dem eine Ex-post-Anpassung erforderlich ist, hängt von der Genauigkeit der Ex-ante-Risikoanpassung ab und sollte durch die Wertpapierfirma auf Grundlage eines Rückvergleichs (Back-testing) festgesetzt werden.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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