Artikel 38 5

a)

wenn das Institut den Expected Shortfall gemäß Artikel 325bb der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder das Stressszenario-Risikomaß gemäß Artikel 325bk der genannten Verordnung berechnet, das Institut auffordern, eine Stichprobe der in seinem Portfolio enthaltenen Finanzinstrumente vorzulegen, deren Preise sowohl von Risikofaktoren abhängen, auf die Schocks angewandt werden, als auch von Risikofaktoren, auf die keine Schocks angewandt werden;

b)

wenn das Institut die theoretischen Änderungen im Zusammenhang mit den unter Buchstabe a genannten Finanzinstrumenten berechnet, prüfen, ob der Wert der Risikofaktoren, auf die keine Schocks angewandt werden, zu einem bestimmten Stichtag konstant bleibt.