Artikel 39 3

a)

Sie prüfen anhand einer Stichprobe von Anlagebuchpositionen, die zu einem bestimmten Stichtag eingegangen wurden, ob diese Positionen in den Umfang der Positionen, die im Expected Shortfall oder im Stressszenario-Risikomaß zu diesem Stichtag erfasst werden, oder in den Umfang der Positionen des alternativen Standardansatzes fallen.

b)

Sie verlangen vom Institut, einerseits die zu einem bestimmten Stichtag eingegangenen Anlagebuchpositionen und andererseits die Anlagebuchpositionen, die zu diesem Stichtag unter das interne Risikomessmodell und den alternativen Standardansatz fallen, abzugleichen.