(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 vergleichen die zuständigen Behörden anhand einer Stichprobe von Zeitreihen Folgendes:
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a)
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die Volatilität und andere Verteilungseigenschaften des Szenarios künftiger Schocks, die bei der Berechnung des partiellen Expected Shortfall auf einen bestimmten Risikofaktor angewandt werden;
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b)
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die Volatilität und andere Verteilungseigenschaften der für den jeweiligen Risikofaktor beobachteten Renditen.
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Die zuständigen Behörden nehmen die in Absatz 1 genannte Beurteilung auf der Grundlage sowohl des in Artikel 325bc Absatz 4 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Zeitraums als auch des Zeitraums mit Finanzstress gemäß Artikel 325bc Absatz 2 Buchstabe c der genannten Verordnung vor.