+Artikel 44 14

Artikel 44 14

(14)   Für die Zwecke des Absatzes 2 Buchstabe h Ziffer iii können die zuständigen Behörden anhand einer Stichprobe nicht modellierbarer Risikofaktoren oder nicht modellierbarer standardisierter Unterklassen

a)

von dem Institut verlangen, eine Renditenzeitreihe aus einer von der zuständigen Behörde vorgeschriebenen statistischen Fat-Tail-Verteilung zu erstellen und das extreme Szenario künftiger Schocks anhand der schrittweisen Methode gemäß Artikel 3 und Artikel 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2024/397 in Verbindung mit der historischen Methode gemäß Artikel 8 der genannten Delegierten Verordnung zu berechnen;

b)

die Konservativität des expertenbasierten Ansatzes des Instituts prüfen, indem sie das vorgeschriebene extreme Szenario künftiger Schocks, das sich aus diesem Ansatz ergibt, mit dem gemäß Buchstabe a berechneten extremen Szenario künftiger Schocks vergleichen.

1. Übersicht

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1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards