ANHANG XXVIII

IRRBB-MELDEBÖGEN

Meldebogen-nummer

Meldebogen-code

Adressaten

Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe

BEWERTUNG DES IRRBB: AUFSICHTLICHE AUSREIẞERTESTS FÜR DEN EVE/DIE NII UND VERÄNDERUNGEN DES MV [VIERTELJÄHRLICH]

1

J 01.00

Alle Institute

BEWERTUNG DES IRRBB: AUFSICHTLICHE AUSREIẞERTESTS FÜR DEN EVE/DIE NII UND VERÄNDERUNGEN DES MV

AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN [VIERTELJÄHRLICH]

2

J 02,00

Große Institute

AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN

3

J 03.00

„Andere“ Institute

AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN (VEREINFACHT FÜR „ANDERE“ INSTITUTE)

4

J 04.00

KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE

AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE)

ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME [VIERTELJÄHRLICH]

5

J 05.00

Große Institute

ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME

6

J 06.00

„Andere“ Institute

ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME (VEREINFACHT FÜR „ANDERE“ INSTITUTE)

7

J 07.00

KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE

ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE)

RELEVANTE PARAMETER [VIERTELJÄHRLICH]

8

J 08.00

Große Institute

RELEVANTE PARAMETER

9

J 09.00

„Andere“ Institute und kleine und nicht komplexe Institute

RELEVANTE PARAMETER (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE UND „ANDERE“ INSTITUTE)

QUALITATIVE ANGABEN [JÄHRLICH]

10,1

J 10.01

Große Institute

ALLGEMEINE QUALITATIVE ANGABEN

10,2

J 10.02

Große Institute

QUALITATIVE ANGABEN „FÜR JEDE WÄHRUNG GESONDERT“

11,1

J 11.01

„Andere“ Institute und kleine und nicht komplexe Institute

ALLGEMEINE QUALITATIVE ANGABEN (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE UND „ANDERE“ INSTITUTE)

11,2

J 11.02

„Andere“ Institute und kleine und nicht komplexe Institute

QUALITATIVE ANGABEN „FÜR JEDE WÄHRUNG GESONDERT“ (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE UND „ANDERE“ INSTITUTE)

J 01.00 – BEWERTUNG DES IRRBB: AUFSICHTLICHE AUSREIẞERTESTS FÜR DEN EVE/DIE NII UND VERÄNDERUNGEN DES MV

Währung:

[EUR-Lex]

Betrag

0010

Wirtschaftlicher Wert des Eigenkapitals

Δ EVE im ungünstigsten Szenario

0010

Verhältnis der Δ EVE zum ungünstigsten Szenario

0020

EVE im Basis- und im aufsichtlichen Schockszenario

EVE-Niveau im Basisszenario

0030

Δ EVE bei parallelem Aufwärtsschock

0040

Δ EVE bei parallelem Abwärtsschock

0050

Δ EVE bei Steepener-Schock

0060

Δ EVE bei Flattener-Schock

0070

Δ EVE bei Kurzfristzins-Aufwärtsschock

0080

Δ EVE bei Kurzfristzins-Abwärtsschock

0090

Nettozinserträge

Δ NII im ungünstigsten Szenario

0100

Verhältnis der Δ NII zum ungünstigsten Szenario

0110

NII im Basis- und im aufsichtlichen Schockszenario

NII-Niveau im Basisszenario

0120

Δ NII bei parallelem Aufwärtsschock

0130

Δ NII bei parallelem Abwärtsschock

0140

Marktwertveränderungen im IMS

MV im Basis- und im aufsichtlichen Schockszenario

Niveau des Marktwerts im Basisszenario

0150

Δ MV bei parallelem Aufwärtsschock

0160

Δ MV bei parallelem Abwärtsschock

0170

Sonstige Währungen: Ausmaß der Zinsschocks

Paralleler Schock

0180

Kurzfristzins-Schock

0190

Langer Zinsschock

0200

J 02.00 – AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN

Währung:

[EUR-Lex]

Buchwert

Duration

Bankschätzung der IRRBB-Sensitivitäten einschließlich verhaltensabhängiger, bedingter und automatischer Optionalität

Wirtschaftlicher Wert des Eigenkapitals

Nettozinserträge

Marktwert

EVE-Niveau – Basis-szenario

Δ EVE – paralleler Aufwärts-schock

Δ EVE – paralleler Abwärts-schock

Δ EVE – Steepener-Schock

Δ EVE – Flattener-Schock

Δ EVE – Kurzfrist-zins-Aufwärts-schock

Δ EVE – Kurzfrist-zins-Abwärts-schock

NII-Niveau – Basis-szenario

Δ NII – paralleler Aufwärts-schock

Δ NII – paralleler Abwärts-schock

MV-Niveau – Basis-szenario

Δ MV – paralleler Aufwärts-schock

Δ MV – paralleler Abwärts-schock

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

SUMME DER VERMÖGENSWERTE

0010

davon: aufgrund der automatischen Optionalität

0020

Zentralbank

0030

Interbank

0040

Darlehen und Kredite

0050

davon: festverzinslich

0060

davon: notleidend

0070

Privatkundengeschäft

0080

davon: wohnimmobilienbesichert

0090

Nichtfinanzielle Großkunden

0100

Finanzielle Großkunden

0110

Schuldverschreibungen

0120

davon: festverzinslich

0130

Derivate, die Vermögenswerte absichern

0140

davon: festverzinslich

0150

Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen

0160

Sicherungsderivate für sonstige Vermögenswerte

0170

Sonstige

0180

Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen

0190

SUMME DER VERBINDLICHKEITEN

0200

davon: aufgrund der automatischen Optionalität

0210

Zentralbank

0220

Interbank

0230

Begebene Schuldverschreibungen

0240

davon: festverzinslich

0250

davon: AT1 oder T2

0260

NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen

0270

davon: festverzinslich

0280

davon: Kerneinlage

0290

davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen

0300

NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen

0310

davon: festverzinslich

0320

davon: Kerneinlage

0330

davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen

0340

NMD: nichtfinanzielle Großkunden

0350

davon: festverzinslich

0360

davon: Kerneinlage

0370

davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen

0380

NMD: finanzielle Großkunden

0390

davon: festverzinslich

0400

davon: operative Einlagen

0410

Termineinlagen

0420

davon: festverzinslich

0430

Privatkundengeschäft

0440

Nichtfinanzielle Großkunden

0450

Finanzielle Großkunden

0460

Derivate, die Verbindlichkeiten absichern

0470

davon: festverzinslich

0480

Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen

0490

Sicherungsderivate für sonstige Verbindlichkeiten

0500

Sonstige

0510

Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten

0520

Sonstige Derivate (Nettovermögenswert/-verbindlichkeit)

0530

ZUSATZINFORMATIONEN

Nettoderivate

0540

Nettozinsposition ohne Derivate

0550

Nettozinspositionen mit Derivaten

0560

Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen

0570

Schuldverschreibungen

0580

Derivate

0590

Sonstige

0600

Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen

0610

Begebene Schuldverschreibungen

0620

Derivate

0630

Sonstige

0640

J 03.00 – AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN (VEREINFACHT FÜR „ANDERE“ INSTITUTE)

Währung:

[EUR-Lex]

Buchwert

Duration

Bankschätzung der IRRBB-Sensitivitäten einschließlich verhaltensabhängiger, bedingter und automatischer Optionalität

Wirtschaftlicher Wert des Eigenkapitals

Nettozinserträge

Marktwert

EVE-Niveau – Basis-szenario

Δ EVE – paralleler Aufwärts-schock

Δ EVE – paralleler Abwärts-schock

Δ EVE – Steepener-Schock

Δ EVE – Flattener-Schock

Δ EVE – Kurzfrist-zins-Aufwärts-schock

Δ EVE – Kurzfrist-zins-Abwärts-schock

NII-Niveau – Basis-szenario

Δ NII – paralleler Aufwärts-schock

Δ NII – paralleler Abwärts-schock

MV-Niveau – Basis-szenario

Δ MV – paralleler Aufwärts-schock

Δ MV – paralleler Abwärts-schock

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

SUMME DER VERMÖGENSWERTE

0010

Zentralbank

0030

Interbank

0040

Darlehen und Kredite

0050

Schuldverschreibungen

0120

Derivate, die Vermögenswerte absichern

0140

Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen

0160

Sicherungsderivate für sonstige Vermögenswerte

0170

Sonstige

0180

Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen

0190

SUMME DER VERBINDLICHKEITEN

0200

Zentralbank

0220

Interbank

0230

Begebene Schuldverschreibungen

0240

NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen

0270

NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen

0310

NMD: nichtfinanzielle Großkunden

0350

NMD: finanzielle Großkunden

0390

Termineinlagen

0420

Derivate, die Verbindlichkeiten absichern

0470

Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen

0490

Sicherungsderivate für sonstige Verbindlichkeiten

0500

Sonstige

0510

Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten

0520

Sonstige Derivate (Nettovermögenswert/-verbindlichkeit)

0530

ZUSATZINFORMATIONEN

Nettoderivate

0540

Nettozinsposition ohne Derivate

0550

Nettozinspositionen mit Derivaten

0560

Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen

0570

Schuldverschreibungen

0580

Derivate

0590

Sonstige

0600

Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen

0610

Begebene Schuldverschreibungen

0620

Derivate

0630

Sonstige

0640

J 04.00 – AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE)

Währung:

[EUR-Lex]

Buchwert

Duration

Bankschätzung der IRRBB-Sensitivitäten einschließlich verhaltensabhängiger, bedingter und automatischer Optionalität

Wirtschaftlicher Wert des Eigenkapitals

Nettozinserträge

Marktwert

EVE-Niveau – Basis-szenario

Δ EVE – paralleler Aufwärts-schock

Δ EVE – paralleler Abwärts-schock

Δ EVE – Steepener-Schock

Δ EVE – Flattener-Schock

Δ EVE – Kurzfrist-zins-Aufwärts-schock

Δ EVE – Kurzfrist-zins-Abwärts-schock

NII-Niveau – Basis-szenario

Δ NII – paralleler Aufwärts-schock

Δ NII – paralleler Abwärts-schock

MV-Niveau – Basis-szenario

Δ MV – paralleler Aufwärts-schock

Δ MV – paralleler Abwärts-schock

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

SUMME DER VERMÖGENSWERTE

0010

Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen

0190

SUMME DER VERBINDLICHKEITEN

0200

Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten

0520

ZUSATZINFORMATIONEN

Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen

0570

Schuldverschreibungen

0580

Derivate

0590

Sonstige

0600

Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen

0610

Begebene Schuldverschreibungen

0620

Derivate

0630

Sonstige

0640

J 05.00 – ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME

Währung:

[EUR-Lex]

Modellierung:

[EUR-Lex]

festverzinslich

Zinsvariabel

Nominal-betrag

Gewichteter durchschnitt-licher Ertrag

Gewichtete durchschnitt-liche Laufzeit (vertraglich)

Zinsanpassungsplan für alle nominalen zinsreagiblen Zahlungsströme

Nominal-betrag

Gewichteter durchschnitt-licher Ertrag

Gewichtete durchschnitt-liche Laufzeit (vertraglich)

Zinsanpassungsplan für alle nominalen zinsreagiblen Zahlungsströme

Prozentanteil mit eingebetteter oder expliziter automatischer Optionalität

Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt

Täglich (Overnight)

Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat

Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten

Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten

Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten

Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten

Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren

Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren

Laufzeit zwischen 2 und 3 Jahren

Laufzeit zwischen 3 und 4 Jahren

Laufzeit zwischen 4 und 5 Jahren

Laufzeit zwischen 5 und 6 Jahren

Laufzeit zwischen 6 und 7 Jahren

Laufzeit zwischen 7 und 8 Jahren

Laufzeit zwischen 8 und 9 Jahren

Laufzeit zwischen 9 und 10 Jahren

Laufzeit zwischen 10 und 15 Jahren

Laufzeit zwischen 15 und 20 Jahren

Laufzeit länger als 20 Jahre

Prozentanteil mit eingebetteter oder expliziter automatischer Optionalität

Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt

Täglich (Overnight)

Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat

Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten

Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten

Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten

Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten

Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren

Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren

Gekauft

Verkauft

Gekauft

Verkauft

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

SUMME DER VERMÖGENSWERTE

0010

Zentralbank

0030

Interbank

0040

Darlehen und Kredite

0050

davon: Notleidend

0070

Privatkundengeschäft

0080

davon: wohnimmobilienbesichert

0090

Nichtfinanzielle Großkunden

0100

Finanzielle Großkunden

0110

Schuldverschreibungen

0120