XXVIII PIELIKUMS

PROCENTU LIKMJU RISKA BANKU PORTFELĪ (IRRBB) VEIDNES
Veidnes numurs	Veidnes kods	Adresāti	Veidnes / veidņu grupas nosaukums
IRRBB NOVĒRTĒJUMS: PAŠU KAPITĀLA EKONOMISKĀS VĒRTĪBAS (EVE)/TĪRO PROCENTU IENĀKUMU (NII) IZLECOŠO VĒRTĪBU UZRAUDZĪBAS PĀRBAUDE (SOT) UN TIRGUS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS [IK CETURKSNI]
1	J 01.00	Visas iestādes	IRRBB NOVĒRTĒJUMS: EVE/NII SOT UN MV IZMAIŅAS
JUTĪGUMA APLĒŠU SADALĪJUMS [IK CETURKSNI]
2	J 02.00	Lielas iestādes	JUTĪGUMA APLĒŠU SADALĪJUMS
3	J 03.00	“Citas” iestādes	JUTĪGUMA APLĒŠU SADALĪJUMS (VIENKĀRŠOTS “CITĀM” IESTĀDĒM)
4	J 04.00	MAZAS UN NESAREŽĢĪTAS IESTĀDES	JUTĪGUMA APLĒŠU SADALĪJUMS (VIENKĀRŠOTS MAZĀM UN NESAREŽĢĪTĀM IESTĀDĒM)
NAUDAS PLŪSMU PĀRCENOŠANA [IK CETURKSNI]
5	J 05.00	Lielas iestādes	NAUDAS PLŪSMU PĀRCENOŠANA
6	J 06.00	“Citas” iestādes	NAUDAS PLŪSMU PĀRCENOŠANA (VIENKĀRŠOTA “CITĀM” IESTĀDĒM)
7	J 07.00	SNCI	NAUDAS PLŪSMU PĀRCENOŠANA (VIENKĀRŠOTA MAZĀM UN NESAREŽĢĪTĀM IESTĀDĒM)
ATTIECĪGIE PARAMETRI [IK CETURKSNI]
8	J 08.00	Lielas iestādes	ATTIECĪGIE PARAMETRI
9	J 09.00	“Citas” iestādes un mazas un nesarežģītas iestādes	ATTIECĪGIE PARAMETRI (VIENKĀRŠOTI MAZĀM UN NESAREŽĢĪTĀM IESTĀDĒM UN “CITĀM” IESTĀDĒM)
KVALITATĪVA INFORMĀCIJA [IK GADU]
10,1	J 10.01	Lielas iestādes	VISPĀRĪGA KVALITATĪVA INFORMĀCIJA
10,2	J 10.02	Lielas iestādes	KVALITATĪVA INFORMĀCIJA “PA VALŪTĀM”
11,1	J 11.01	“Citas” iestādes un mazas un nesarežģītas iestādes	VISPĀRĪGA KVALITATĪVA INFORMĀCIJA (VIENKĀRŠOTA MAZĀM UN NESAREŽĢĪTĀM IESTĀDĒM UN “CITĀM” IESTĀDĒM)
11,2	J 11.02	“Citas” iestādes un mazas un nesarežģītas iestādes	KVALITATĪVA INFORMĀCIJA “PA VALŪTĀM” (VIENKĀRŠOTA MAZĀM UN NESAREŽĢĪTĀM IESTĀDĒM UN “CITĀM” IESTĀDĒM)

J 01.00 – IRRBB NOVĒRTĒJUMS: EVE/NII SOT UN TIRGUS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS

Valūta:

[EUR-Lex]

		Summa
		0010
Pašu kapitāla ekonomiskā vērtība (EVE)
Δ EVE sliktākajā scenārijā	0010
Δ EVE attiecība sliktākajā scenārijā	0020
EVE pamatscenārijā un uzraudzības satricinājuma scenārijā
EVE līmenis pamatscenārijā	0030
Δ EVE paralēla augšupvērsta satricinājuma gadījumā	0040
Δ EVE paralēla lejupvērsta satricinājuma gadījumā	0050
Δ EVE kāpuma satricinājuma gadījumā	0060
Δ EVE izlīdzinājuma satricinājuma gadījumā	0070
Δ EVE augšupvērsta īsa likmju satricinājuma gadījumā	0080
Δ EVE lejupvērsta īsa likmju satricinājuma gadījumā	0090
Tīrie procentu ienākumi (NII)
Δ NII sliktākajā scenārijā	0100
Δ NII attiecība sliktākajā scenārijā	0110
NII pamatscenārijā un uzraudzības satricinājuma scenārijā
NII līmenis pamatscenārijā	0120
Δ NII paralēla augšupvērsta satricinājuma gadījumā	0130
Δ NII paralēla lejupvērsta satricinājuma gadījumā	0140
IMS Tirgus vērtības izmaiņas
Tirgus vērtība pamatscenārijā un uzraudzības satricinājuma scenārijā
Tirgus vērtības līmenis pamatscenārijā	0150
Δ Tirgus vērtība paralēla augšupvērsta satricinājuma gadījumā	0160
Δ Tirgus vērtība paralēla lejupvērsta satricinājuma gadījumā	0170
Citas valūtas: Procentu likmju satricinājumu apmērs
Paralēls satricinājums	0180
Īss likmju satricinājums	0190
Ilgs likmju satricinājums	0200

J 02.00 – JUTĪGUMA APLĒŠU SADALĪJUMS

Valūta:

[EUR-Lex]

		Uzskaites vērtība	Ilgums	Bankas aplēse par IRRBB jutīgumu, tostarp uzvedības, nosacīto un automātisko izvēles iespēju
				Pašu kapitāla ekonomiskā vērtība (EVE)							Tīrie procentu ienākumi (NII)			Tirgus vērtība
				EVE līmenis – Pamatscenārijs	Δ EVE – Paralēls augšupvērsts satricinājums	ΔEVE – Paralēls lejupvērsts satricinājums	ΔEVE – Kāpuma satricinājums	ΔEVE – Izlīdzinājuma satricinājums	ΔEVE – Augšupvērsts īss likmju satricinājums	ΔEVE – Lejupvērsts īss likmju satricinājums	NII līmenis – Pamatscenārijs	ΔNII – Paralēls augšupvērsts satricinājums	ΔNII – Paralēls lejupvērsts satricinājums	Tirgus vērtības līmenis – Pamatscenārijs	ΔTirgus vērtība – Paralēls augšupvērsts satricinājums	ΔTirgus vērtība – Paralēls lejupvērsts satricinājums
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
KOPĀ AKTĪVI	0010
t. sk.: automātiskās izvēles iespējas dēļ	0020
Centrālā banka	0030
Starpbanku	0040
Aizdevumi un avansi	0050
t. sk.: fiksēta likme	0060
t. sk.: ienākumus nenesoši	0070
Privātpersonas vai MVU	0080
t. sk.: nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu	0090
Uzņēmumi nefinanšu	0100
Uzņēmumi finanšu	0110
Parāda vērtspapīri	0120
t. sk.: fiksēta likme	0130
Atvasinātie instrumenti aktīvu riska ierobežošanai	0140
t. sk.: fiksēta likme	0150
Parāda vērtspapīru riska ierobežošana	0160
Citu aktīvu riska ierobežošana	0170
Citi	0180
Ārpusbilances aktīvi: iespējamie aktīvi	0190
KOPĀ SAISTĪBAS	0200
t. sk.: automātiskās izvēles iespējas dēļ	0210
Centrālā banka	0220
Starpbanku	0230
Emitētie parāda vērtspapīri	0240
t. sk.: fiksēta likme	0250
t. sk.: papildu pirmā vai otrā līmeņa kapitāls	0260
Beztermiņa noguldījumi: Privātpersonas vai MVU ar darījumiem saistīti	0270
t. sk.: fiksēta likme	0280
t. sk.: pamatkomponents	0290
t. sk.: atbrīvoti no 5 gadu maksimālās robežvērtības	0300
Beztermiņa noguldījumi: Privātpersonas vai MVU ar darījumiem nesaistīti	0310
t. sk.: fiksēta likme	0320
t. sk.: pamatkomponents	0330
t. sk.: atbrīvoti no 5 gadu maksimālās robežvērtības	0340
Beztermiņa noguldījumi: Uzņēmumi nefinanšu	0350
t. sk.: fiksēta likme	0360
t. sk.: pamatkomponents	0370
t. sk.: atbrīvoti no 5 gadu maksimālās robežvērtības	0380
Beztermiņa noguldījumi: Uzņēmumi finanšu	0390
t. sk.: fiksēta likme	0400
t. sk.: operacionālie noguldījumi	0410
Termiņnoguldījumi	0420
t. sk.: fiksēta likme	0430
Privātpersonas vai MVU	0440
Uzņēmumi nefinanšu	0450
Uzņēmumi finanšu	0460
Atvasinātie instrumenti saistību riska ierobežošanai	0470
t. sk.: fiksēta likme	0480
Parāda vērtspapīru riska ierobežošana	0490
Citu saistību riska ierobežošana	0500
Citi	0510
Ārpusbilances saistības: Iespējamās saistības	0520
Citi atvasinātie instrumenti (neto aktīvi/saistības)	0530
IZZIŅAS POSTEŅI
Neto atvasinātie instrumenti	0540
Neto procentu likmju pozīcija bez atvasinātajiem instrumentiem	0550
Neto procentu likmju pozīcija ar atvasinātajiem instrumentiem	0560
Kopā aktīvi ar ietekmi uz tirgus vērtību	0570
Parāda vērtspapīri	0580
Atvasinātie instrumenti	0590
Citi	0600
Kopā saistības ar ietekmi uz tirgus vērtību	0610
Emitētie parāda vērtspapīri	0620
Atvasinātie instrumenti	0630
Citi	0640

J 03.00 – JUTĪGUMA APLĒŠU SADALĪJUMS (VIENKĀRŠOTS “CITĀM” IESTĀDĒM)

Valūta:

[EUR-Lex]

		Uzskaites vērtība	Ilgums	Bankas aplēse par IRRBB jutīgumu, tostarp uzvedības, nosacīto un automātisko izvēles iespēju
				Pašu kapitāla ekonomiskā vērtība (EVE)							Tīrie procentu ienākumi (NII)			Tirgus vērtība
				EVE līmenis – Pamatscenārijs	Δ EVE – Paralēls augšupvērsts satricinājums	ΔEVE – Paralēls lejupvērsts satricinājums	ΔEVE – Kāpuma satricinājums	ΔEVE – Izlīdzinājuma satricinājums	ΔEVE – Augšupvērsts īss likmju satricinājums	ΔEVE – Lejupvērsts īss likmju satricinājums	NII līmenis – Pamatscenārijs	ΔNII – Paralēls augšupvērsts satricinājums	ΔNII – Paralēls lejupvērsts satricinājums	Tirgus vērtības līmenis – Pamatscenārijs	ΔTirgus vērtība – Paralēls augšupvērsts satricinājums	ΔTirgus vērtība – Paralēls lejupvērsts satricinājums
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
KOPĀ AKTĪVI	0010
Centrālā banka	0030
Starpbanku	0040
Aizdevumi un avansi	0050
Parāda vērtspapīri	0120
Atvasinātie instrumenti aktīvu riska ierobežošanai	0140
Parāda vērtspapīru riska ierobežošana	0160
Citu aktīvu riska ierobežošana	0170
Citi	0180
Ārpusbilances aktīvi: iespējamie aktīvi	0190
KOPĀ SAISTĪBAS	0200
Centrālā banka	0220
Starpbanku	0230
Emitētie parāda vērtspapīri	0240
Beztermiņa noguldījumi: Privātpersonas vai MVU ar darījumiem saistīti	0270
Beztermiņa noguldījumi: Privātpersonas vai MVU ar darījumiem nesaistīti	0310
Beztermiņa noguldījumi: Uzņēmumi nefinanšu	0350
Beztermiņa noguldījumi: Uzņēmumi finanšu	0390
Termiņnoguldījumi	0420
Atvasinātie instrumenti saistību riska ierobežošanai	0470
Parāda vērtspapīru riska ierobežošana	0490
Citu saistību riska ierobežošana	0500
Citi	0510
Ārpusbilances saistības: Iespējamās saistības	0520
Citi atvasinātie instrumenti (neto aktīvi/saistības)	0530
IZZIŅAS POSTEŅI
Neto atvasinātie instrumenti	0540
Neto procentu likmju pozīcija bez atvasinātajiem instrumentiem	0550
Neto procentu likmju pozīcija ar atvasinātajiem instrumentiem	0560
Kopā aktīvi ar ietekmi uz tirgus vērtību	0570
Parāda vērtspapīri	0580
Atvasinātie instrumenti	0590
Citi	0600
Kopā saistības ar ietekmi uz tirgus vērtību	0610
Emitētie parāda vērtspapīri	0620
Atvasinātie instrumenti	0630
Citi	0640

J 04.00 – JUTĪGUMA APLĒŠU SADALĪJUMS (VIENKĀRŠOTS MAZĀM UN NESAREŽĢĪTĀM IESTĀDĒM)

Valūta:

[EUR-Lex]

		Uzskaites vērtība	Ilgums	Bankas aplēse par IRRBB jutīgumu, tostarp uzvedības, nosacīto un automātisko izvēles iespēju
				Pašu kapitāla ekonomiskā vērtība (EVE)							Tīrie procentu ienākumi (NII)			Tirgus vērtība
				EVE līmenis – Pamatscenārijs	Δ EVE – Paralēls augšupvērsts satricinājums	ΔEVE – Paralēls lejupvērsts satricinājums	ΔEVE – Kāpuma satricinājums	ΔEVE – Izlīdzinājuma satricinājums	ΔEVE – Augšupvērsts īss likmju satricinājums	ΔEVE – Lejupvērsts īss likmju satricinājums	NII līmenis – Pamatscenārijs	ΔNII – Paralēls augšupvērsts satricinājums	ΔNII – Paralēls lejupvērsts satricinājums	Tirgus vērtības līmenis – Pamatscenārijs	ΔTirgus vērtība – Paralēls augšupvērsts satricinājums	ΔTirgus vērtība – Paralēls lejupvērsts satricinājums
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
KOPĀ AKTĪVI	0010
Ārpusbilances aktīvi: iespējamie aktīvi	0190
KOPĀ SAISTĪBAS	0200
Ārpusbilances saistības: iespējamās saistības	0520
IZZIŅAS POSTEŅI
Kopā aktīvi ar ietekmi uz tirgus vērtību	0570
Parāda vērtspapīri	0580
Atvasinātie instrumenti	0590
Citi	0600
Kopā saistības ar ietekmi uz tirgus vērtību	0610
Emitētie parāda vērtspapīri	0620
Atvasinātie instrumenti	0630
Citi	0640

J 05.00 – NAUDAS PLŪSMU PĀRCENOŠANA

Valūta:	[EUR-Lex]
Modelēšana:	[EUR-Lex]

		Fiksēta likme																									Mainīga likme
		Nosacītā summa				Vidējais svērtais ienesīgums	Vidējais svērtais termiņš (līgumisks)	Pārcenošanas grafiks visām nosacītām pārcenošanas naudas plūsmām																			Nosacītā summa				Vidējais svērtais ienesīgums	Vidējais svērtais termiņš (līgumisks)	Pārcenošanas grafiks visām nosacītām pārcenošanas naudas plūsmām
			% Ar ietvertu vai tiešu automātisko izvēles iespēju		% Atkarīgs no uzvedības modelēšanas			Diennakts	Pārsniedz diennakti – līdz 1 mēnesim	Pārsniedz 1 mēnesi – līdz 3 mēnešiem	Pārsniedz 3 mēnešus – līdz 6 mēnešiem	Pārsniedz 6 mēnešus – līdz 9 mēnešiem	Pārsniedz 9 mēnešus – līdz 12 mēnešiem	Pārsniedz 12 mēnešus – līdz 1,5 gadiem	Pārsniedz 1,5 gadus – līdz 2 gadiem	Pārsniedz 2 gadus – līdz 3 gadiem	Pārsniedz 3 gadus – līdz 4 gadiem	Pārsniedz 4 gadus – līdz 5 gadiem	Pārsniedz 5 gadus – līdz 6 gadiem	Pārsniedz 6 gadus – līdz 7 gadiem	Pārsniedz 7 gadus – līdz 8 gadiem	Pārsniedz 8 gadus – līdz 9 gadiem	Pārsniedz 9 gadus – līdz 10 gadiem	Pārsniedz 10 gadus – līdz 15 gadiem	Pārsniedz 15 gadus – līdz 20 gadiem	Pārsniedz 20 gadus		% Ar ietvertu vai tiešu automātisko izvēles iespēju		% Atkarīgs no uzvedības modelēšanas			Diennakts	Pārsniedz diennakti līdz 1 mēnesim	Pārsniedz 1 mēnesi – līdz 3 mēnešiem	Pārsniedz 3 mēnešus – līdz 6 mēnešiem	Pārsniedz 6 mēnešus – līdz 9 mēnešiem	Pārsniedz 9 mēnešus – līdz 12 mēnešiem	Pārsniedz 12 mēnešus – līdz 1,5 gadiem	Pārsniedz 1,5 gadus – līdz 2 gadiem
			Nopirkts	Pārdots	% Atkarīgs no uzvedības modelēšanas			Diennakts	Pārsniedz diennakti – līdz 1 mēnesim	Pārsniedz 1 mēnesi – līdz 3 mēnešiem	Pārsniedz 3 mēnešus – līdz 6 mēnešiem	Pārsniedz 6 mēnešus – līdz 9 mēnešiem	Pārsniedz 9 mēnešus – līdz 12 mēnešiem	Pārsniedz 12 mēnešus – līdz 1,5 gadiem	Pārsniedz 1,5 gadus – līdz 2 gadiem	Pārsniedz 2 gadus – līdz 3 gadiem	Pārsniedz 3 gadus – līdz 4 gadiem	Pārsniedz 4 gadus – līdz 5 gadiem	Pārsniedz 5 gadus – līdz 6 gadiem	Pārsniedz 6 gadus – līdz 7 gadiem	Pārsniedz 7 gadus – līdz 8 gadiem	Pārsniedz 8 gadus – līdz 9 gadiem	Pārsniedz 9 gadus – līdz 10 gadiem	Pārsniedz 10 gadus – līdz 15 gadiem	Pārsniedz 15 gadus – līdz 20 gadiem	Pārsniedz 20 gadus		Nopirkts	Pārdots	% Atkarīgs no uzvedības modelēšanas			Diennakts	Pārsniedz diennakti līdz 1 mēnesim	Pārsniedz 1 mēnesi – līdz 3 mēnešiem	Pārsniedz 3 mēnešus – līdz 6 mēnešiem	Pārsniedz 6 mēnešus – līdz 9 mēnešiem	Pārsniedz 9 mēnešus – līdz 12 mēnešiem	Pārsniedz 12 mēnešus – līdz 1,5 gadiem	Pārsniedz 1,5 gadus – līdz 2 gadiem
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
KOPĀ AKTĪVI	0010
Centrālā banka	0030
Starpbanku	0040
Aizdevumi un avansi	0050
t. sk.: ienākumus nenesoši	0070
Privātpersonas vai MVU	0080
t. sk.: nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu	0090
Uzņēmumi nefinanšu	0100
Uzņēmumi finanšu	0110
Parāda vērtspapīri	0120
Atvasinātie instrumenti aktīvu riska ierobežošanai	0140
Parāda vērtspapīru riska ierobežošana	0160
Citu aktīvu riska ierobežošana	0170
Citi	0180
Ārpusbilances aktīvi: iespējamie aktīvi	0190
KOPĀ SAISTĪBAS	0200
Centrālā banka	0220
Starpbanku	0230
Emitētie parāda vērtspapīri	0240
t. sk.: papildu pirmā vai otrā līmeņa kapitāls	0260
Beztermiņa noguldījumi: Privātpersonas vai MVU ar darījumiem saistīti	0270
t. sk.: pamatkomponents	0290
t. sk.: atbrīvoti no 5 gadu maksimālās robežvērtības	0300
Beztermiņa noguldījumi: Privātpersonas vai MVU ar darījumiem nesaistīti	0310
t. sk.: pamatkomponents	0330
t. sk.: atbrīvoti no 5 gadu maksimālās robežvērtības	0340
Beztermiņa noguldījumi: Uzņēmumi nefinanšu	0350
t. sk.: pamatkomponents	0370
t. sk.: atbrīvoti no 5 gadu maksimālās robežvērtības	0380
Beztermiņa noguldījumi: Uzņēmumi finanšu	0390
t. sk.: operacionālie noguldījumi	0410
Termiņnoguldījumi	0420
Privātpersonas vai MVU	0440
Uzņēmumi nefinanšu	0450
Uzņēmumi finanšu	0460
Atvasinātie instrumenti saistību riska ierobežošanai	0470
Parāda vērtspapīru riska ierobežošana	0490
Citu saistību riska ierobežošana	0500
Citi	0510
Ārpusbilances saistības: iespējamās saistības	0520
Citi atvasinātie instrumenti (neto aktīvi/saistības)	0530
IZZIŅAS POSTEŅI
Kopā aktīvi ar ietekmi uz tirgus vērtību	0570
Parāda vērtspapīri	0580
Atvasinātie instrumenti	0590
Citi	0600
Kopā saistības ar ietekmi uz tirgus vērtību	0610
Emitētie parāda vērtspapīri	0620
Atvasinātie instrumenti	0630
Citi	0640

J 06.00 – NAUDAS PLŪSMU PĀRCENOŠANA (VIENKĀRŠOTA “CITĀM” IESTĀDĒM)

Valūta:	[EUR-Lex]
Modelēšana:	[EUR-Lex]

		Fiksēta likme																									Mainīga likme
		Nosacītā summa				Vidējais svērtais ienesīgums	Vidējais svērtais termiņš (līgumisks)	Pārcenošanas grafiks visām nosacītām pārcenošanas naudas plūsmām																			Nosacītā summa				Vidējais svērtais ienesīgums	Vidējais svērtais termiņš (līgumisks)	Pārcenošanas grafiks visām nosacītām pārcenošanas naudas plūsmām
			% Ar ietvertu vai tiešu automātisko izvēles iespēju		% Atkarīgs no uzvedības modelēšanas			Diennakts	Pārsniedz diennakti – līdz 1 mēnesim	Pārsniedz 1 mēnesi – līdz 3 mēnešiem	Pārsniedz 3 mēnešus – līdz 6 mēnešiem	Pārsniedz 6 mēnešus – līdz 9 mēnešiem	Pārsniedz 9 mēnešus – līdz 12 mēnešiem	Pārsniedz 12 mēnešus – līdz 1,5 gadiem	Pārsniedz 1,5 gadus – līdz 2 gadiem	Pārsniedz 2 gadus – līdz 3 gadiem	Pārsniedz 3 gadus – līdz 4 gadiem	Pārsniedz 4 gadus – līdz 5 gadiem	Pārsniedz 5 gadus – līdz 6 gadiem	Pārsniedz 6 gadus – līdz 7 gadiem	Pārsniedz 7 gadus – līdz 8 gadiem	Pārsniedz 8 gadus – līdz 9 gadiem	Pārsniedz 9 gadus – līdz 10 gadiem	Pārsniedz 10 gadus – līdz 15 gadiem	Pārsniedz 15 gadus – līdz 20 gadiem	Pārsniedz 20 gadus		% Ar ietvertu vai tiešu automātisko izvēles iespēju		% Atkarīgs no uzvedības modelēšanas			Diennakts	Pārsniedz diennakti – līdz 1 mēnesim	Pārsniedz 1 mēnesi – līdz 3 mēnešiem	Pārsniedz 3 mēnešus – līdz 6 mēnešiem	Pārsniedz 6 mēnešus – līdz 9 mēnešiem	Pārsniedz 9 mēnešus – līdz 12 mēnešiem	Pārsniedz 12 mēnešus – līdz 1,5 gadiem	Pārsniedz 1,5 gadus – līdz 2 gadiem
			Nopirkts	Pārdots	% Atkarīgs no uzvedības modelēšanas			Diennakts	Pārsniedz diennakti – līdz 1 mēnesim	Pārsniedz 1 mēnesi – līdz 3 mēnešiem	Pārsniedz 3 mēnešus – līdz 6 mēnešiem	Pārsniedz 6 mēnešus – līdz 9 mēnešiem	Pārsniedz 9 mēnešus – līdz 12 mēnešiem	Pārsniedz 12 mēnešus – līdz 1,5 gadiem	Pārsniedz 1,5 gadus – līdz 2 gadiem	Pārsniedz 2 gadus – līdz 3 gadiem	Pārsniedz 3 gadus – līdz 4 gadiem	Pārsniedz 4 gadus – līdz 5 gadiem	Pārsniedz 5 gadus – līdz 6 gadiem	Pārsniedz 6 gadus – līdz 7 gadiem	Pārsniedz 7 gadus – līdz 8 gadiem	Pārsniedz 8 gadus – līdz 9 gadiem	Pārsniedz 9 gadus – līdz 10 gadiem	Pārsniedz 10 gadus – līdz 15 gadiem	Pārsniedz 15 gadus – līdz 20 gadiem	Pārsniedz 20 gadus		Nopirkts	Pārdots	% Atkarīgs no uzvedības modelēšanas			Diennakts	Pārsniedz diennakti – līdz 1 mēnesim	Pārsniedz 1 mēnesi – līdz 3 mēnešiem	Pārsniedz 3 mēnešus – līdz 6 mēnešiem	Pārsniedz 6 mēnešus – līdz 9 mēnešiem	Pārsniedz 9 mēnešus – līdz 12 mēnešiem	Pārsniedz 12 mēnešus – līdz 1,5 gadiem	Pārsniedz 1,5 gadus – līdz 2 gadiem
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
KOPĀ AKTĪVI	0010
Centrālā banka	0030
Starpbanku	0040
Aizdevumi un avansi	0050
Parāda vērtspapīri	0120
Atvasinātie instrumenti aktīvu riska ierobežošanai	0140
Parāda vērtspapīru riska ierobežošana	0160
Citu aktīvu riska ierobežošana	0170
Citi	0180
Ārpusbilances aktīvi: iespējamie aktīvi	0190
KOPĀ SAISTĪBAS	0200
Centrālā banka	0220
Starpbanku	0230
Emitētie parāda vērtspapīri	0240
t. sk.: papildu pirmā vai otrā līmeņa kapitāls	0260
Beztermiņa noguldījumi: Privātpersonas vai MVU ar darījumiem saistīti	0270
t. sk.: pamatkomponents	0290
t. sk.: atbrīvoti no 5 gadu maksimālās robežvērtības	0300
Beztermiņa noguldījumi: Privātpersonas vai MVU ar darījumiem nesaistīti	0310
t. sk.: pamatkomponents	0330
t. sk.: atbrīvoti no 5 gadu maksimālās robežvērtības	0340
Beztermiņa noguldījumi: Uzņēmumi nefinanšu	0350
t. sk.: pamatkomponents	0370
t. sk.: atbrīvoti no 5 gadu maksimālās robežvērtības	0380
Beztermiņa noguldījumi: Uzņēmumi finanšu	0390
t. sk.: operacionālie noguldījumi	0410
Termiņnoguldījumi	0420
Privātpersonas vai MVU	0440
Uzņēmumi nefinanšu	0450
Uzņēmumi finanšu	0460
Atvasinātie instrumenti saistību riska ierobežošanai	0470
Parāda vērtspapīru riska ierobežošana	0490
Citu saistību riska ierobežošana	0500
Citi	0510
Ārpusbilances saistības: iespējamās saistības	0520
Citi atvasinātie instrumenti (neto aktīvi/saistības)	0530
IZZIŅAS POSTEŅI
Kopā aktīvi ar ietekmi uz tirgus vērtību	0570
Parāda vērtspapīri	0580
Atvasinātie instrumenti	0590
Citi	0600
Kopā saistības ar ietekmi uz tirgus vērtību	0610
Emitētie parāda vērtspapīri	0620
Atvasinātie instrumenti	0630
Citi	0640

J 07.00 – NAUDAS PLŪSMU PĀRCENOŠANA (VIENKĀRŠOTA MAZĀM UN NESAREŽĢĪTĀM IESTĀDĒM)

Valūta:	[EUR-Lex]
Modelēšana:	[EUR-Lex]

		Fiksēta likme																									Mainīga likme
		Nosacītā summa				Vidējais svērtais ienesīgums	Vidējais svērtais termiņš (līgumisks)	Pārcenošanas grafiks visām nosacītām pārcenošanas naudas plūsmām																			Nosacītā summa				Vidējais svērtais ienesīgums	Vidējais svērtais termiņš (līgumisks)	Pārcenošanas grafiks visām nosacītām pārcenošanas naudas plūsmām
			% Ar ietvertu vai tiešu automātisko izvēles iespēju		% Atkarīgs no uzvedības modelēšanas			Diennakts	Pārsniedz diennakti – līdz 1 mēnesim	Pārsniedz 1 mēnesi – līdz 3 mēnešiem	Pārsniedz 3 mēnešus – līdz 6 mēnešiem	Pārsniedz 6 mēnešus – līdz 9 mēnešiem	Pārsniedz 9 mēnešus – līdz 12 mēnešiem	Pārsniedz 12 mēnešus – līdz 1,5 gadiem	Pārsniedz 1,5 gadus – līdz 2 gadiem	Pārsniedz 2 gadus – līdz 3 gadiem	Pārsniedz 3 gadus – līdz 4 gadiem	Pārsniedz 4 gadus – līdz 5 gadiem	Pārsniedz 5 gadus – līdz 6 gadiem	Pārsniedz 6 gadus – līdz 7 gadiem	Pārsniedz 7 gadus – līdz 8 gadiem	Pārsniedz 8 gadus – līdz 9 gadiem	Pārsniedz 9 gadus – līdz 10 gadiem	Pārsniedz 10 gadus – līdz 15 gadiem	Pārsniedz 15 gadus – līdz 20 gadiem	Pārsniedz 20 gadus		% Ar ietvertu vai tiešu automātisko izvēles iespēju		% Atkarīgs no uzvedības modelēšanas			Diennakts	Pārsniedz diennakti – līdz 1 mēnesim	Pārsniedz 1 mēnesi – līdz 3 mēnešiem	Pārsniedz 3 mēnešus – līdz 6 mēnešiem	Pārsniedz 6 mēnešus – līdz 9 mēnešiem	Pārsniedz 9 mēnešus – līdz 12 mēnešiem	Pārsniedz 12 mēnešus – līdz 1,5 gadiem	Pārsniedz 1,5 gadus – līdz 2 gadiem
			Nopirkts	Pārdots	% Atkarīgs no uzvedības modelēšanas			Diennakts	Pārsniedz diennakti – līdz 1 mēnesim	Pārsniedz 1 mēnesi – līdz 3 mēnešiem	Pārsniedz 3 mēnešus – līdz 6 mēnešiem	Pārsniedz 6 mēnešus – līdz 9 mēnešiem	Pārsniedz 9 mēnešus – līdz 12 mēnešiem	Pārsniedz 12 mēnešus – līdz 1,5 gadiem	Pārsniedz 1,5 gadus – līdz 2 gadiem	Pārsniedz 2 gadus – līdz 3 gadiem	Pārsniedz 3 gadus – līdz 4 gadiem	Pārsniedz 4 gadus – līdz 5 gadiem	Pārsniedz 5 gadus – līdz 6 gadiem	Pārsniedz 6 gadus – līdz 7 gadiem	Pārsniedz 7 gadus – līdz 8 gadiem	Pārsniedz 8 gadus – līdz 9 gadiem	Pārsniedz 9 gadus – līdz 10 gadiem	Pārsniedz 10 gadus – līdz 15 gadiem	Pārsniedz 15 gadus – līdz 20 gadiem	Pārsniedz 20 gadus		Nopirkts	Pārdots	% Atkarīgs no uzvedības modelēšanas			Diennakts	Pārsniedz diennakti – līdz 1 mēnesim	Pārsniedz 1 mēnesi – līdz 3 mēnešiem	Pārsniedz 3 mēnešus – līdz 6 mēnešiem	Pārsniedz 6 mēnešus – līdz 9 mēnešiem	Pārsniedz 9 mēnešus – līdz 12 mēnešiem	Pārsniedz 12 mēnešus – līdz 1,5 gadiem	Pārsniedz 1,5 gadus – līdz 2 gadiem
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
KOPĀ AKTĪVI	0010
Centrālā banka	0030
Starpbanku	0040
Aizdevumi un avansi	0050
Parāda vērtspapīri	0120
Atvasinātie instrumenti aktīvu riska ierobežošanai	0140
Citi	0180
Ārpusbilances aktīvi: iespējamie aktīvi	0190
KOPĀ SAISTĪBAS	0200
Centrālā banka	0220
Starpbanku	0230
Emitētie parāda vērtspapīri	0240
Beztermiņa noguldījumi: Privātpersonas vai MVU ar darījumiem saistīti	0270
t. sk.: pamatkomponents	0290
t. sk.: atbrīvoti no 5 gadu maksimālās robežvērtības	0300
Beztermiņa noguldījumi: Privātpersonas vai MVU ar darījumiem nesaistīti	0310
t. sk.: pamatkomponents	0330
t. sk.: atbrīvoti no 5 gadu maksimālās robežvērtības	0340
Beztermiņa noguldījumi: Uzņēmumi nefinanšu	0350
t. sk.: pamatkomponents	0370
t. sk.: atbrīvoti no 5 gadu maksimālās robežvērtības	0380
Beztermiņa noguldījumi: Uzņēmumi finanšu	0390
t. sk.: operacionālie noguldījumi	0410
Termiņnoguldījumi	0420
Privātpersonas vai MVU	0440
Uzņēmumi nefinanšu	0450
Uzņēmumi finanšu	0460
Atvasinātie instrumenti saistību riska ierobežošanai	0470
Citi	0510
Ārpusbilances saistības: iespējamās saistības	0520
Citi atvasinātie instrumenti (neto aktīvi/saistības)	0530
IZZIŅAS POSTEŅI
Kopā aktīvi ar ietekmi uz tirgus vērtību	0570
Parāda vērtspapīri	0580
Atvasinātie instrumenti	0590
Citi	0600
Kopā saistības ar ietekmi uz tirgus vērtību	0610
Emitētie parāda vērtspapīri	0620
Atvasinātie instrumenti	0630
Citi	0640

J 08.00 – ATTIECĪGIE PARAMETRI

Valūta:

[EUR-Lex]

		Nosacītā summa		Pamatscenārijs (līgumisks)	Pamatscenārijs (uzvedības)	Paralēls augšupvērsts satricinājums	Paralēls lejupvērsts satricinājums	Kāpuma satricinājums	Izlīdzinājuma satricinājums	Augšupvērsts īss likmju satricinājums	Lejupvērsts īss likmju satricinājums
		Nosacītā summa	Atkarīgs no uzvedības modelēšanas (%)	Pamatscenārijs (līgumisks)	Pamatscenārijs (uzvedības)	Paralēls augšupvērsts satricinājums	Paralēls lejupvērsts satricinājums	Kāpuma satricinājums	Izlīdzinājuma satricinājums	Augšupvērsts īss likmju satricinājums	Lejupvērsts īss likmju satricinājums
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
Beztermiņa noguldījumi – uzvedības modelēšana
Vidējie pārcenošanas datumi pirms un pēc modelēšanas
Beztermiņa noguldījumi: Privātpersonas vai MVU ar darījumiem saistīti	0010
t. sk.: pamatkomponents	0020
t. sk.: atbrīvoti no 5 gadu maksimālās robežvērtības	0030
Beztermiņa noguldījumi: Privātpersonas vai MVU ar darījumiem nesaistīti	0040
t. sk.: pamatkomponents	0050
t. sk.: atbrīvoti no 5 gadu maksimālās robežvērtības	0060
Beztermiņa noguldījumi: Uzņēmumi nefinanšu	0070
t. sk.: pamatkomponents	0080
t. sk.: atbrīvoti no 5 gadu maksimālās robežvērtības	0090
Beztermiņa noguldījumi: Uzņēmumi finanšu	0100
t. sk.: operacionālie noguldījumi	0110
PTR 1 gada laikā
Beztermiņa noguldījumi: Privātpersonas vai MVU ar darījumiem saistīti	0120
Beztermiņa noguldījumi: Privātpersonas vai MVU ar darījumiem nesaistīti	0130
Beztermiņa noguldījumi: Uzņēmumi nefinanšu	0140
Beztermiņa noguldījumi: Uzņēmumi finanšu	0150
Fiksēta likme – Priekšsamaksas risks
Vidējie pārcenošanas datumi pirms un pēc modelēšanas
Aizdevumi un avansi	0160
t. sk.: ienākumus nenesoši	0170
Privātpersonas vai MVU	0180
t. sk.: nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu	0190
Uzņēmumi nefinanšu	0200
Uzņēmumi finanšu	0210
Parāda vērtspapīri	0220
Nosacītās priekšsamaksas likmes (gada vidējās)
Aizdevumi un avansi	0230
t. sk.: ienākumus nenesoši	0240
Privātpersonas vai MVU	0250
t. sk.: nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu	0260
Uzņēmumi nefinanšu	0270
Uzņēmumi finanšu	0280
Parāda vērtspapīri	0290
Fiksēta likme – pirmstermiņa atmaksa
Vidējie pārcenošanas datumi pirms un pēc modelēšanas
Termiņnoguldījumi	0300
Privātpersonas vai MVU	0310
Uzņēmumi nefinanšu	0320
Uzņēmumi finanšu	0330
Pirmstermiņa atmaksas likmes (kumulatīvās vidējās)
Termiņnoguldījumi	0340
Privātpersonas vai MVU	0350
Uzņēmumi nefinanšu	0360
Uzņēmumi finanšu	0370

J 09.00 – ATTIECĪGIE PARAMETRI (VIENKĀRŠOTI MAZĀM UN NESAREŽĢĪTĀM IESTĀDĒM UN “CITĀM” IESTĀDĒM)

Valūta:

[EUR-Lex]

		Nosacītā summa		Pamatscenārijs (līgumisks)	Pamatscenārijs (uzvedības)	Paralēls augšupvērsts satricinājums	Paralēls lejupvērsts satricinājums	Kāpuma satricinājums	Izlīdzinājuma satricinājums	Augšupvērsts īss likmju satricinājums	Lejupvērsts īss likmju satricinājums
		Nosacītā summa	Atkarīgs no uzvedības modelēšanas (%)	Pamatscenārijs (līgumisks)	Pamatscenārijs (uzvedības)	Paralēls augšupvērsts satricinājums	Paralēls lejupvērsts satricinājums	Kāpuma satricinājums	Izlīdzinājuma satricinājums	Augšupvērsts īss likmju satricinājums	Lejupvērsts īss likmju satricinājums
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
Beztermiņa noguldījumi – uzvedības modelēšana
Vidējie pārcenošanas datumi pirms un pēc modelēšanas
Beztermiņa noguldījumi: Privātpersonas vai MVU ar darījumiem saistīti	0010
t. sk.: pamatkomponents	0020
t. sk.: atbrīvoti no 5 gadu maksimālās robežvērtības	0030
Beztermiņa noguldījumi: Privātpersonas vai MVU ar darījumiem nesaistīti	0040
t. sk.: pamatkomponents	0050
t. sk.: atbrīvoti no 5 gadu maksimālās robežvērtības	0060
Beztermiņa noguldījumi: Uzņēmumi nefinanšu	0070
t. sk.: pamatkomponents	0080
t. sk.: atbrīvoti no 5 gadu maksimālās robežvērtības	0090
Beztermiņa noguldījumi: Uzņēmumi finanšu	0100
t. sk.: operacionālie noguldījumi	0110
Fiksēta likme – priekšsamaksas risks
Vidējie pārcenošanas datumi pirms un pēc modelēšanas
Aizdevumi un avansi	0160
Parāda vērtspapīri	0220
Nosacītās priekšsamaksas likmes (vidējās)
Aizdevumi un avansi	0230
Parāda vērtspapīri	0290
Fiksēta likme – pirmstermiņa atmaksa
Vidējie pārcenošanas datumi pirms un pēc modelēšanas
Termiņnoguldījumi	0300
Pirmstermiņa atmaksas likmes (vidējās)
Termiņnoguldījumi	0340

J 10.00 – KVALITATĪVA INFORMĀCIJA

Pieeja NII un EVE SOT aplēsēm
Pieeja, ko izmanto SOT vajadzībām (NII/EVE)	0010
Kompetentās iestādes prasība (NII/EVE)	0020
NII metodika
Metodika (NII)	0030
Nosacītās naudas plūsmas (NII)	0040
Iespējas līguma risks (NII)	0050
Bāzes risks (NII)	0060
EVE metodika
Metodika (EVE)	0070
Nosacītās naudas plūsmas (EVE)	0080
Iespējas līguma risks (EVE)	0090
Bāzes risks (EVE)	0100
Komerciālās maržas/citi starpības komponenti (EVE)	0110
Tvērums/būtiskuma robežvērtības (NII/EVE)
Soda nauda par aizdevuma priekšsamaksu	0120
Pensiju saistības/pensiju plāna aktīvi	0130
Ienākumus nenesoši riska darījumi	0140
Fiksētas likmes aizdevumu saistības	0150
Priekšsamaksas risks	0160
Pirmstermiņa atmaksas risks	0170
Papildu kvalitatīva informācija
Vispārēja pieeja beztermiņa noguldījumu modelēšanai	0180
Pamatkomponenta beztermiņa noguldījumu atlikumu noteikšana	0190
Attiecīgie beztermiņa noguldījumu atlikumu faktori	0200
Beztermiņa noguldījumu pamatkomponenta atlikumi (pamatkomponenta atlikumu iedalījums)	0210
5 gadu beztermiņa noguldījumu pārcenošanas maksimālā robežvērtība IRRBB riska pārvaldībai	0220
Atbrīvojumi no 5 gadu beztermiņa noguldījumu pārcenošanas maksimālās robežvērtības	0230
Finanšu klientu operacionālo beztermiņa noguldījumu modelēšana	0240
Izmaiņas bilances struktūrā procentu likmju dēļ	0250
IRRBB mazināšanas un riska ierobežošanas stratēģijas (EVE)	0260
IRRBB mazināšanas un riska ierobežošanas stratēģijas (NII)	0270
SOT par NII riska mēru saskaņā ar IMS pieeju – privātpersonu vai MVU termiņnoguldījumu PTR	0280
SOT par NII riska mēru saskaņā ar IMS pieeju – privātpersonu vai MVU fiksēto aizdevumu PTR	0290
Bāzes risks	0300
Kredītriska starpības risks banku portfelī (CSRBB)	0310

Valūta:

[EUR-Lex]

Bezriska ienesīguma līkne (diskontēšana EVE SOT ietvaros)	0320
Bezriska ienesīguma līkne (EVE iekšējā riska mēri)	0330
Izmaiņas būtiskajos pieņēmumos (EVE)	0340
Izmaiņas būtiskajos pieņēmumos (NII)	0350
Procentu likmju minimālā robežvērtība pēc satricinājuma (NII/EVE)	0360

J 11.00 – KVALITATĪVA INFORMĀCIJA (VIENKĀRŠOTA MAZĀM UN NESAREŽĢĪTĀM IESTĀDĒM UN “CITĀM” IESTĀDĒM)

Pieeja NII un EVE SOT aplēsēm
Pieeja, ko izmanto SOT vajadzībām (NII/EVE)	0010
Kompetentās iestādes prasība (NII/EVE)	0020
NII metodika
Metodika (NII)	0030
Nosacītās naudas plūsmas (NII)	0040
Iespējas līguma risks (NII)	0050
Bāzes risks (NII)	0060
EVE metodika
Metodika (EVE)	0070
Nosacītās naudas plūsmas (EVE)	0080
Iespējas līguma risks (EVE)	0090
Bāzes risks (EVE)	0100
Komerciālās maržas/citi starpības komponenti (EVE)	0110
Tvērums/būtiskuma robežvērtības (NII/EVE)
Soda nauda par aizdevuma priekšsamaksu	0120
Pensiju saistības/pensiju plāna aktīvi	0130
Ienākumus nenesoši riska darījumi	0140
Fiksētas likmes aizdevumu saistības	0150
Priekšsamaksas risks	0160
Pirmstermiņa atmaksas risks	0170
Papildu kvalitatīva informācija
Vispārēja pieeja beztermiņa noguldījumu modelēšanai	0180
Pamatkomponenta beztermiņa noguldījumu atlikumu noteikšana	0190
Attiecīgie beztermiņa noguldījumu atlikumu faktori	0200
Beztermiņa noguldījumu pamatkomponenta atlikumi (pamatkomponenta atlikumu iedalījums)	0210
5 gadu beztermiņa noguldījumu pārcenošanas maksimālā robežvērtība IRRBB riska pārvaldībai	0220
Atbrīvojumi no 5 gadu beztermiņa noguldījumu pārcenošanas maksimālās robežvērtības	0230
Finanšu klientu operacionālo beztermiņa noguldījumu modelēšana	0240
IRRBB mazināšanas un riska ierobežošanas stratēģijas (EVE)	0260
IRRBB mazināšanas un riska ierobežošanas stratēģijas (NII)	0270
SOT par NII riska mēru saskaņā ar IMS pieeju – privātpersonu vai MVU termiņnoguldījumu PTR	0280
SOT par NII riska mēru saskaņā ar IMS pieeju – privātpersonu vai MVU fiksēto aizdevumu PTR	0290
Bāzes risks	0300
Kredītriska starpības risks banku portfelī (CSRBB)	0310

Valūta:

[EUR-Lex]

Bezriska ienesīguma līkne (diskontēšana EVE SOT ietvaros)	0320
Bezriska ienesīguma līkne (EVE iekšējā riska mēri)	0330
Procentu likmju minimālā robežvērtība pēc satricinājuma (NII/EVE)	0360

XXVIII PIELIKUMS

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti