PRILOG XVI.

OPTEREĆENJE IMOVINE, OBRASCI
Broj obrasca	Oznaka obrasca	Naziv obrasca/skupine obrazaca	Skraćeni naziv
		DIO A – PREGLED OPTEREĆENJA
32.1	F 32.01	IMOVINA INSTITUCIJE KOJA IZVJEŠĆUJE	AE-ASS
32.2	F 32.02	PRIMLJENI KOLATERAL	AE-COL
32.3	F 32.03	VLASTITE POKRIVENE OBVEZNICE I IZDANE NEZALOŽENE SEKURITIZACIJE	AE-NPL
32.4	F 32.04	IZVORI OPTEREĆENJA	AE-SOU
		DIO B – PODACI O DOSPIJEĆU
33.	F 33.00	PODACI O DOSPIJEĆU	AE-MAT
		DIO C – POTENCIJALNO OPTEREĆENJE
34.	F 34.00	POTENCIJALNO OPTEREĆENJE	AE-CONT
		DIO D – POKRIVENE OBVEZNICE
35.	F 35.00	IZDAVANJE POKRIVENIH OBVEZNICA	AE-CB
		DIO E – NAPREDNI PODACI
36.1	F 36.01	NAPREDNI PODACI. DIO I.	AE-ADV1
36.2	F 36.02	NAPREDNI PODACI. DIO II.	AE-ADV2

F 32.01 – IMOVINA INSTITUCIJE KOJA IZVJEŠĆUJE (AE-ASS)

		Knjigovodstvena vrijednost opterećene imovine				Fer vrijednost opterećene imovine			Knjigovodstvena vrijednost neopterećene imovine				Fer vrijednost neopterećene imovine
			od čega: izdanje drugih subjekata u grupi	od čega: središnje banke; priznato	od čega teoretski prihvatljiva EHQLA i HQLA		od čega: središnje banke; priznato	od čega teoretski prihvatljiva EHQLA i HQLA		od čega: izdanje drugih subjekata u grupi	od čega: središnje banke; priznato	od čega EHQLA i HQLA		od čega: središnje banke; priznato	od čega EHQLA i HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Imovina institucije koja izvješćuje
0015	od čega: kvalificirana fiducijarna imovina
0020	Okvirni krediti
0030	Vlasnički instrumenti
0040	Dužnički vrijednosni papiri
0050	od čega: pokrivene obveznice
0060	od čega: sekuritizacije
0070	od čega: izdanje općih država
0080	od čega: izdanje financijskih društava
0090	od čega: izdanje nefinancijskih društava
0100	Krediti i predujmovi osim okvirnih kredita
0110	od čega: Krediti s nekretninom kao kolateralom
0120	Ostala imovina

F 32.02 – KOLATERAL KOJI JE INSTITUCIJA KOJA IZVJEŠĆUJE PRIMILA (AE-COL)

		Fer vrijednost primljenog opterećenog kolaterala ili vlastitih izdanih dužničkih vrijednosnih papira				Neopterećeno
						Fer vrijednost primljenog kolaterala ili vlastitih izdanih dužničkih vrijednosnih papira koji mogu biti opterećeni				Nominalni iznos primljenog kolaterala ili vlastitih izdanih dužničkih vrijednosnih papira koji ne mogu biti opterećeni
			od čega: izdanje drugih subjekata u grupi	od čega: središnje banke; priznato	od čega teoretski prihvatljiva EHQLA i HQLA		od čega: izdanje drugih subjekata u grupi	od čega: središnje banke; priznato	od čega EHQLA i HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Kolateral koji je institucija koja izvješćuje primila
0140	Okvirni krediti
0150	Vlasnički instrumenti
0160	Dužnički vrijednosni papiri
0170	od čega: pokrivene obveznice
0180	od čega: sekuritizacije
0190	od čega: izdanje općih država
0200	od čega: izdanje financijskih društava
0210	od čega: izdanje nefinancijskih društava
0220	Krediti i predujmovi osim okvirnih kredita
0230	Ostali primljeni kolaterali
0240	Izdani vlastiti dužnički vrijednosni papiri osim vlastitih pokrivenih obveznica ili sekuritizacija
0245	Vlastite pokrivene obveznice i izdane nezaložene sekuritizacije
0250	UKUPNO IMOVINA, PRIMLJENI KOLATERALI I IZDANI VLASTITI DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI

F 32.03 – VLASTITE POKRIVENE OBVEZNICE I IZDANE NEZALOŽENE SEKURITIZACIJE (AE-NPL)

		Neopterećeno
		Knjigovodstvena vrijednost odnosnog skupa imovine	Fer vrijednost izdanih dužničkih vrijednosnih papira koji mogu biti opterećeni			Nominalna vrijednost izdanih dužničkih vrijednosnih papira koji ne mogu biti opterećeni
		Knjigovodstvena vrijednost odnosnog skupa imovine		od čega: središnje banke; priznato	od čega teoretski prihvatljiva EHQLA i HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Vlastite pokrivene obveznice i izdane nezaložene sekuritizacije
0020	Zadržane izdane pokrivene obveznice
0030	Zadržane izdane sekuritizacije
0040	Nadređeni
0050	Mezaninski
0060	Prvi gubitak

F 32.04 – IZVORI OPTEREĆENJA (AE-SOU)

		Usklađene obveze, potencijalne obveze ili vrijednosni papiri dani u zajam		Imovina, primljeni kolateral i izdani vlastiti dužnički vrijednosni papiri osim pokrivenih obveznica i opterećenih sekuritizacija
			od čega: od drugih subjekata u grupi		od čega: primljeni ponovno upotrijebljeni kolateral	od čega: vlastiti opterećeni dužnički vrijednosni papiri
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Knjigovodstvena vrijednost odabranih financijskih obveza
0020	Izvedenice
0030	od čega: OTC izvedenice
0040	Depoziti
0050	Repo ugovori
0060	od čega: središnje banke
0070	Osigurani depoziti osim repo ugovora
0080	od čega: središnje banke
0090	Izdani dužnički vrijednosni papiri
0100	od čega: izdane pokrivene obveznice
0110	od čega: izdane sekuritizacije
0120	Ostali izvori opterećenja
0130	Nominalni iznos primljenih preuzetih obveza po kreditima
0140	Nominalni iznos primljenih financijskih jamstava
0150	Fer vrijednost pozajmljenih vrijednosnih papira s bezgotovinskim kolateralom
0160	Ostalo
0170	UKUPNI IZVORI OPTEREĆENJA

			Ne popunjava se u obrascu za izvješćivanje na konsolidiranoj osnovi
			Ne popunjava se ni u kojem slučaju

F 33.00 – PODACI O DOSPIJEĆU(AE-MAT)

		Preostali rok do dospijeća obveza
		Bez ugovorenog dospijeća	Prekonoćno	>1 dan <=1 tjedan	>1 tjedan <=2 tjedna	>2 tjedna <=1 mjesec	>1 mjesec <=3 mjeseca	>3 mjeseca <=6 mjeseci	>6 mjeseci <=1 godina	>1 godina <=2 godine	>2 godine <=3 godine	3 godine <=5 godina	5 godina <=10 godina	>10 godina
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Opterećena imovina
0020	Ponovno upotrijebljeni primljeni kolateral (strana primanja)
0030	Ponovno upotrijebljeni primljeni kolateral (strana ponovne upotrebe)

F 34.00 – POTENCIJALNO OPTEREĆENJE (AE-CONT)

		Usklađene obveze, potencijalne obveze ili vrijednosni papiri dani u zajam	Potencijalno opterećenje
			A. Smanjenje fer vrijednosti opterećene imovine za 30 %	B. Neto učinak deprecijacije značajnih valuta od 10 %
			A. Smanjenje fer vrijednosti opterećene imovine za 30 %	Dodatni iznos opterećene imovine
			Dodatni iznos opterećene imovine	Značajna valuta 1	Značajna valuta 2	…	Značajna valuta n
		0010	0020	0030	0040	…	…
0010	Knjigovodstvena vrijednost odabranih financijskih obveza
0020	Izvedenice
0030	od čega: OTC izvedenice
0040	Depoziti
0050	Repo ugovori
0060	od čega: središnje banke
0070	Osigurani depoziti osim repo ugovora
0080	od čega: središnje banke
0090	Izdani dužnički vrijednosni papiri
0100	od čega: izdane pokrivene obveznice
0110	od čega: izdane sekuritizacije
0120	Ostali izvori opterećenja
0170	UKUPNI IZVORI OPTEREĆENJA

F 35.00 – IZDAVANJE POKRIVENIH OBVEZNICA (AE-CB)

z-os

Identifikator skupa za pokriće (otvoreni)

		Usklađenost s člankom 129. Uredbe (EU) br. 575/2013		Obveze po pokrivenim obveznicama													Skup za pokriće
		Usklađenost s člankom 129. Uredbe (EU) br. 575/2013		Izvještajni datum	+ 6 mjeseci	+ 12 mjeseci	+ 2 godine	+ 5 godina	+ 10 godina	Pozicije u izvedenicama u skupu za pokriće koje imaju negativnu tržišnu vrijednost	Vanjski kreditni rejting pokrivene obveznice						Izvještajni datum	+ 6 mjeseci	+ 12 mjeseci	+ 2 godine	+ 5 godina	+ 10 godina	Pozicije u izvedenicama u skupu za pokriće koje imaju neto pozitivnu tržišnu vrijednost	Iznos skupa za pokriće koji nadilazi minimalne zahtjeve za pokriće
		[DA/NE]	Ako je odgovor DA, navesti osnovnu kategoriju imovine uključene u skup za pokriće								Vanjski kreditni rejting pokrivene obveznice													Prema relevantnom zakonskom režimu za pokrivene obveznice	Prema metodologiji agencija za kreditni rejting radi održanja trenutačnog vanjskog kreditnog rejtinga pokrivene obveznice
		[DA/NE]								Izvještajni datum	Agencija za kreditni rejting 1	Kreditni rejting 1	Agencija za kreditni rejting 2	Kreditni rejting 2	Agencija za kreditni rejting 3	Kreditni rejting 3							Izvještajni datum	Prema relevantnom zakonskom režimu za pokrivene obveznice	Agencija za kreditni rejting 1	Agencija za kreditni rejting 2	Agencija za kreditni rejting 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Nominalni iznos
0020	Sadašnja vrijednost (ugovor o razmjeni)/tržišna vrijednost
0030	Vrijednost specifične imovine
0040	Knjigovodstvena vrijednost

F 36.01 - NAPREDNI PODACI. DIO I. (AE-ADV-1)

Izvori opterećenja

Imovina/obveze

Vrsta kolaterala - klasifikacija prema vrsti imovine

Ukupno

Okvirni krediti

Vlasnički instrumenti

Dužnički vrijednosni papiri

Krediti i predujmovi osim okvirnih kredita

Ostala imovina

Ukupno

od čega: pokrivene obveznice

od čega: sekuritizacije

od čega: izdanje općih država

od čega: izdanje financijskih društava

od čega: izdanje nefinancijskih društava

Središnje banke i opće države

Financijska društva

Nefinancijska društva

Kućanstva

od čega: izdanje drugih subjekata u grupi

od čega: Krediti s nekretninom kao kolateralom

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Financiranje središnje banke (svih vrsta, uključujući npr. repo ugovore)

Opterećena imovina

0020

Usklađene obveze

0030

Izvedenice kojima se trguje na burzi

Opterećena imovina

0040

Usklađene obveze

0050

OTC izvedenice

Opterećena imovina

0060

Usklađene obveze

0070

Repo ugovori

Opterećena imovina

0080

Usklađene obveze

0090

Osigurani depoziti osim repo ugovora

Opterećena imovina

0100

Usklađene obveze

0110

Vrijednosni papiri izdani u obliku pokrivenih obveznica

Opterećena imovina

0120

Usklađene obveze

0130

Izdane sekuritizacije

Opterećena imovina

0140

Usklađene obveze

0150

Izdani dužnički vrijednosni papiri osim pokrivenih obveznica i sekuritizacija

Opterećena imovina

0160

Usklađene obveze

0170

Ostali izvori opterećenja

Opterećena imovina

0180

Potencijalne obveze ili vrijednosni papiri dani u zajam

0190

Ukupna opterećena imovina

0200

od čega priznata imovina središnje banke

0210

Ukupna neopterećena imovina

0220

od čega priznata imovina središnje banke

0230

Opterećena + neopterećena imovina

F 36.02 - NAPREDNI PODACI. DIO II. (AE-ADV-2)

Izvori opterećenja

Imovina/obveze

Vrsta kolaterala - klasifikacija prema vrsti imovine

Ukupno

Okvirni krediti

Vlasnički instrumenti

Dužnički vrijednosni papiri

Krediti i predujmovi osim okvirnih kredita

Ostali primljeni kolaterali

Izdani vlastiti dužnički vrijednosni papiri osim vlastitih pokrivenih obveznica ili sekuritizacija

Ukupno

od čega: pokrivene obveznice

od čega: sekuritizacije

od čega: izdanje općih država

od čega: izdanje financijskih društava

od čega: izdanje nefinancijskih društava

Središnje banke i opće države

Financijska društva

Nefinancijska društva

Kućanstva

od čega: izdanje drugih subjekata u grupi

od čega: Krediti s nekretninom kao kolateralom

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0010

Financiranje središnje banke (svih vrsta, uključujući npr. repo ugovore)