PRÍLOHA XVI

VZORY TÝKAJÚCE SA ZAŤAŽENOSTI AKTÍV
Číslo vzoru	Kód vzoru	Názov vzoru/skupiny vzorov	Skrátený názov
		ČASŤ A – PREHĽAD ZAŤAŽENOSTI
32.1	F 32.01	AKTÍVA VYKAZUJÚCEJ INŠTITÚCIE	AE-ASS
32.2	F 32.02	PRIJATÝ KOLATERÁL	AE-COL
32.3	F 32.03	EMITOVANÉ A EŠTE NEZALOŽENÉ VLASTNÉ KRYTÉ DLHOPISY A SEKURITIZÁCIE	AE-NPL
32.4	F 32.04	ZDROJE ZAŤAŽENOSTI	AE-SOU
		ČASŤ B – ÚDAJE O SPLATNOSTI
33	F 33.00	ÚDAJE O SPLATNOSTI	AE-MAT
		ČASŤ C – PODMIENENÁ ZAŤAŽENOSŤ
34	F 34.00	PODMIENENÁ ZAŤAŽENOSŤ	AE-CONT
		ČASŤ D – KRYTÉ DLHOPISY
35	F 35.00	EMISIA KRYTÝCH DLHOPISOV	AE-CB
		ČASŤ E – PODROBNÉ ÚDAJE
36.1	F 36.01	PODROBNÉ ÚDAJE. ČASŤ I	AE-ADV1
36.2	F 36.02	PODROBNÉ ÚDAJE. ČASŤ II	AE-ADV2“

F 32.01 – AKTÍVA VYKAZUJÚCEJ INŠTITÚCIE (AE-ASS)

		Účtovná hodnota zaťažených aktív				Reálna hodnota zaťažených aktív			Účtovná hodnota nezaťažených aktív				Reálna hodnota nezaťažených aktív
			z čoho: emitované inými subjektmi skupiny	z čoho: prípustné z hľadiska centrálnej banky	z čoho: teoreticky prípustné EHQLA a HQLA		z čoho: prípustné z hľadiska centrálnej banky	z čoho: teoreticky prípustné EHQLA a HQLA		z čoho: emitované inými subjektmi skupiny	z čoho: prípustné z hľadiska centrálnej banky	z čoho: EHQLA a HQLA		z čoho: prípustné z hľadiska centrálnej banky	z čoho: EHQLA a HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Aktíva vykazujúcej inštitúcie
0015	z čoho: kvalifikovateľné spravované aktíva
0020	Úvery na požiadanie
0030	Nástroje vlastného imania
0040	Dlhové cenné papiere
0050	z čoho: kryté dlhopisy
0060	z čoho: sekuritizácie
0070	z čoho: emitované orgánmi verejnej správy
0080	z čoho: emitované finančnými korporáciami
0090	z čoho: emitované nefinančnými korporáciami
0100	Úvery a preddavky iné než úvery na požiadanie
0110	z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku
0120	Ostatné aktíva

F 32.02 – PRIJATÝ KOLATERÁL (AE-COL)

		Reálna hodnota zaťaženého prijatého kolaterálu alebo emitovaných vlastných dlhových cenných papierov				Nezaťažené
						Reálna hodnota prijatého kolaterálu alebo emitovaných vlastných dlhových cenných papierov, ktoré sú dostupné na účely zaťaženosti				Nominálna hodnota prijatého kolaterálu alebo emitovaných vlastných dlhových cenných papierov, ktoré sú nedostupné na účely zaťaženosti
			z čoho: emitované inými subjektmi skupiny	z čoho: prípustné z hľadiska centrálnej banky	z čoho: teoreticky prípustné EHQLA a HQLA		z čoho: emitované inými subjektmi skupiny	z čoho: prípustné z hľadiska centrálnej banky	z čoho: EHQLA a HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Kolaterál prijatý vykazujúcou inštitúciou
0140	Úvery na požiadanie
0150	Nástroje vlastného imania
0160	Dlhové cenné papiere
0170	z čoho: kryté dlhopisy
0180	z čoho: sekuritizácie
0190	z čoho: emitované orgánmi verejnej správy
0200	z čoho: emitované finančnými korporáciami
0210	z čoho: emitované nefinančnými korporáciami
0220	Úvery a preddavky iné než úvery na požiadanie
0230	Iný prijatý kolaterál
0240	Emitované vlastné dlhové cenné papiere iné než vlastné kryté dlhopisy alebo sekuritizácie
0245	Emitované a ešte nezaložené vlastné kryté dlhopisy a sekuritizácie
0250	CELKOVÉ AKTÍVA, PRIJATÝ KOLATERÁL A EMITOVANÉ VLASTNÉ DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE

F 32.03 – EMITOVANÉ A EŠTE NEZALOŽENÉ VLASTNÉ KRYTÉ DLHOPISY A SEKURITIZÁCIE (AE-NPL)

		Nezaťažené
		Účtovná hodnota podkladovej skupiny aktív	Reálna hodnota emitovaných dlhových cenných papierov, ktoré sú dostupné na účely zaťaženosti			Nominálna hodnota emitovaných vlastných dlhových cenných papierov, ktoré sú nedostupné na účely zaťaženosti
		Účtovná hodnota podkladovej skupiny aktív		z čoho: prípustné z hľadiska centrálnej banky	z čoho: teoreticky prípustné EHQLA a HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Emitované a ešte nezaložené vlastné kryté dlhopisy a sekuritizácie
0020	Emitované ponechané kryté dlhopisy
0030	Emitované ponechané sekuritizácie
0040	Nadriadené
0050	Mezanínové
0060	Prvá strata

F 32.04 – ZDROJE ZAŤAŽENOSTI (AE-SOU)

		Zodpovedajúce záväzky, podmienené záväzky alebo požičané cenné papiere		Aktíva, prijatý kolaterál a emitované vlastné dlhové cenné papiere iné než zaťažené kryté dlhopisy a sekuritizácie
			z čoho: od iných subjektov skupiny		z čoho: opätovne použitý prijatý kolaterál	z čoho: zaťažené vlastné dlhové cenné papiere
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Účtovná hodnota vybraných finančných záväzkov
0020	Deriváty
0030	z čoho: OTC
0040	Vklady
0050	Zmluvy o repo transakciách
0060	z čoho: centrálne banky
0070	Vklady zabezpečené kolaterálom iné než zmluvy o repo transakciách
0080	z čoho: centrálne banky
0090	Emitované dlhové cenné papiere
0100	z čoho: emitované kryté dlhopisy
0110	z čoho: emitované sekuritizácie
0120	Iné zdroje zaťaženosti
0130	Nominálna hodnota prijatých úverových prísľubov
0140	Nominálna hodnota prijatých finančných záruk
0150	Reálna hodnota vypožičaných cenných papierov s nepeňažným kolaterálom
0160	Ostatné
0170	CELKOVÉ ZDROJE ZAŤAŽENOSTI

			Nevypĺňať vo vzore týkajúcom sa konsolidovaného základu
			Nevypĺňať v žiadnom prípade

F 33.00 – ÚDAJE O SPLATNOSTI (AE-MAT)

		Zostatková splatnosť záväzkov
		Otvorená splatnosť	Jednodňová splatnosť	> 1 deň ≤ 1 týždeň	> 1 týždeň ≤ 2 týždne	> 2 týždne ≤ 1 mesiac	> 1 mesiac ≤ 3 mesiace	> 3 mesiace ≤ 6 mesiacov	> 6 mesiacov ≤ 1 rok	> 1 rok ≤ 2 roky	> 2 roky ≤ 3 roky	> 3 roky ≤ 5 rokov	> 5 rokov ≤ 10 rokov	> 10 rokov
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Zaťažené aktíva
0020	Opätovne použitý prijatý kolaterál (časť prijatia)
0030	Opätovne použitý prijatý kolaterál (časť opätovného použitia)

F 34.00 – PODMIENENÁ ZAŤAŽENOSŤ (AE-CONT)

		Zodpovedajúce záväzky, podmienené záväzky alebo požičané cenné papiere	Podmienená zaťaženosť
			A. Zníženie reálnej hodnoty zaťažených aktív o 30 %	B. Čistý účinok znehodnotenia významných mien o 10 %
			A. Zníženie reálnej hodnoty zaťažených aktív o 30 %	Dodatočná hodnota zaťažených aktív
			Dodatočná hodnota zaťažených aktív	Významná mena 1	Významná mena 2	…	Významná mena n
		0010	0020	0030	0040	…	…
0010	Účtovná hodnota vybraných finančných záväzkov
0020	Deriváty
0030	z čoho: OTC
0040	Vklady
0050	Zmluvy o repo transakciách
0060	z čoho: centrálne banky
0070	Vklady zabezpečené kolaterálom iné než zmluvy o repo transakciách
0080	z čoho: centrálne banky
0090	Emitované dlhové cenné papiere
0100	z čoho: emitované kryté dlhopisy
0110	z čoho: emitované sekuritizácie
0120	Iné zdroje zaťaženosti
0170	CELKOVÉ ZDROJE ZAŤAŽENOSTI

F 35.00 – EMISIA KRYTÝCH DLHOPISOV (AE-CB)

Os z

Identifikátor krycieho súboru (otvorený)

		Súlad s článkom 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013		Záväzky vyplývajúce z krytých dlhopisov													Krycí súbor
		Súlad s článkom 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013		Dátum vykazovania	+ 6 mesiacov	+ 12 mesiacov	+ 2 roky	+ 5 rokov	+ 10 rokov	Derivátové pozície krycieho súboru s čistou zápornou trhovou hodnotou	Externý úverový rating krytých dlhopisov						Dátum vykazovania	+ 6 mesiacov	+ 12 mesiacov	+ 2 roky	+ 5 rokov	+ 10 rokov	Derivátové pozície krycieho súboru s čistou kladnou trhovou hodnotou	Hodnota krycieho súboru presahujúca požiadavky na minimálnu úroveň krytia
		[ÁNO/NIE]	Ak ÁNO, uveďte primárnu triedu aktív krycieho súboru								Externý úverový rating krytých dlhopisov													podľa príslušného štatutárneho režimu pre kryté dlhopisy	podľa metodiky ratingových agentúr s cieľom zachovať súčasný externý úverový rating krytého dlhopisu
		[ÁNO/NIE]	Ak ÁNO, uveďte primárnu triedu aktív krycieho súboru							Dátum vykazovania	Ratingová agentúra 1	Úverový rating 1	Ratingová agentúra 2	Úverový rating 2	Ratingová agentúra 3	Úverový rating 3							Dátum vykazovania	podľa príslušného štatutárneho režimu pre kryté dlhopisy	Ratingová agentúra 1	Ratingová agentúra 2	Ratingová agentúra 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Nominálna hodnota
0020	Súčasná hodnota (swap)/trhová hodnota
0030	Hodnota špecifická pre aktíva
0040	Účtovná hodnota

F 36.01 – PODROBNÉ ÚDAJE. ČASŤ I (AE-ADV-1)

Zdroje zaťaženosti

Aktíva/záväzky

Typ kolaterálu – rozdelenie podľa typu aktíva

Spolu

Úvery na požiadanie

Nástroje vlastného imania

Dlhové cenné papiere

Úvery a preddavky iné než úvery na požiadanie

Ostatné aktíva

Spolu

z čoho: kryté dlhopisy

z čoho: sekuritizácie

z čoho: emitované orgánmi verejnej správy

z čoho: emitované finančnými korporáciami

z čoho: emitované nefinančnými korporáciami

Centrálne banky a orgány verejnej správy

Finančné korporácie

Nefinančné korporácie

Domácnosti

z čoho: emitované inými subjektmi skupiny

z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Financovanie (každého druhu, napríklad vrátane repo obchodov) centrálnou bankou

Zaťažené aktíva

0020

Zodpovedajúce záväzky

0030

Deriváty obchodované na burze

Zaťažené aktíva

0040

Zodpovedajúce záväzky

0050

OTC deriváty

Zaťažené aktíva

0060

Zodpovedajúce záväzky

0070

Zmluvy o repo transakciách

Zaťažené aktíva

0080

Zodpovedajúce záväzky

0090

Vklady zabezpečené kolaterálom iné než zmluvy o repo transakciách

Zaťažené aktíva

0100

Zodpovedajúce záväzky

0110

Emitované cenné papiere vo forme krytých dlhopisov

Zaťažené aktíva

0120

Zodpovedajúce záväzky

0130

Emitované sekuritizácie

Zaťažené aktíva

0140

Zodpovedajúce záväzky

0150

Emitované dlhové cenné papiere iné než kryté dlhopisy a sekuritizácie

Zaťažené aktíva

0160

Zodpovedajúce záväzky

0170

Iné zdroje zaťaženosti

Zaťažené aktíva

0180

Podmienené záväzky alebo požičané cenné papiere

0190

Celkové zaťažené aktíva

0200

z čoho: prípustné z hľadiska centrálnej banky

0210

Celkové nezaťažené aktíva

0220

z čoho: prípustné z hľadiska centrálnej banky

0230

Zaťažené + nezaťažené aktíva

F 36.02 – PODROBNÉ ÚDAJE. ČASŤ II (AE-ADV-2)

Zdroje zaťaženosti

Aktíva/záväzky

Typ kolaterálu – rozdelenie podľa typu aktíva

Spolu

Úvery na požiadanie

Nástroje vlastného imania

Dlhové cenné papiere

Úvery a preddavky iné než úvery na požiadanie

Iný prijatý kolaterál

Emitované vlastné dlhové cenné papiere iné než vlastné kryté dlhopisy alebo sekuritizácie

Spolu

z čoho: kryté dlhopisy

z čoho: sekuritizácie

z čoho: emitované orgánmi verejnej správy

z čoho: emitované finančnými korporáciami

z čoho: emitované nefinančnými korporáciami

Centrálne banky a orgány verejnej správy

Finančné korporácie

Nefinančné korporácie

Domácnosti

z čoho: emitované inými subjektmi skupiny

z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0010

Financovanie (každého druhu, napríklad vrátane repo obchodov) centrálnou bankou

Zaťažený prijatý kolaterál

0020

Zodpovedajúce záväzky

0030

Deriváty obchodované na burze

Zaťažený prijatý kolaterál

0040

Zodpovedajúce záväzky

0050

OTC deriváty

Zaťažený prijatý kolaterál

0060

Zodpovedajúce záväzky

0070

Zmluvy o repo transakciách

Zaťažený prijatý kolaterál

0080

Zodpovedajúce záväzky

0090

Vklady zabezpečené kolaterálom iné než zmluvy o repo transakciách

Zaťažený prijatý kolaterál

0100

Zodpovedajúce záväzky

0110

Emitované cenné papiere vo forme krytých dlhopisov

Zaťažený prijatý kolaterál

0120

Zodpovedajúce záväzky

0130

Emitované sekuritizácie

Zaťažený prijatý kolaterál

0140

Zodpovedajúce záväzky

0150

Emitované dlhové cenné papiere iné než kryté dlhopisy a sekuritizácie

Zaťažený prijatý kolaterál

0160

Zodpovedajúce záväzky

0170

Iné zdroje zaťaženosti

Zaťažený prijatý kolaterál

0180

Podmienené záväzky alebo požičané cenné papiere

0190

Zaťažený prijatý kolaterál spolu

0200

z čoho: prípustný z hľadiska centrálnej banky

0210

Nezaťažený prijatý kolaterál spolu

0220

z čoho: prípustný z hľadiska centrálnej banky

0230

Zaťažený + nezaťažený prijatý kolaterál

Nevypĺňať vo vzore týkajúcom sa konsolidovaného základu

Nevypĺňať v žiadnom prípade

PRÍLOHA XVI

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy