ANNEXE VIII MODÈLES DE DÉCLARATION DES GRANDS RISQUES ET DU RISQUE DE CONCENTRATION

MODÈLES GRANDS RISQUES

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

Nom abrégé

GRANDS RISQUES

LE

26

C 26.00

Limites des grands risques

LIMITES LE

27

C 27.00

Identification de la contrepartie

LE 1

28

C 28.00

Expositions dans le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation

LE 2

29

C 29.00

Détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés

LE 3

Limite applicable

010

010

Non-établissements

020

Établissements

030

Établissements, en %

040

Établissements d'importance systémique mondiale (EISm)

IDENTIFICATION DE LA CONTREPARTIE

Code

Type de code

Nom

Code national

Résidence de la contrepartie

Secteur de la contrepartie

Code NACE

Catégorie de contrepartie

011

015

021

035

040

050

060

070

CONTREPARTIE

EXPOSITIONS INITIALES

(-) Corrections de valeur et provisions

(-) Expositions déduites des éléments de CET 1 ou de fonds propres additionnels de catégorie 1

Valeur exposée au risque avant application des exemptions et de l’ARC

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) ÉLIGIBLES

(-) Montants exemptés

Valeur exposée au risque après application des exemptions et de l’ARC

Code

Groupe ou individuel

Opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents

(-) Effet de substitution des techniques d’atténuation du risque de crédit éligibles

(-) Protection de crédit financée autre qu’effet de substitution

(-) Biens immobiliers

Expositions directes

Expositions indirectes

Expositions supplémentaires découlant d’opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents

Exposition initiale totale

Dont: en défaut

Instruments de dette

Instruments de capitaux propres

Dérivés

Éléments de hors bilan

Instruments de dette

Instruments de capitaux propres

Dérivés

Éléments de hors bilan

Total

Dont: Portefeuille hors négociation

% des fonds propres de catégorie 1

(-) Instruments de dette

(-) Instruments de capitaux propres

(-) Dérivés

(-) Éléments de hors bilan

Total

Dont: Portefeuille hors négociation

% des fonds propres de catégorie 1

Engagements de prêts

Garanties financières

Autres engagements

Engagements de prêts

Garanties financières

Autres engagements

(-) Engagements de prêts

(-) Garanties financières

(-) Autres engagements

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

CONTREPARTIE

EXPOSITIONS INITIALES

(-) Corrections de valeur et provisions

(-) Expositions déduites des éléments de CET 1 ou de fonds propres additionnels de catégorie 1

Valeur exposée au risque avant application des exemptions et de l’ARC

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) ÉLIGIBLES

(-) Montants exemptés

Valeur exposée au risque après application des exemptions et de l’ARC

Code

Code du groupe

Opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents

(-) Effet de substitution des techniques d’atténuation du risque de crédit éligibles

(-) Protection de crédit financée autre qu’effet de substitution

(-) Biens immobiliers

Expositions directes

Expositions indirectes

Expositions supplémentaires découlant d’opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents

Exposition initiale totale

Dont: en défaut

Instruments de dette

Instruments de capitaux propres

Dérivés

Éléments de hors bilan

Instruments de dette

Instruments de capitaux propres

Dérivés

Éléments de hors bilan

Total

Dont: Portefeuille hors négociation

% des fonds propres de catégorie 1

(-) Instruments de dette

(-) Instruments de capitaux propres

(-) Dérivés

(-) Éléments de hors bilan

Total

Dont: Portefeuille hors négociation

% des fonds propres de catégorie 1

Engagements de prêts

Garanties financières

Autres engagements

Engagements de prêts

Garanties financières

Autres engagements

(-) Engagements de prêts

(-) Garanties financières

(-) Autres engagements

010

020

030

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360