+ANNEXE XXII

ANNEXE XXII

DÉCLARATION RELATIVE AU TABLEAU D’ÉCHÉANCES AMM

MODÈLES AMM
Numéro du modèle	Code du modèle	Nom du modèle/groupe de modèles
		MODÈLE DE TABLEAU D’ÉCHÉANCES
66	C 66.01	MODÈLE DE TABLEAU D’ÉCHÉANCES

C 66.01 — TABLEAU D’ÉCHÉANCES

Total et monnaies importantes

Code	ID	Élément	Échéance des flux contractuels
Code	ID	Élément	0010	0020	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220
0010 à 0380	1	SORTIES DE TRÉSORERIE	Stock initial			Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours	Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours	Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours	Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours	Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours	Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours	Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines	Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines	Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours	Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines	Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois	Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois	Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois	Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans	Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans	Plus de 5 ans
0010 à 0380	1	SORTIES DE TRÉSORERIE	Stock initial	1 jour	dont: Éléments à échéance ouverte	Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours	Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours	Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours	Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours	Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours	Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours	Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines	Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines	Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours	Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines	Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois	Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois	Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois	Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans	Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans	Plus de 5 ans
0010	1.1	Passifs résultant de titres émis (si non traités comme des dépôts de détail)
0011	1.1.0.1	dont: Intragroupe ou SPI
0020	1.1.1	obligations non garanties
0030	1.1.2	obligations garanties réglementées
0040	1.1.3	titrisations
0050	1.1.4	autres
0065	1.2	Passifs résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par (la contrepartie n’est pas une banque centrale):
0066	1.2.0.1	dont: Intragroupe ou SPI
0075	1.2.1	Actifs négociables de niveau 1
0085	1.2.1.1	Niveau 1 hors obligations garanties
0095	1.2.1.1.1	Niveau 1 — banques centrales
0105	1.2.1.1.2	Niveau 1 (EQC 1)
0115	1.2.1.1.3	Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)
0125	1.2.1.1.4	Niveau 1 (EQC 4+)
0135	1.2.1.2	Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)
0145	1.2.2	Actifs négociables de niveau 2A
0155	1.2.2.1	Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)
0165	1.2.2.2	Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)
0175	1.2.2.3	Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)
0185	1.2.3	Actifs négociables de niveau 2B
0195	1.2.3.1	Titres adossés à des actifs (ABS) de niveau 2B (EQC 1)
0205	1.2.3.2	Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)
0215	1.2.3.3	Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)
0225	1.2.3.4	Actions de niveau 2B
0235	1.2.3.5	Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)
0245	1.2.4	Autres actifs négociables
0251	1.2.5	Autres actifs
0252	1.2a	Passifs résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par (la contrepartie est une banque centrale):
0253	1.2a.1	Actifs négociables de niveau 1
0254	1.2a.2	Actifs négociables de niveau 2A
0255	1.2a.3	Actifs négociables de niveau 2B
0256	1.2a.4	Autres actifs négociables
0257	1.2a.5	Autres actifs
0260	1.3	Passifs non déclarés à la rubrique 1.2 qui résultent des dépôts reçus (hors dépôts reçus en garantie)
0261	1.3.0.1	dont: Intragroupe ou SPI
0270	1.3.1	Dépôts stables de la clientèle de détail
0280	1.3.2	Autres dépôts de la clientèle de détail
0290	1.3.3	Dépôts opérationnels
0300	1.3.4	Dépôts non opérationnels d’établissements de crédit
0310	1.3.5	Dépôts non opérationnels d’autres clients financiers
0320	1.3.6	Dépôts non opérationnels de banques centrales
0330	1.3.7	Dépôts non opérationnels d’entreprises non financières
0340	1.3.8	Dépôts non opérationnels d’autres contreparties
0350	1.4	Swaps de change à échéance
0360	1.5	Montants à payer sur des dérivés autres que ceux déclarés à la rubrique 1.4
0370	1.6	Autres sorties
0380	1.7	Total des sorties
0390 à 0720	2	ENTRÉES DE TRÉSORERIE	Stock initial			Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours	Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours	Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours	Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours	Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours	Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours	Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines	Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines	Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours	Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines	Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois	Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois	Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois	Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans	Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans	Plus de 5 ans
0390 à 0720	2	ENTRÉES DE TRÉSORERIE	Stock initial	1 jour	dont: Éléments à échéance ouverte	Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours	Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours	Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours	Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours	Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours	Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours	Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines	Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines	Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours	Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines	Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois	Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois	Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois	Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans	Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans	Plus de 5 ans
0390	2.1	Montants à recevoir qui résultent d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par:
0391	2.1.0.1	dont: Intragroupe ou SPI
0400	2.1.1	Actifs négociables de niveau 1
0410	2.1.1.1	Niveau 1 hors obligations garanties
0420	2.1.1.1.1	Niveau 1 — banques centrales
0430	2.1.1.1.2	Niveau 1 (EQC 1)
0440	2.1.1.1.3	Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)
0450	2.1.1.1.4	Niveau 1 (EQC 4+)
0460	2.1.1.2	Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)
0470	2.1.2	Actifs négociables de niveau 2A
0480	2.1.2.1	Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)
0490	2.1.2.2	Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)
0500	2.1.2.3	Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)
0510	2.1.3	Actifs négociables de niveau 2B
0520	2.1.3.1	ABS de niveau 2B (EQC 1)
0530	2.1.3.2	Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)
0540	2.1.3.3	Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)
0550	2.1.3.4	Actions de niveau 2B
0560	2.1.3.5	Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)
0570	2.1.4	Autres actifs négociables
0580	2.1.5	Autres actifs
0590	2.2	Montants à recevoir non déclarés à la rubrique 2.1 qui résultent de prêts et avances accordés à:
0600	2.2.1	Clientèle de détail
0610	2.2.2	Entreprises non financières
0620	2.2.3	Établissements de crédit
0621	2.2.3.1	dont: Intragroupe ou SPI
0630	2.2.4	Autres clients financiers
0640	2.2.5	Banques centrales
0650	2.2.6	Autres contreparties
0660	2.3	Swaps de change à échéance
0670	2.4	Montants à recevoir sur des dérivés autres que ceux déclarés à la rubrique 2.3
0680	2.5	Titres en propre portefeuille à échéance
0690	2.6	Autres entrées
0691	2.6.1	dont: Intragroupe ou SPI
0700	2.7	Total des entrées
0710	2.8	Déficit contractuel net
0720	2.9	Déficit contractuel net cumulé
0730 à 1080	3	CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE	Stock initial			Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours	Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours	Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours	Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours	Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours	Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours	Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines	Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines	Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours	Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines	Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois	Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois	Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois	Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans	Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans	Plus de 5 ans
0730 à 1080	3	CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE	Stock initial	1 jour	dont: Éléments à échéance ouverte	Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours	Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours	Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours	Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours	Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours	Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours	Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines	Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines	Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours	Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines	Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois	Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois	Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois	Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans	Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans	Plus de 5 ans
0730	3.1	Pièces et billets de banque
0740	3.2	Réserves détenues auprès d’une banque centrale et appelables
0750	3.3	Actifs négociables de niveau 1
0760	3.3.1	Niveau 1 hors obligations garanties
0770	3.3.1.1	Niveau 1 — banques centrales
0780	3.3.1.2	Niveau 1 (EQC 1)
0790	3.3.1.3	Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)
0800	3.3.1.4	Niveau 1 (EQC 4+)
0810	3.3.2	Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)
0820	3.4	Actifs négociables de niveau 2A
0830	3.4.1	Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)
0840	3.4.3	Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)
0850	3.4.4	Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)
0860	3.5	Actifs négociables de niveau 2B
0870	3.5.1	ABS de niveau 2B (EQC 1)
0880	3.5.2	Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)
0890	3.5.3	Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)
0900	3.5.4	Actions de niveau 2B
0910	3.5.5	Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)
0920	3.6	Autres actifs négociables
0930	3.6.1	Administration centrale (EQC 1)
0940	3.6.2	Administration centrale (EQC 2 et 3)
0950	3.6.3	Actions
0960	3.6.4	Obligations garanties
0970	3.6.5	ABS
0980	3.6.7	Autres actifs négociables
0990	3.7	Actifs non négociables éligibles auprès des banques centrales
0991	3.7a	Propres émissions éligibles auprès des banques centrales
1000	3.8	Facilités confirmées et non utilisées reçues
1010	3.8.1	Facilités de niveau 1
1020	3.8.2	Facilités à usage restreint de niveau 2B
1030	3.8.3	Facilités SPI de niveau 2B
1040	3.8.4	Autres facilités
1050	3.8.4.1	de contreparties intragroupe
1060	3.8.4.2	d’autres contreparties
1070	3.9	Variation nette de la capacité de rééquilibrage
1080	3.10	Capacité de rééquilibrage cumulée
1090 à 1140	4	ÉVENTUALITÉS	Stock initial			Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours	Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours	Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours	Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours	Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours	Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours	Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines	Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines	Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours	Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines	Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois	Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois	Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois	Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans	Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans	Plus de 5 ans
1090 à 1140	4	ÉVENTUALITÉS	Stock initial	1 jour	dont: Éléments à échéance ouverte	Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours	Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours	Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours	Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours	Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours	Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours	Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines	Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines	Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours	Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines	Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois	Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois	Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois	Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans	Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans	Plus de 5 ans
1090	4.1	Sorties relatives à des facilités confirmées
1091	4.1.0.1	dont: Intragroupe ou SPI
1100	4.1.1	Facilités de crédit confirmées
1110	4.1.1.1	considérées comme de niveau 2B par le récepteur
1120	4.1.1.2	autres
1130	4.1.2	Facilités de liquidité
1131	4.1a	Sorties de trésorerie provenant de facilités de financement non confirmées
1140	4.2	Sorties résultant d’événements déclencheurs d’un abaissement de la note
1150-1290	POUR MÉMOIRE		Stock initial			Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours	Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours	Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours	Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours	Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours	Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours	Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines	Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines	Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours	Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines	Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois	Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois	Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois	Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans	Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans	Plus de 5 ans
1150-1290	POUR MÉMOIRE		Stock initial	1 jour	dont: Éléments à échéance ouverte	Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours	Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours	Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours	Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours	Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours	Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours	Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines	Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines	Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours	Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines	Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois	Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois	Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois	Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans	Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans	Plus de 5 ans
1230	13	HQLA éligibles auprès des banques centrales – Actifs négociables
1241	14	Actifs déclarés au point 3.6 qui ne sont pas des HQLA éligibles auprès des banques centrales
1270	17	Sorties de trésorerie comportementales résultant de dépôts
1280	18	Entrées de trésorerie comportementales résultant de prêts et avances
1290	19	Prélèvements comportementaux sur facilités confirmées

1. Overview

Summary	Regulation

1.1 References

1.2 Identified Requirements

1.3 Related Standards

2. Identified Requirements

Requirements
Source	Requirement

3. Related Standards

Standards
Source	Requirement

Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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