+Componente Método Foco
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Componente Método Foco
| Análisis de gaps | Volumen de desfases en las distintas bandas temporales. |
Riesgo de desajuste ( gap risk ) | Riesgo de base | Duración parcial del riesgo de curva Inventario de los grupos de instrumentos basados en diferentes tipos de interés Inventario de todos los | La dispersión y concentración de desfases en las diferentes bandas temporales. Uso de derivados y otros instrumentos de cobertura en términos de bases diferentes, convexidades y descalces temporales omitidos en el análisis de gaps . Opciones de comportamiento: El volumen de hipotecas, cuentas corrientes, ahorros y depósitos en los que el cliente tiene la opción de desviarse del vencimiento contractual; el volumen de compromisos con retiradas de clientes sensibles a los tipos de interés. | | Riesgo de opcionalidad (opciones automáticas y de comportamiento) | instrumentos con opciones implícitas o explícitas | Opciones de tipo de interés automáticas: Tipos máximos ( caps ) y mínimos ( floors ) implícitos en activos y pasivos; opciones de permuta ( swaptions ) u opciones de amortización anticipada implícitas en activos y pasivos mayoristas; y tipos máximos ( caps ) y mínimos ( floors ) y swaptions explícitos. |
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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