+Zložka Metóda Zameranie
|
Zložka Metóda Zameranie
| GAP analýza | Množstvo rozdielov v rôznych časových pásmach |
GAP riziko | Bázické riziko | Čiastočná durácia rizika výnosovej krivky Zoznam skupín nástrojov na základe rôznych úrokových sadzieb Zoznam všetkých nástrojov | Rozdelenie a koncentrácia nezhôd v rôznych časových pásmach Použitie derivátov a iných hedžingových nástrojov, pokiaľ ide o rôzne bázy, konvexitu a rozdielne termíny nezachytené v analýze úrokového gapu. Behaviorálne opcie: Objem hypoték, bežných účtov, úspor a vkladov, pri ktorých má zákazník možnosť odchýliť sa od zmluvnej splatnosti; objem záväzkov so zákazníckymi plánmi citlivými na úrokovú mieru. | | Opčné riziko (automatické a behaviorálne opcie) | s vnorenými alebo explicitnými opciami | Automatické úrokové opcie: Horné a dolné limity úrokovej sadzby vnorené do aktív a pasív; swapcie alebo opcie predčasného splatenia vnorené do veľkoobchodných aktív a pasív; a explicitné horné limity, dolné limity a swapcie. |
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|